Бернуллиевость Рынка - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ну чудесного там ничего нет) Красивых картинок не обещаю, но отчет тестера выглядищий как "американские горки", при возможности ( думается в ближайшие выходные) в эту ветку выложу обязательно...
Куда-то задевал эксперт рисующий более характерные картинки (этот на том же принципе, просто несколько "расстроен" в стремлении все же извлечь прибыль:)), но при желание и здесь можно рассмотреть то, о чем я говорил... Есть периоды когда ТА посредством выявленых на истории закономерностей (а анализу и эксплуатации подлежат все возможные закономерности внутри заданного масштаба, а не "отборные", в этом случае все еще хуже) работает вполне сносно (это далеко не максимум того, что эксперт может выжимать), а есть - рынок плюет на свое привычное поведение, и движется с точностью до наоборот, но с удвоенной силой.. Причем это периоды не одна-две сделки, а десятки, сотни...
Это достаточно мелкий тест, с такими же мелкими закономерностями, период 1Н с 09.2008 по сегодня. Но принципиально картина остается такой же при любом масштабе закономерностей. Причем тут нет никакого "переучения" на UP или DOWN тренд (эксперт от этого излечен), эти качели никак к направлению не привязаны. Разумется эксперт первый раз видит эту историю и вообщем-то вообще не нуждается в обучении, максимально честный тест-исследование. То, что получилась прибыль несколько удивительно, наверно просто период тестирования короток (но уж больно сволочь долго тестируется), обычно все стремится к нулю, при полной симметричности системы и сохранением соотношения 70/30
З.Ы. Путано написал, ну да день сегодня тяжелый был...
Кстати, Neutron, в свете выложенного в этой ветке, ты все еще не разочаровался в нервосетках - раз уж и прогноз направления не спасает?
Электронного Винса прикладываю. Думаю, Винс вряд ли будет протестовать.
Спасибо, Алексей!
Что касается НС, то нет, не разочаровался. Судя по-всему, рынок является крайне динамичной системой, в которой характерные времена жизни тех или иных вновь образовавшихся явных и не очень связей, сравнимо с временем необходимым для их статдостоверной индетификации. В этих условиях не приходится говорить о значимых априорных знаниях о происходящих процессах и, следовательно, нет оснований считать возможным оперативного построения адекватной модели. Зато сравнимым по мощности инструментом и совершенно самостоятельным орудием, выступает НС. Она конечно проигрывает по предсказательной силе априорной модели (если последняя существует), но в наших условиях, я полагаю, достойной альтернативы нет. Хотя, мэтры от науки считают иначе (файл с ширяевской лекцией прикрепил):
... Но во всяком случае я могу сказать только одно, что мои ребята, которые этим занимались, стали ездить на новых машинах...
и мне тоже интересно твой ответ Neutron, и ещё что насчёт использывания нейро сетей с периудами М1, М5, М30?
До сих пор, я являлся сторонником того, что для тоговли на ФХ не нужно ничего (в том числе и времени), кроме как знания ожидаемого направления движения цены. Не важно, как долго или скоро оно продолжится, важно поймать смену тенденции для переворота позиции. Т.е. речи не идёт о времени удержания вобще, а важно на каком ценовом диапазоне ты торгуешь - для одних 10-20 пунков это уже цель, а для других целью является движуха в 200-300 пунктов. Что лучше? Не в М1 или М15 измеряется интересы инвесторов, а в пунктах на взятку! По другой шкале - вертикальной (а не горизонтальной), правильно резать рынок.
Если рассуждать в этом свете, то вся необходимая информация содержится в самом мелком ТФ. В нашем случае это М1, уже в М5 часть ппотенциально полезно информации утеряна безвозвратно. Я, именно, М1 использую для работы с НС. Это не значит, что у меня пипсовочная ТС, можно показать, что переход на более старший ТФ эквивалентен внесению в систему тороговли искуственного проскальзования, что неминуемо снижает профитность стратегии. Причём, характерное время проскальзования можно оценить, как половину пользуемого ТФ - не позволительная роскошь!