Алгоритм поиска закономерностей - страница 3

Новый комментарий
 
Mathemat писал(а) >>

LeoV, все правильно, но не совсем так, как ты сказал. В рандомной тоже будут "тренды", но их продолжительность тоже случайна, и на этом не заработаешь. Ну то есть правило "тренд скорее продолжится, чем оборвется" здесь неприменимо.

infinum13 писал(а) >>

Думаю, Вы не правы насчёт тренда. В рандоме, конечно, могут быть участки, где последующее число меньше предидущего, но ведь это будет случайность, которая продлиться 3-4 числа (не больше, если рандом нормальный).

Это всё конечно хорошо. Теоретически можно притянуть за уши всё что угодно к чему угодно. Форекс притянуть к рандому, рандом к Форексу, представить Форекс в виде полёта ракеты с поиском целей, представить Форекс в виде радиоволн и прочее, прочее, прочее. Но это всё чисто теоретически и с большими допущениями, усреднениями и округлениями. Остаётся только один чисто практический вопрос. Насколько всё это будет работоспособно на рынке Форекс? И не теоретически работоспособно, а практически приносить реальные деньги. И не в тестере и на демо-счетах - а на реальных счетах реальные деньги.
 
LProgrammer писал(а) >>

Лео, все зависит от маштаба...

Насчёт масштаба согласен - мастштаб великая весчь.....

 
LProgrammer писал(а) >>

Тролим... Экий ты все-таки не образованный М.

Вот тебе лабораторка - читай. ёпрс...

http://74.125.77.132/search?q=cache:TKwF6MnV39QJ:www.ugatu.ac.ru/ddo/KSE/02/0201/ks020100.htm+%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82+%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B8&hl=en&ct=clnk&cd=10

Я всего лишь прикололся, LP. Да ты и сам еще тот тролль, млин. А насчет фракталов... ты чем-то меня удивить хотел?
 
Mathemat писал(а) >>
Я всего лишь прикололся, LP. Да ты и сам еще тот тролль, млин. А насчет фракталов... ты чем-то меня удивить хотел?

Ах, ты просто прикололся... Ну извини... :)

Ха-ха...

 

Спасибо всем, кто откликнулся! Постараюсь более конкретно охарактеризовать задачу. Я ищу алгоритмический способ генерации самого алгоритма для решения задачи, а не оптимальные параметры для уже установленных правил, по которым решается задача. Т. е. программный код, способный генерировать набор логических правил или программный код, по которым можно решить заданную задачу прогнозирования чисел в любой конечной последовательности. Мне кажется, нейросети и генетические алгоритмы для этого не очень подходят.. Ведь необходима именно генерация, а не нахождение лучших правил из заданного изначально набора. 

Такое в принципе возможно и как это называется называется?

 
Fduch писал(а) >> Такое в принципе возможно и как это называется называется?

Посмотрите здесь

 

Возможно. Это называется генетическое программирование. Алгоритмы имееют либо древесную, либо линейную (например стековую структуру). Поищете в google литературу по genetic programming. Где-то видел статьи по применению в трейдинге... но, как и всегда, ничего хорошего ))

 
LeoV >>:

Посмотрите здесь

Смотрел, для меня слишком дорого =) К тому же интересует как нечто подобное сделать, а не банально использовать.

Flyer >>:

Возможно. Это называется генетическое программирование. Алгоритмы имееют либо древесную, либо линейную (например стековую структуру). Поищете в google литературу по genetic programming. Где-то видел статьи по применению в трейдинге... но, как и всегда, ничего хорошего ))

Спасибо, буду читать!

 
Fduch >>:

Спасибо всем, кто откликнулся! Постараюсь более конкретно охарактеризовать задачу. Я ищу алгоритмический способ генерации самого алгоритма для решения задачи, а не оптимальные параметры для уже установленных правил, по которым решается задача. Т. е. программный код, способный генерировать набор логических правил или программный код, по которым можно решить заданную задачу прогнозирования чисел в любой конечной последовательности. Мне кажется, нейросети и генетические алгоритмы для этого не очень подходят.. Ведь необходима именно генерация, а не нахождение лучших правил из заданного изначально набора. 

Такое в принципе возможно и как это называется называется?

Посмотрите Метод Группового Учета Аргументов

 
Fduch >>:

Спасибо всем, кто откликнулся! Постараюсь более конкретно охарактеризовать задачу. Я ищу алгоритмический способ генерации самого алгоритма для решения задачи, а не оптимальные параметры для уже установленных правил, по которым решается задача. Т. е. программный код, способный генерировать набор логических правил или программный код, по которым можно решить заданную задачу прогнозирования чисел в любой конечной последовательности. Мне кажется, нейросети и генетические алгоритмы для этого не очень подходят.. Ведь необходима именно генерация, а не нахождение лучших правил из заданного изначально набора. 

Такое в принципе возможно и как это называется называется?

Когда то, очень давно (в 2007) я писал самооптимизирующийся эксперт, построенный на принципах автоматического

выбора стратегии из N возможных, предварительно заложенных в советник (N было равно 16, но это не принципиально).

Анализу подвергались только ближайшие бары 3 или 4 или 5 штук, их размер и взаимное положение относительно друг друга.

В итоге эксперт находил M устойчивых паттернов (M получалось около 6000 шт.).

Стратегии перебирались бинарно. 

Вот основа генератора стратегий:

   if(P1==0)if(Open[i]  -Close[i]  >L1*Point)summ++;
   if(P1!=0)if(Open[i]  -Close[i]  <L1*Point)summ++;
   if(P2==0)if(Open[i+1]-Close[i+1]>L2*Point)summ++;
   if(P2!=0)if(Open[i+1]-Close[i+1]<L2*Point)summ++;
   if(P3==0)if(Open[i+2]-Close[i+2]>L3*Point)summ++;
   if(P3!=0)if(Open[i+2]-Close[i+2]<L3*Point)summ++;
   if(P4==0)if(Open[i+3]-Close[i+3]>L4*Point)summ++;
   if(P4!=0)if(Open[i+3]-Close[i+3]<L4*Point)summ++;

Параметры Pn могут принимать значения - 0 и 1.

Параметры Ln могут принимать значения - -300 до 300 если реч идет о D1 с шагом 25 или 50.

Так же в цикле оптимизации участвовали TakeProfit и StopLoss - от 50 до 150 пунктов.

Примеры (не результаты торговли) можно посмотреть в ветке 

'автооптимизатор'

и до 

'автооптимизатор'

Основное, что мне удалось вынести из того исследования, что не зависимо от направления движения рынка

манипулируя TP и SL можно найти прибыльную стратегию.

Кстати, идея генератора стратегий появилась после того, как я, сделав случайно ошибку в эксперте

с удивлением узнал, что если покупать не на донышке, а продавать не на пике, то тоже можно

заработать и зачастую еще больше.

1234
Новый комментарий