Улучшаем рейтинг торговых сигналов - страница 15

[михаил потапыч]

server:
 Ну надо же хоть что то оставить программистам :) 

Простите великодушно , интересуюся я , вот если вы не программист , то я даже не стану спрашивать ,как вы , именно вы можете в принципе что то гарантировать ,

например стабильность работы советника из за отсутствия в нем ошибок кода,  я не стану спрашивать известно ли вам самому - на каком принципе и по какой тс торгует советник , чью стабильную работу вы не можете гарантировать.

Мне интересно  как вы их размножаете . Половым путем , скрещиванием , черенкованием , почкованием или как клубнику - усами ? 

[Server Muradasilov]

Mischek:

Простите великодушно , интересуюся я , вот если вы не программист , то я даже не стану спрашивать ,как вы , именно вы можете в принципе что то гарантировать ,

например стабильность работы советника из за отсутствия в нем ошибок кода,  я не стану спрашивать известно ли вам самому - на каком принципе и по какой тс торгует советник , чью стабильную работу вы не можете гарантировать.

Мне интересно  как вы их размножаете . Половым путем , скрещиванием , черенкованием , почкованием или как клубнику - усами ? 

Я не пользуюсь советниками,а размножаю через ветку Юмор - спасибо за непосильную помощь 

[Renat Fatkhullin]

Сегодня вышла новая версия рейтинга сигналов на основе учета множества факторов.

Теперь будем тюнить весовые коэффициенты.

[Anton Pavlov]

Какой прекрасный рейтинг получился)

[Igor Konyashin]

pavlov:
Какой прекрасный рейтинг получился)

Ага, вверх повылазили низкоприбыльные сигналы с демо-счетов )

[Aleksandr Shamaluev]

Я хотел узнать, вот у меня есть график *средства*в лич. коб. он показывает 10 дневный период, а можно его сделать на всю историю счета? Если можно то расскажите как.

[Renat Fatkhullin]

Графики эквити не доделаны еще, поэтому малая глубина. Конечно будем делать полную глубину.

[Renat Fatkhullin]

Рейтинги стали лучше?

Расчет рейтинга многофакторный с массой весов(пока еще веса не затюнили). Приоритет пока даем бесплатным сигналам, чтобы стимулировать подписчиков, потом изменим.

Учитываются: прибыльность, просадка, профит-фактор, время жизни, подписчики, количество заплаченных денег за последний месяц, тип счета, платность, коэффициент шарпа и ряд других менее важных параметров.

[hrenfx]

Вы бы этот критерий оптимальности просто озвучили в виде функции. Это же на самом деле глобальный вопрос, имеющий лишь косвенное отношение к Сигналам.

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

"Генетические алгоритмы - это просто!" - продолжение следует?

hrenfx, 2013.06.20 17:41

Сначала хотел написать на тему "многокритериальная оптимизация vs оптимизация по одному кастомному критерию". Затем передумал, захотелось написать про ГА, затем снова передумал и пришел опять к тому же:

Точно также допустим, что мы проводим не ГА нашей ТС, а полный перебор, при этом любой проход вычисляется мгновенно и доступен откуда угодно. Мы знаем значения любых, что только можем придумать, критериев для каждого прохода. Что при таких условиях делать дальше? Что мы вообще хотим получить? Как не оптимизировать, а как выбирать? У меня, как в цитате выше, ответы себе же, к сожалению, крайне примитивны.

[Server Muradasilov]

Renat:
Рейтинги стали лучше?

Расчет рейтинга многофакторный с массой весов(пока еще веса не затюнили). Приоритет пока даем бесплатным сигналам, чтобы стимулировать подписчиков, потом изменим.

Учитываются: прибыльность, просадка, профит-фактор, время жизни, подписчики, количество заплаченных денег за последний месяц, тип счета, платность, коэффициент шарпа и ряд других менее важных параметров.

На мой взгляд,лучше однозначно, 

Странно почему остальные молчат ?  Mischek вы хде и все остальные