Наша МАша! - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Так, альфа или бетта,-)
У него название такое альфа-бетта фильтр, т.к. там есть два параметра. В ваших терминах альфа отвечает за "гладкость", бетта за "запаздывание"
Правда там есть еще и учет шума.
Какая-то она не гладкая
Да не вопрос!
Достаточно в наш функционал добавить член отвечающий за гладкость второй производной от нашей МАши,
S=w1*(X-Y)^2+w2*(Y[i]-Y[i-1])^2+ w3*{(Y[i]-Y[i-1])-( Y[i-1]-Y[i-2] )}^2 -w4*{(Y[i]-Y[i-1])*(Х[i]-Х[i-1])}^2-->min
Берём от него производную, равняем нулю и получае рекурентное выражение для супер-пупер профитной и гладкой МАши, одновременно!
О, великолепно!
Не важно, что не совсем гладкая, главное, что вобще получилось и это то, что при торговле на экстремумах должно дать максимальную скорость роста профита (со всеми оговорками озвученными выше). Vinin, а выдай-ка на-гора и МТС-ку для тестинга МАшки.
Он перерисовывает. Да?
МТС-ку не так быстро. Я пока на это не способен (временно).
Для проверки зависимости от глубины расчетной истории добавил ограничение по количеству расчитываемых баров. Разницы в отрисовке не заметил. Коэффициент не стоит делать большим (больше чем 0.25)
Neutron, ты куда?
Э-е-х! Пойду пиво пить.
Ну ентот рынкет нафик. Пока на нём на пиво заработаешь...
Мне как-то неловко, но должен сообщить, что на EURUSD M1 Ideal_MA 0.02 полностью совпадает с MA 50 Smoothed Close.
Да, разница между SMMA(N) и идеальной машкой с коэффициент 1/N практически совпадают. Различие почти не заметно (хотя и есть)
О, великолепно!
Не важно, что не совсем гладкая, главное, что вобще получилось и это то, что при торговле на экстремумах должно дать максимальную скорость роста профита (со всеми оговорками озвученными выше). Vinin, а выдай-ка на-гора и МТС-ку для тестинга МАшки.
Кстати, заметь, экстремумы приходятся точно на места пересечения котира с МАшкой. так и вспоминается требование этого пересечения из книжек по теханализу... Интересно это всё.
Так, альфа или бетта,-)
Он перерисовывает. Да?Пересчет последних данных всегда присутствует, ведь МАшка всегда подразумевает собой отображение суммарных значений, можно только предполагать предстаящее значений, но в комплексе данных это предположение может составлять правильное направление..
Весь фокус заключается в том, что к любой супер-пуперовской машке можно подобрать близкий аналог из SMA или EMA, просто с более меньшим периодом. Например Юрик с периодом 10 и фазой +100 почти повторяет ЕМА4 или SMA5. Да, Юрик более гладкий - но эта гладкость не даст кардинально большего профита. Чтобы сделать реально отличающуюся от всех МАшку нужно сделать такую МАшку, которая будет идти впереди рынка - то есть предсказывать его. Тогда - да, мы не найдём к ней аналога из существующих МАшек. Все же известные нам МАшки идут позади рынка так как считают данные из прошлого(историю), а не из будущего и варьируя периодом Машки можно всегда плюс-минус подогнать одну под другую - отличие будет не существенное(влияние на профит - минимальное).....Ну а МАшку, которая будет идти впереди рынка и предсказывать - как её сделать?.....))))