Наша МАша! - страница 3

 
mql4com писал(а) >>
Отлично, нашли такое решение для какого-то временного промежутка. Дальше что?

Думаем! И потом, мы оперируем с величинами усреднёнными по большому промежутку, поэтому, полученное решение не является локальным и верно для любого участка ВР.

TheXpert писал(а) >>

ИМХО, не хватает вида функции Y. Или я что-то пропустил?

У нас нет априорных знаний о нужном виде кривой Y. Всё необходимое должно быть зарыто в функционале:

S=w1*(X[i]-Y[i])^2+w2*(Y[i]-Y[i-1])^2-w3*{(Y[i]-Y[i-1])*(Х[i]-Х[i-1])}^2-->min

Из него, если повезёт и вытащим вид МА, точнее его рекурсивную форму.

 
TheXpert >>:

Как что? Зарабатываем -- профитноть вложена в целевую функцию.

На профитной на прошлом функции вы собираетесь получать профит? Чем это отличается от попыток зарабатывания после оптимизации?

 
mql4com писал(а) >>

На профитной на прошлом функции вы собираетесь получать профит? Чем это отличается от попыток зарабатывания после оптимизации?

Мы собираемся делать это лучше других! Т.к. эксплуатируем лучшее (максимизируем профитность). Конечно, если в исходном ВР ни чго нет, что можно эксплуатировать (в известном смысле), то и мы получим ноль. Но если есть... то выжмем максимально!

 
Neutron >>:

Мы собираемся делать это лучше других! Т.к. эксплуатируем лучшее (максимизируем профитность). Конечно, если в исходном ВР ни чго нет, что можно эксплуатировать (в известном смысле), то и мы получим ноль. Но если есть... то выжмем максимально!

Придираюсь к сказанным вами словам.

Возьмите временной промежуток и посчитайте максимально-возможный профит на нем. Это будет совпадать с результатом применения вашей функции на данном промежутке?

Или же вы имеете максимально-эксплуатационный профит? По-моему, оценка степени возможной эксплуатации субъективна.

Критиковать легко (это я про себя), чем создавать. Но в данном случае считаю, что вы пытаетесь развить тупиковый путь.

 

Любое усреднение приводит к запаздыванию. Это факт. В свое время у меня тоже возникала эйфория от "возможности" применения "Машек".

Потом понял, что очень часто выдаю желаемое за действительное. Улучшить усреднение невозможно! Помог мне в этом простой подсчет профита

по целым барам. В самом лучшем случае профит/лосс=5/6. И это после танцев с бубном вокруг тейкпрофит, стоплосс .... слишком поздние сигналы.

А так - флаг Вам в руки.

 
mql4com писал(а) >>

Возьмите временной промежуток и посчитайте максимально-возможный профит на нем. Это будет совпадать с результатом применения вашей функции на данном промежутке?

Нет, не будет.

Потому, что мы работаем на правом краю ВР (без заглядывания вбудущее), а то, что сформулировали вы (максимально-возможный профит), есть работа на истории или подгонка. В отличии от этого, мы максимизируем профит "не зная" истории, анализируя только свежий отсчёт котира и одно его предыдущее значение Х[i]-Х[i-1] и всё. Вроде как так.

Dedka писал(а) >>

Любое усреднение приводит к запаздыванию. Это факт. В свое время у меня тоже возникала эйфория от "возможности" применения "Машек".

Потом понял, что очень часто выдаю желаемое за действительное. И это после танцев с бубном вокруг тейкпрофит, стоплосс .... слишком поздние сигналы.

Отличие в том, что вы использовали метод научного тыка, а мы решаем задачу теоретически. Ваш результат не является доказательством в виду его не общности. То, что получим мы, является лучшим (в известном смысле) и общим.

P.S. Я уже неоднократно высказывал свою, как мне кажется, обоснованную точку зрения на применимость метода скользящих средних в трейдинге. И попытка поиска оптимальновго мува не продиктована изменением моего мнения, просто, задача показалась мне интересной сама по себе, а так же её постановка и возможные способы решения.

 
Neutron >>:

Нет, не будет.

В отличии от этого, мы максимизируем профит "не зная" истории, анализируя только свежий отсчёт котира и одно его предыдущее значение Х[i]-Х[i-1] и всё. Вроде как так.

Необходимая историческая составляющая будет браться из Х[i - 1] и Y[i - 1] . Так что зная историю, то бишь необходимую ее часть.

mql4com >>:

Критиковать легко (это я про себя), чем создавать. Но в данном случае считаю, что вы пытаетесь развить тупиковый путь.

В таком виде задачу я еще не видел, и выглядит оно довольно симпатично. Почему не попробовать?

 
TheXpert писал(а) >>

Необходимая историческая составляющая будет браться из Х[i - 1] и Y[i - 1] . Так что зная историю, то бишь необходимую ее часть.

В рекурсивных фильтрах, каждый отсчёт мува, содержит информацию о ВСЕХ предыдущих значениях котира, взятых с затухающими коэффициентами... Получается, что мы всё же учитываем историю и оптимизируем профит с оглядкой на неё... Возможно, что это подгонка, но подгонка возможно "правильная" не такая, как при тупой оптимизации в тестере.

Кто нить, возмите производную от функционала S по параметру Y[i] и приравняйте к нулю! А то я уже того-етого...

 
Neutron >>:

В рекурсивных фильтрах, каждый отсчёт мува, содержит информацию о ВСЕХ предыдущих значениях котира, взятых с затухающими коэффициентами... Получается, что мы всё же учитываем историю и оптимизируем профис с оглядкой на неё... Возможно, что это подгонка, но подгонка возможно "правильная" не такая как при тупой оптимизации в темтере.

Угу, я про это и говорю.

 

Идеальная МА, вроде как есть. 'Диалог автора. Александр Смирнов.'

см. пост ANG3110 06.02.2008 20:48