Наша МАша! - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Отлично, нашли такое решение для какого-то временного промежутка. Дальше что?
Думаем! И потом, мы оперируем с величинами усреднёнными по большому промежутку, поэтому, полученное решение не является локальным и верно для любого участка ВР.
ИМХО, не хватает вида функции Y. Или я что-то пропустил?
У нас нет априорных знаний о нужном виде кривой Y. Всё необходимое должно быть зарыто в функционале:
S=w1*(X[i]-Y[i])^2+w2*(Y[i]-Y[i-1])^2-w3*{(Y[i]-Y[i-1])*(Х[i]-Х[i-1])}^2-->min
Из него, если повезёт и вытащим вид МА, точнее его рекурсивную форму.
Как что? Зарабатываем -- профитноть вложена в целевую функцию.
На профитной на прошлом функции вы собираетесь получать профит? Чем это отличается от попыток зарабатывания после оптимизации?
На профитной на прошлом функции вы собираетесь получать профит? Чем это отличается от попыток зарабатывания после оптимизации?
Мы собираемся делать это лучше других! Т.к. эксплуатируем лучшее (максимизируем профитность). Конечно, если в исходном ВР ни чго нет, что можно эксплуатировать (в известном смысле), то и мы получим ноль. Но если есть... то выжмем максимально!
Мы собираемся делать это лучше других! Т.к. эксплуатируем лучшее (максимизируем профитность). Конечно, если в исходном ВР ни чго нет, что можно эксплуатировать (в известном смысле), то и мы получим ноль. Но если есть... то выжмем максимально!
Придираюсь к сказанным вами словам.
Возьмите временной промежуток и посчитайте максимально-возможный профит на нем. Это будет совпадать с результатом применения вашей функции на данном промежутке?
Или же вы имеете максимально-эксплуатационный профит? По-моему, оценка степени возможной эксплуатации субъективна.
Критиковать легко (это я про себя), чем создавать. Но в данном случае считаю, что вы пытаетесь развить тупиковый путь.
Любое усреднение приводит к запаздыванию. Это факт. В свое время у меня тоже возникала эйфория от "возможности" применения "Машек".
Потом понял, что очень часто выдаю желаемое за действительное. Улучшить усреднение невозможно! Помог мне в этом простой подсчет профита
по целым барам. В самом лучшем случае профит/лосс=5/6. И это после танцев с бубном вокруг тейкпрофит, стоплосс .... слишком поздние сигналы.
А так - флаг Вам в руки.
Возьмите временной промежуток и посчитайте максимально-возможный профит на нем. Это будет совпадать с результатом применения вашей функции на данном промежутке?
Нет, не будет.
Потому, что мы работаем на правом краю ВР (без заглядывания вбудущее), а то, что сформулировали вы (максимально-возможный профит), есть работа на истории или подгонка. В отличии от этого, мы максимизируем профит "не зная" истории, анализируя только свежий отсчёт котира и одно его предыдущее значение Х[i]-Х[i-1] и всё. Вроде как так.
Любое усреднение приводит к запаздыванию. Это факт. В свое время у меня тоже возникала эйфория от "возможности" применения "Машек".
Потом понял, что очень часто выдаю желаемое за действительное. И это после танцев с бубном вокруг тейкпрофит, стоплосс .... слишком поздние сигналы.
Отличие в том, что вы использовали метод научного тыка, а мы решаем задачу теоретически. Ваш результат не является доказательством в виду его не общности. То, что получим мы, является лучшим (в известном смысле) и общим.
P.S. Я уже неоднократно высказывал свою, как мне кажется, обоснованную точку зрения на применимость метода скользящих средних в трейдинге. И попытка поиска оптимальновго мува не продиктована изменением моего мнения, просто, задача показалась мне интересной сама по себе, а так же её постановка и возможные способы решения.
Нет, не будет.
В отличии от этого, мы максимизируем профит "не зная" истории, анализируя только свежий отсчёт котира и одно его предыдущее значение Х[i]-Х[i-1] и всё. Вроде как так.
Необходимая историческая составляющая будет браться из Х[i - 1] и Y[i - 1] . Так что зная историю, то бишь необходимую ее часть.
Критиковать легко (это я про себя), чем создавать. Но в данном случае считаю, что вы пытаетесь развить тупиковый путь.
В таком виде задачу я еще не видел, и выглядит оно довольно симпатично. Почему не попробовать?
Необходимая историческая составляющая будет браться из Х[i - 1] и Y[i - 1] . Так что зная историю, то бишь необходимую ее часть.
В рекурсивных фильтрах, каждый отсчёт мува, содержит информацию о ВСЕХ предыдущих значениях котира, взятых с затухающими коэффициентами... Получается, что мы всё же учитываем историю и оптимизируем профит с оглядкой на неё... Возможно, что это подгонка, но подгонка возможно "правильная" не такая, как при тупой оптимизации в тестере.
Кто нить, возмите производную от функционала S по параметру Y[i] и приравняйте к нулю! А то я уже того-етого...
В рекурсивных фильтрах, каждый отсчёт мува, содержит информацию о ВСЕХ предыдущих значениях котира, взятых с затухающими коэффициентами... Получается, что мы всё же учитываем историю и оптимизируем профис с оглядкой на неё... Возможно, что это подгонка, но подгонка возможно "правильная" не такая как при тупой оптимизации в темтере.
Угу, я про это и говорю.
Идеальная МА, вроде как есть. 'Диалог автора. Александр Смирнов.'
см. пост ANG3110 06.02.2008 20:48