![MQL5 - Язык торговых стратегий для клиентского терминала MetaTrader 5](https://c.mql5.com/i/registerlandings/logo-2.png)
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Небольшой камушек
Ну нету еще нулевого бара.Эти значения умножаются друг на друга,чтобы в случае если значение будет отрицательным
при умножении оно стало положительным?
Нет, это стандартная математическая процедура нахождения среднеквадратичного отклонения.
Получилось среднее значение диапазона 100 последних баров
Не среднее, а среднеквадратичное.
double th(double x); // что значит эта строчка?
Определил подпрограмму функцию th и её аргумент х.
return(S); // для чего вычислялась S?
Это вычисленное и возвращаемое в основную программу значение функции th.
double w0=1.; // что значит точка после числа?
Это значит мы собираемя работать с действительными числами, а не только с целыми.
Небольшой камушек
Ну нету еще нулевого бара.Нет, это стандартная математическая процедура нахождения среднеквадратичного отклонения.
Вроде средне-квадратичное отклонение по другому считается. В самом определении сидит "отклонение ", то есть отклонение от среднего. Расчет среднего я не заметил
Вроде средне-квадратичное отклонение по другому считается.
Мы работаем с рядом первой разности (РПР) Open[i]-Open[i+1] исходного ВР Open[i]. Можно показать, что матожидание (среднее) для РПР равно нулю. Пэтому, я считаю отклонение от "нуля", следовательно противоречия нет и средне-квадратичное отклонение считается в данном случае корректно.
Мы работаем с рядом первой разности (РПР) Open[i]-Open[i+1] исходного ВР Open[i]. Можно показать, что матожидание (среднее) для РПР равно нулю. Пэтому я считаю отклонение от "нуля" и противоречия нет.
Для разности High[i]-Low[i] я бы так не сказал. Вряд ли будет равно нулю.
Для разности High[i]-Low[i] я бы так не сказал. Врядли будет равно нулю. Да и Open-Close нулю не равно
Точно. Я прогнался!
Мы считаем не СК-Отклонение, а среднеквадратичную амплитуду.
Vinin, хорош прикапываться, давай тестер для МАшки.
Интересно исследовать, насколько допущение о нулевости среднего - в случае, если оно все-таки не равно нулю, - искажает значение с.к.о.
А вы возьмите какой-нибудь готовый шаблон и всё станет ясно (или наоборот).