Не фильтрованный поток котировок

 

Скользкая тема конечно, но может кто разбирался и имеет возможность сдампить тики датафида известного провайдера ?

Тот самый, который по утверждению неторых авторов, непригоден в "сыром виде" для трансляции ДЦ ..

Хочу для себя понять целевую политику известного ДЦ.

PS: Интересная ссылка кстати:

http://www.insidemarketdata.com/public/showPage.html?page=imd_awards08_winners

 
если это российский ДЦ то скорее всего берет их вот отсюда http://www.esignal.ru/
 

из российских топов конечно, до них дотянуться проще )

Сравниавая историю, хочется понять расхождения в свечках от 40 пипсов,

да и просто - шпильки, разные гэпы и динамическое изменение спреда.

Может в инете есть сервис который в онлайне мониторит котировки 5-6 крупных ДЦ

и показывает расхождения .. понимаю конечно что большинство ДЦ у нас без выхода

на межбанк у "пасутся в картах" клиентов, сливая мелочь себе на расходы .. но все же

 
Valio >>:

из российских топов конечно, до них дотянуться проще )

Сравниавая историю, хочется понять расхождения в свечках от 40 пипсов,

да и просто - шпильки, разные гэпы и динамическое изменение спреда.

Может в инете есть сервис который в онлайне мониторит котировки 5-6 крупных ДЦ

и показывает расхождения .. понимаю конечно что большинство ДЦ у нас без выхода

на межбанк у "пасутся в картах" клиентов, сливая мелочь себе на расходы .. но все же

Скрипт на заказ по этой теме писал. Анализировал 20 разных ДЦ одновременно. 20 терминалов запускалось и через файлы все расчитывалось. Заказчик так и торгует. т.е. он вроде как нашел нужные разрывы между ДЦ.

 
HIDDEN писал(а) >>

Анализировал 20 разных ДЦ одновременно.

Очень любопытная инфа .. может возможно привести здесь какую-либо итоговую статистику - какие пары, пропуски тиков,

величина частной дивергенции в паре между ДЦ и датафидом и ее длительность, месячный объем времени рассогласования,

можно и без конкретного указания ДЦ ..

PS: По советнику я сам собирался такую же фишку с упреждением повторить если честно ))

 
Valio >>:

Очень любопытная инфа .. может возможно привести здесь какую-либо итоговую статистику - какие пары, пропуски тиков,

величина частной дивергенции в паре между ДЦ и датафидом и ее длительность, месячный объем времени рассогласования,

можно и без конкретного указания ДЦ ..

PS: По советнику я сам собирался такую же фишку с упреждением повторить если честно ))

Статистику я не вел и не собирал. В моей разработке брались ДЦ (20 шт.) и между всеми ними выяснялись кто насколько опаздывает относительно друг друга. Заказчик выявил ДЦ которое шибко тормозит по отношению к другим, ну или самому быстрому и открывал там счет. При разрыве в заданное колличество пипсов открывается сделка в сторону разрыва. Когда котировки поравнялись на 2-х ДЦ, сделка закрывалась. По его словам до 20 пипсов бывают разрывы 3-5 раз в день. грубо говоря минимальным лотом можно предположить до 100 пунктов - спред возможно заработать.

 

Вот тебе и неэффективность рынка - чисто инструментальный эффект. Не думаю, что он интересен при заметных объёмах открываемых позиций. Но сам по себе момент интересный. Спасибо, HIDDEN, за интересный факт.

 
HIDDEN >>:

Статистику я не вел и не собирал. В моей разработке брались ДЦ (20 шт.) и между всеми ними выяснялись кто насколько опаздывает относительно друг друга. Заказчик выявил ДЦ которое шибко тормозит по отношению к другим, ну или самому быстрому и открывал там счет. При разрыве в заданное колличество пипсов открывается сделка в сторону разрыва. Когда котировки поравнялись на 2-х ДЦ, сделка закрывалась. По его словам до 20 пипсов бывают разрывы 3-5 раз в день. грубо говоря минимальным лотом можно предположить до 100 пунктов - спред возможно заработать.

Это один из видов читерства - неспортивного подхода к торговле.

В результате счет будет заблокирован, а возможная прибыль не выплачена.

 
Neutron >>:

Вот тебе и неэффективность рынка - чисто инструментальный эффект. Не думаю, что он интересен при заметных объёмах открываемых позиций. Но сам по себе момент интересный. Спасибо, HIDDEN, за интересный факт.

К неэффективности рынка это имеет весьма отдалённое отношение.

Скорее техническая неэффективность торгового сервера брокера.

.

Именно для корректного разруливания таких случаев в регламентах брокеров прописывается примерно такой пункт:

"Сделки, совершённые по нерыночным котировкам, являются недействительными и могут быть отменены".

 
goldtrader >>:

Это один из видов читерства - неспортивного подхода к торговле.

В результате счет будет заблокирован, а возможная прибыль не выплачена.

Я насчёт счёта незнаю, не спрашивал. Но в теории каким образом ДЦ может узнать что именно таким способом идет торговля. НИКАК!

А в рынок входим по рыночным ценам. Ну что же сделать если они дают котировки на некоторое время позже нежели в другом ДЦ. Возможно поставщик котировок в ДЦ разные.

 
HIDDEN >>:

Я насчёт счёта незнаю, не спрашивал. Но в теории каким образом ДЦ может узнать что именно таким способом идет торговля.

Видимо технари ДЦ знают что их сервер тормозной и не хуже читера знают в какие именно моменты времени он тормозил сильнее всего.

Провести анализ времени совершённых прибыльных сделок и времени "тормозов" труда составить не должно.

Не уверен как в теории, но на практике результаты таких хитрых трейдеров долго и нудно обсуждаются по всем форумам, кроуфре ...

В каждом ДЦ есть служба СБ и деньги ей даром не платят.

HIDDEN >>:

А в рынок входим по рыночным ценам. Ну что же сделать если они дают котировки на некоторое время позже нежели в другом ДЦ.

Какие же это рыночные котировки если у всех ДЦ они отличаются на несколько десятков пунктов? :)

Если ДЦ пустит спайк и собьёт им Ваш стоп, то это тоже "рыночная котировка"? :)

Если клиент считает нормальной ситуацию, в которой котировки его ДЦ отличаются на несколько десятков пунктов от котировок других ДЦ,

то фактически признаёт то, что ДЦ может спокойно охотиться за спотами.

Если же Вы считаете что котировки Вашего ДЦ не должны плавать более чем на 1-2п (или не более спреда) от других ДЦ или официальных поставщиков котировок (есигнал, рейтерс, блумберг...), то и не должны использовать слабости сервера Вашего ДЦ.

HIDDEN >>:

Возможно поставщик котировок в ДЦ разные.

Теоретически возможно. :)

Но 99% причины - это тормозной сервер.

Задача честного трейдера - брать профит с рынка, а не с ДЦ.

Читерство для ДЦ намного хуже пипсовки ибо читерские сделки также не могут быть ни выведены ни перекрыты, т.к.

совершаются по НЕРЫНОЧНЫМ котировкам.