EA N7S_AO_772012 - страница 3

 
спасибо

1 инструментам = 2000 USD balance.

9 инструментам = 18000 USD?

 
FinGeR писал(а) >>
спасибо

1 инструментам = 2000 USD balance.

9 инструментам = 18000 USD?

Нет конечно.

Нужно учесть некоторые нюансы.

Например по прошлому году при depo 2000 и lot=0.1 евро и йена не просаживались больше 15% а, такие пары как EURJPY и GBPJPY давали три четыре раза за год просадку под 50%.

Поэтому успех это грамотный ММ. Я поставил бы просто лот для них 0.01 (для микро)

А вообще нужно просто понять и несколько изменить параметры оптимизации для волотильных валют,а то что такое SL=80 для GBPJPY (пять минут хода)

И ни в коем случае не ставьте эту версию на реал, она много не умеет еще делать на реале.

 
Kontra писал(а) >>

привет

Я сам прооптимизил на выходны 6 пар. Поставил сегодня ночью - реультат - пока слив 400$. Чуть позже свои сеты прикреплю. :)

Замеил, что в начале недели открывшейся гепом, первое время идет просадка, затем все нормалзуется. Нужно думать над инициализацией.

Сейчас имею на демо +150pip после просадки в -550 pip

 
SHOOTER777 писал(а) >>

Замеил, что в начале недели открывшейся гепом, первое время идет просадка, затем все нормалзуется. Нужно думать над инициализацией.

Сейчас имею на демо +150pip после просадки в -550 pip

Баланс восстановился, а эквити вырос на 750 пунктов. Стоит на демо 9 пар.

В среднем одновременно открыто 5-7 поз. При депо $2000 торговать лотом 0,6 это круто, против всех законов ММ!

У кого как дела.

 

у меня -550 пунктов по 6 парам :(

Пресеты прикрепил

Файлы:
19012009.rar  4 kb
 
Kontra писал(а) >>

у меня -550 пунктов по 6 парам :(

Пресеты прикрепил

что-то видимо не совсем так сделали.

Версия L5 стоит. Только она корректно работает на одном счете по нескольким инструментам.

Сеты я посмотрел, похожие результаты только евро и йена, остальное в разнобой.

 

да, версия L5. и все таки, при оптимизации важен не только алгоритм. Я особо не заморачивался - просто выбирал лучший результат по прибыли и гнал оптимизацию на следующий шаг. Может я не прав? Кстати вопрос по периодам оптимизации. Сейчас нарисую в визио, чтобы понятнее было, а вы скажете, так или нет.

 
Kontra писал(а) >>

да, версия L5. и все таки, при оптимизации важен не только алгоритм. Я особо не заморачивался - просто выбирал лучший результат по прибыли и гнал оптимизацию на следующий шаг. Может я не прав? Кстати вопрос по периодам оптимизации. Сейчас нарисую в визио, чтобы понятнее было, а вы скажете, так или нет.

абсолютно не так!

Форвард не нужен, он только для тестирования стратегии

 

Ок, придется переоптимизить все :(

Все таки, с каким результатом стоит выбирать параметры: с большим профитом, количеством сделок, матожиданием, с минимальной просадкой?

 
Kontra писал(а) >>

Ок, придется переоптимизить все :(

Все таки, с каНа первых ким результатом стоит выбирать параметры: с большим профитом, количеством сделок, матожиданием, с минимальной просадкой?

На первых трех этапах я выбираю из 10-12 лучших балансов, лучшую просадку и хороший профит фактор, и смотрю как ведет себя на следующей неделе. Но как правило это максимальный баланс. А на следующих трех только лучший баланс, но отсеиваю случайные выбросы(бывают иногда).