Фильтр Ходрика-Прескота - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Можно всё что угодно (всё, что можно), проблема в том, что мы не знаем всего.
Что лучше, тривиальный метод при нетривиальном подходе, или тривиальный подход при нетривиальном мышлении? Я не знаю... какими критериями лучшести пользоваться - это отдельная тема. Можно всю жизнь убить на блуждание в потёмках в поисках чего-то этокого, или использовать по-тихоньку, давно всем известное... Дело вкуса.
Я придерживаюсь точки зрения, что существуют оптимальные методы решения задачи и они конечно достижимы в рамках научной парадигмы, без отступлений типа "мне кажется" или "все так делают".
Флаг в руки! Кстати, "все так делают" и создает движение цены, позволяет использовать паттерны продолжения, уровни, фракталы и прочее.
Если посмотреть на проблему трейдинга свысока, то в конечном итоге, нас интересует приращения цены, а не её абсолютные значения, именно на изменении цены делаются деньги.
Поэтому, в нашем случае речь идёт о ряде первой разности котира, а не об исходном ценовом ряде. Так вот, для ряда первой разности (например, Open[i]-Open[i+1]), коэффициент корреляции между соседними отсчётами мал (<<1) и всегда отрицателен. Что бы можно было к произвольному ВР применять аппарат дифференциального исчисления (например, разложение в ряд Тейлора и построение прогнозной модели на его основе - то, что все мы пытаемся выжать из мувингов), нужно, что бы ряд его первой разности был положительно автокоррелирован (это обеспечивает гладкость исходного ряда), к сожалению, ценовые ряды этому условию не удовлетворяют. Именно этот факт я и имел в виду, когда говорил, что мувинги в нашем деле бесперспективны в принципе - они показывают историю. Кстати, лет 20 назад, ценовые ряды, хоть и слабо, но были положительно коррелированы (их первая разность), именно это позволяло зарабатывать, используя простые модели классического ТА. Сейчас картина иная, и нужны нетривиальные подходы к решению задачи эффективного тейдинга.
так то ж между соседними отсчетами.
А зачем нам соседние отсчеты?
А зачем нам дифференцировать непосредственно голый и неутоптанный ВР?
кроме того у нас окно не два соседних отсчета, но больше - от 4 до 200, т.е.например
- периоды технических индикаторов.
- длина отрезка дла анализа для входа/выхода
-длительность=длина календарного периода на котором актуален фундаментальный анализ.
Поэтому наша автокорреляция положительна и больше 0.5. с солидной дов. вероятностью 0.95.
Например, имеет место быть альтернатива разложению в ряд Тейлора, которое работает и для ВР с отрицательной автокорреляцией в его ряде первой разности. Его можно получить в явном виде, как следствие решения задачи для однослойной Нейронной Сети с несколькими входами. Например, вот первый член такого разложения, полученный как решение для двух-входовой НС:
, где d[i+1] - прогноз i+1 приращения ценового ряда.
Не знаю кто-как здесь мыслит и думает, но по моим соображениям и понятиям, прогнозировать ценовой ряд или приращение ценового ряда бросили ещё лет 10 назад - ввиду бесполезности и малой прибыльности этого действа...... ))))
Странно.
Вы говорите про автокорреляцию. Но я почти ничего не понимаю. Может она у вас отличается от известной 'Автокорреляционная функция'
Откуда Вы берете такое 0.9-0.6 или отрицательное «всегда» ? Перекреститесь, думаю поможет.
АКФ ценового ряда и его первой разности имеет очень красивый вид, который показывает что ряд прогнозируем (не дельта функция).
Не знаю кто-как здесь мыслит и думает, но по моим соображениям и понятиям, прогнозировать ценовой ряд или приращение ценового ряда бросили ещё лет 10 назад - ввиду бесполезности и малой прибыльности этого действа...... ))))
а что Вы прогнозируете движение планет ? или может еще что ?
Только грамотно построенный и адекватный прогноз может позволить построить прибыльную ТС. Остальное все от лукавого
а что Вы прогнозируете движение планет ? или может еще что ?
Направление движения......))))) Это гораздо более эффективно......
Славо богу не движение планет ).
Поясните чем лучше прогноз просто направления против прогноза движения ценового ряда.
1. Прогноз направления
- 1 мин вверх, втрорая вниз, третья вверх и т.д.
2. Прогноз ценового ряда. Завтра в 12:00 курс будет такой то +- 10 пунктов.
????
Я выбираю второй прогноз если он верен, первый нафиг не нужен доже если он 100% точен.
Хотел бы что бы Вы меня переубедили.
В принципе, у меня нет такой задачи переубедить вас. Но попробую логически вам показать, что легче спрогнозировать движение вверх или вниз - это всего лишь 2 величины сильнейшим образом отличающихся друг от друга, чем, к примеру, 1.4521 или 1.4522 - это всего лишь 0.007% от значения - такую величину даже супер-мега-квази-экстрасенсы не спрогнозируют. Можно посчитать, что 100 пунктов это всего лишь примерно 0.7%(для ЕвроДоллара) - что тоже реально достаточно трудно прогнозируемо. Поэтому решать вам. Но если отталкиваться от нейросетевых программ, которые создаются достаточно умными людьми, которые годами, а то и и несколько десятков лет иссследуют возможности прогнозирования ценового ряда, а не 2-3 года как мы с вами, то там давно не прогнозируется ценовой ряд - что уже говорит о многом......
1. Прогноз направления
- 1 мин вверх, втрорая вниз, третья вверх и т.д.
Это в зависимости от ТФ - да и не требуется прогнозировать каждую минуту в ту сторону в которую именно сейчас пойдёт цена, тем более в разные стороны - достаточно иметь более глобальный прогноз(а он будет более плавный), чем сам ТФ, даже если он минутный - даже посмотрев на минутный график можно увидеть тренды, которые длятся больше минуты..... ))))