опять по тестеру
что есть тики в тестере? откуда они берутся? кто и как их моделирует? что такое фрактальная интерполяция тиков и как она проводится?
вот например отрывок из статьи:
"...Перед началом тестирования происходит генерация промежуточных ценовых тиков с записью результатов в файл (пример: /tester/history/eurusd_1440_1.fxt). Каждый раз, при нажатии на кнопку "Старт", тестер заново генерирует файл с тестовой последовательностью тиков..."
спрашивается каким образом происходит генерация тиков? кто и по какой схеме их генерирует?
Есть такая туманная фраза: "развитие бара генерируется на основе предопределенных волновых шаблонов". Отличаются ли эти шаблоны в режимах "по контрольным точкам" и "по тикам"?
читал уже не один раз... все равно не доходит... не знаю, может я такой тупой... но из того, что я понял получается, что тестирование на М5 в режиме "по контрольным точкам" и в режиме "по тикам" должно быть идентично...
Неправильно поняли. Видимо, читали только одну статью - а надо все.
И не забудьте про режим визуализации тестирования - проверьте свои догадки с визуальным просмотром развития баров.
Неправильно поняли. Видимо, читали только одну статью - а надо все.
И не забудьте про режим визуализации тестирования - проверьте свои догадки с визуальным просмотром развития баров.
про визуализацию че-то даже не подумал... но все-таки: что это за "предопределенные волновые шаблоны"? я читал практически все статьи, но так и не понял, как на основе этих шаблонов генерируются тики...
вернее не совсем понял... вроде из реальных цен на М1 имеются только 4 контрольные точки... и уже к этим точкам применяется интерполяция... я не математик и мне как-то трудно представить себе как именно это происходит...
и еще: как при этом учитывается реальный тиковый объём?
я неоднократно на форуме читал высказывания, говрящие о том, что люди не понимают с чем имеют дело... некоторые вообще думают, что при "потиковом" моделировании (тестировании) имеют дело с реальными тиками брокеров...
Да как-то все уже привыкли, что тикам в тестере верить нельзя. Да и большинство делает советники по открытию бара.
Находясь в обществе технарей, играйте по правилам технарей. Будьте добры, докажите свое утверждение "тикам нельзя верить" публично с детальными фактами (скриншотами и точными таблицами цен реальных и моделируемых, которые покажут расхождения). Сделайте это просто и технично, опубликовав таблицу цен бид-аск за час собранных реальных тиков и смоделированных тестером на основе минуток. Со всеми описаниями, чтобы любой пользователь смог повторить Ваш эксперимент.
Уверен, что при попытке поиска доказательств, Вы быстро откажетесь от своих слов.
Находясь в обществе технарей, играйте по правилам технарей. Будьте добры, докажите свое утверждение "тикам нельзя верить" публично с детальными фактами (скриншотами и точными таблицами цен реальных и моделируемых, которые покажут расхождения). Сделайте это просто и технично, опубликовав таблицу цен бид-аск за час собранных реальных тиков и смоделированных тестером на основе минуток. Со всеми описаниями, чтобы любой пользователь смог повторить Ваш эксперимент.
Уверен, что при попытке поиска доказательств, Вы быстро откажетесь от своих слов.
я как нибудь обязательно проверю на соответствие смоделированные тестером и реальные тики... но и так понятно, что они не будут совпадать... а что же тогда делать критерием соответствия?
просто, знаете как-то не особо хочется доверять системе, дающей положительный результат на смоделированных тиках, деньги так не просто заработанные...
сам же вижу единственный выход из этого - тест на демо... но это опять же время, время...
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
в связи с тем, что тестер не использует реальную историю тиков по инструменту, а моделирует их на основе минутных баров (фрактальная интерполяция?), возник такой вот вопрос:
тестирование на М5 в режиме "по контрольным точкам" и в режиме "по тикам", по сути идентично что-ли?
зы: логика такая - если режим "по контрольным точкам" использует ближайший таймфрейм, а ближайший таймфреймом для М5 является М1, то... должно быть идентично... получается...