Какая разница между 1:100, 1:50, 1:10, 1:1 ??? - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я делаю вывод об оптимальном плече основываясь не на ТС (так как их много и они разные), а на волатильности финансового инструмента за длительный срок, измеряемый десятками лет.
Глупо не использовать кредит в виде плеча, но не так как "советуют" ДЦ: имея на счёте 500$ можно открыть позу на 250000$. :)
1:1 - это нискорисково, но и низкоприбыльно.
Имея статистику изменений курса вал. пар с 197х годов, можно рассчитать оптимальное плечо чтоб использовать его (и наслаждаться его плюсами) и почти гарантированно (100% гарантия только на исторических данных) не слить.
Вот это верный подход
Я делаю вывод об оптимальном плече основываясь не на ТС (так как их много и они разные), а на волатильности финансового инструмента за длительный срок, измеряемый десятками лет.
неужели ТС должна "знать" волатильность финансового инструмента за длительный срок- измеряемый десятками лет,што бы не слить депо?
неужели ТС должна "знать" волатильность финансового инструмента за длительный срок- измеряемый десятками лет,што бы не слить депо?
Да, причём с запасом. Если только ваша стратегия не предусматривает торговлю в шуме (пипсовщик).
Хотя правильно сформулировать так: ТС должна учитывать просадку. И если просадка для вашей ТС есть коридор волатильности для инструмента, тогда ее и нужно учитывать.
Здравствуйте)) С новым годом всех))
Почитал ветку, честное слово, хочется пожать руку zxc - лучше чем он все тут расписал, я не встречал в нэте)))..Вот именно не пустое переливание - а факты как они есть. Мне одно не понятно, после того как он привел аргументированные примеры с плечами, все равно здесь утверждается что 1:1 к сливу не приведет, а 1:100 - верный слив)))...Скажите мне тогда следующее при залоге в 900$ на стандартном счете на лот ( плечо 1:1) при депо 1K - сколько запас хода до стопа (читай маржин кола) у этой позиции может быть?..И озвучьте пожалуйста эту же цифру при залоге 90$ на стандартном счете на 1 лот ( плечо 1:100) с тем же депо в 1К?...Так в чем риск то?...крутиться на пятачке (на том остатке что не под маржей)...или же иметь в запасе сотню - другую свободных денег?...Какое то непонятное для меня у вас представление о риске))))...А про размеры позиций,zxc тоже все указал..только это уже не к самому термину "плечо"..а к манименеджменту больше относится...Поправьте если ошибаюсь))
Здравствуйте)) С новым годом всех))
Почитал ветку, честное слово, хочется пожать руку zxc - лучше чем он все тут расписал, я не встречал в нэте)))..Вот именно не пустое переливание - а факты как они есть. Мне одно не понятно, после того как он привел аргументированные примеры с плечами, все равно здесь утверждается что 1:1 к сливу не приведет, а 1:100 - верный слив)))...Скажите мне тогда следующее при залоге в 900$ на стандартном счете на лот ( плечо 1:1) при депо 1K - сколько запас хода до стопа (читай маржин кола) у этой позиции может быть?..И озвучьте пожалуйста эту же цифру при залоге 90$ на стандартном счете на 1 лот ( плечо 1:100) с тем же депо в 1К?...Так в чем риск то?...крутиться на пятачке (на том остатке что не под маржей)...или же иметь в запасе сотню - другую свободных денег?...Какое то непонятное для меня у вас представление о риске))))...А про размеры позиций,zxc тоже все указал..только это уже не к самому термину "плечо"..а к манименеджменту больше относится...Поправьте если ошибаюсь))
Тема плеча, эта как в математике тема интерполяции, экстраполяции, аппроксимации, как разговоры о стацинарности и нестационарности - разговоров много, толку мало.
-
До слива одинаковый ход при любом плече. Только с плечом 200 при депозите 1000$ можно открыться на 1000$, т.е. лотом 1.0, при плече 100 - лотом 0.7, и т.д. в таком стиле, чем меньше плечо, тем на меньшую часть депозита можно открыться. Если работать одинаковым лотом на счете с плечом 1 и с плечом 500 - вероятность слива одинаковая. Вероятность слива зависит от уровня StopOut, при достижении уровня свободных средств уровня StopOut выполняется принудительное закрытие позиций.
Плечо риск не увеличивает (если накладные отбросить.) Только скорость.
Один торгует с плечом 5 и стопы у него 100 пипок, другой с плечом 10 и стопом 50 пипок.
Риск у обоих равный.
Второй узнает результат лотереи несколько раньше первого, только и всего.