Небольшой казус с индикаторами

 

Заметил, что технический анализ в советниках при использовании встроенных индикаторов выдает заведомо что-то не то. Вывел на график и действительно.

На скриншоте видно, что цена росла в течении 10 сессий - 130 баров, а осциллятор Моментум выдает 97%, т.е. будто за это время она опустилась на 3%.

Ошибка неявная, т.е. в одних случаях она появляется, а в других себя никак не проявляет.

Build 220 от 7 ноября.

На всякий случай прикладываю архивы котировок в файлаттаче.

Просьба, как можно быстрее исправить баг, т.к. вообще невозможно проводить технический анализ - он может быть заведомо ложным.

Файлы:
history.zip  3704 kb
 

Можно пока не скачивать приложенную историю и попытаться разобраться чисто логически. Смотрим рисунок, на нем график, посторенным с периодом в 1 час, и индикатор с параметром 130. Согласно коду пользовательского индикатора, значения вычисляются таким образом:

   while(i>=0)
     {
      MomBuffer[i]=Close[i]*100/Close[i+MomPeriod];
      i--;
     }

То есть, сравниваниется текущая цена и цена 130 баров назад. Проверьте самостоятельно - меньше ли цена на текущем бара по сравнению с ценой 130 баров назад.



 
Rosh писал(а) >>

Можно пока не скачивать приложенную историю и попытаться разобраться чисто логически. Смотрим рисунок, на нем график, посторенным с периодом в 1 час, и индикатор с параметром 130. Согласно коду пользовательского индикатора, значения вычисляются таким образом:

То есть, сравниваниется текущая цена и цена 130 баров назад. Проверьте самостоятельно - меньше ли цена на текущем бара по сравнению с ценой 130 баров назад.

Спасибо, Rosh. Это результат моей ошибки. Я расчеты провожу на таймфрейме M30, т.е. 13 баров на сессию, что в результате дает 130 баров всего за 10 сессий, а сравниваю по графику с таймфреймом Н1 (открывается по умолчанию) - 7 баров на сессию. Приношу свои извинения за беспокойство.

На М30 130 барный Моментум дает 117.936, что является правильным результатом.

 
Reshetov >>:

Спасибо, Rosh. Это результат моей ошибки. Я расчеты провожу на таймфрейме M30, т.е. 13 баров на сессию, что в результате дает 130 баров всего за 10 сессий, а сравниваю по графику с таймфреймом Н1 (открывается по умолчанию) - 7 баров на сессию. Приношу свои извинения за беспокойство.

Название ветки надо бы поменять, не находите?

 
Rosh писал(а) >>

Название ветки надо бы поменять, не находите?

На что нибудь, типа: "Тараканы в голове невнимательного трейдера"

 

Здравствуйте

Покажите пожалуйста на графике как строится RSİ и где это показано в коде ?