способ определения оптимальных параметров - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Зачем корреляция? Оценка, скажем, отклонения от наилучшей прямой.
Как эта оценка отклонения выполняется? Математически, на глаз, как то ещё?
Как эта оценка отклонения выполняется? Математически, на глаз, как то ещё?
Не знаю, не выполнял. Это только пред(по)ложение. Математически, конечно.
Построить оптимальную прямую не проблема, а дальше просто обсчитать распределение точек относительно нее.
Вот что обсчитывать -- я не знаю, т.к. серьезно не задавался этим вопросом. Поэтому пока только пред(по)лагаю.
Не знаю, не выполнял. Это только пред(по)ложение. Математически, конечно.
Построить оптимальную прямую не проблема, а дальше просто обсчитать распределение точек относительно нее.
Вот что обсчитывать -- я не знаю, т.к. серьезно не задавался этим вопросом. Поэтому пока только пред(по)лагаю.
Это можно сделать используя коэф.корреляции. Можно ещё несколькими способами, но коэф.корреляции наиболее известный.
Но, то о чем я говорю, - этого коэф. не достаточно для оценки. Точнее достаточно, но только в самом первом приближение. Для более качественных суждений, нужно анализировать остатки, разницу между эталоном (в нашем случае прямая) и исходными данными. Желательно что бы остатки были нормально распределены, желательно что бы вероятностные графики их укладывались на прямую и т.д.
Для постоянного лота, - тогда да, нужно регрессию прямолинейную. Для переменного - другую.
Согласен. Но зачем оптимизировать переменным лотом?
Согласен. Но зачем оптимизировать переменным лотом?
Существуют системы с реинвестированием, в них "лот" переменный. Кроме того, у многих стратегии выдают разные величины выигрыша\проигрыша на сделку. Это тоже переменно.
При реинвестировании прямолинейную регрессию использовать неправильно. Во втором случае, нужно отдельно разбираться, но скорее всего то же.
'К вопросу об управлении капиталом'
отклонения результатов сделки от линии линейной регрессии . Тогда все понятно чем выше первый параметр, чем меньше второй - тем качественней ТС .