Рыночный этикет или правила хорошего тона на минном поле - страница 9
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Надев розовые очки неиспаравимых оптимистов, приступим к анализу полученных данных по нескольким парам!
Для этого возьмём дневки из архива ДЦ "Альпари" и расчитаем дневную волатильность по инструментам. Зная параметр предсказуемости каждого инструмента р, найдём все необходимые для оптимального ММ значения входных величин. Для этого, на каждй гисторамме, выберем область, где наблюдается "уверенное" превышение синих столбиков над линией рентабильности и поставим в соответствие этой области значение р и Hopt, а Lopt найдём по третей формуле из предыдущего поста. Вот, что получается:
Видно, что пара EURUSD не является самой привлекательной по характерному времени удвоения депозита (целых три года), что, собственно и следовало ожидать, т.к. этот инструмент имеет не самый высокий показатель предсказуемости поведения котира, а он, напомню, входит в показатель нормы прибыли, аж как 4 степень! Отсюда и не столь впечатляющий результат. Да и оптимальное значение торгового плеча - L, большим не назавёшь - всего троечка... не, не наш это инструмент!. Куда как более привлекательными выглядят пары из первой пятёрочки. Тут и времена удвоения депозита около месяца, и торговые горизонты на уровне 50-150 пунктов, да и "плечики" выглядят по-привлекательнее - 10-20.
Тут, конечно, мне нужно соломки настелить. При оценки параметра предсказуемости не делалось предположение о его нестационарности по времени, да и сама область, позволяет некий произвол в выборе р (больше-меньше). На самом деле, стационарность не выглядит притянутой за уши, т.к. оценка самого параметра р производилась предельной НС, переобучаемой на каждой трансакции (шаге), и можно допустить, что смена рыночного настроения (скрытых закономерностей в котире) будет неприменно отслежена этой НС-кой, т.е. можно ожидать квазистационарности по параметру р. Окончательный ответ о допустимости этого предположения, даст тестирование МТС, в основе которой, лежит данный алгоритм. Обнаружены совсем беспонтовые пары, такие как: EURAUD, CHFJPY и др. (см. окончание списка в таблице) работать с которыми можно, но учитывая скорость нарастания депозита и величины торговых горизонтов, не считается целесообразным.
Интересно, есть кто-то, кто торгуя давно и имея достаточную статистику по работе с этими инструментами, сможет подтвердить или опровергнуть полученные по этой гипотезе выводы?
Удвоение считалось в пунктах ?
Нет, не в пунктах, а в валюте депозита (четвёртая формула на рис.) и, если уж быть точным совсем, то не удвоение, а изменение в е-раз (но это между нами).
Кстати, зная оптимальный рпзмер торгового плеча - L и средний размер взятки - H, можно оценить снизу минимальный размер депозита - Kmin при работе с тем или иным инструментом... Снизу, потому как нам не известно истинное распределение величин взяток, и мы можем оценить только в предположении нормального закона.
Внизу приаттачил файл с ценами открытия дневок по всем инструментам за год. Первая строка - имя, вторая - комиссия, третья - р.
Neutron можно тебе заказать исследование по определению упругости инструментов?
Упру́гость (эласти́чность) — свойство вещества оказывать влияющей на него силе механическое сопротивление и принимать после её спада исходную форму. Противоположность упругости называется пластичность.
интуиция мне подсказывает что EURUSD не привлекательна потому что это две самые упругие валюты
ЗЫ я без шуток, мне кажица можно на этом создать индикатор
Neutron можно тебе заказать исследование по определению упругости инструментов?
интуиция мне подсказывает что EURUSD не привлекательна потому что это две самые упругие валюты
ЗЫ я без шуток, мне кажица можно на этом создать индикатор
если напишеш формулу как посчитать эту упругость для котира. Останеться минимум работы. Собрать и прогнать статистику нет проблем. В маткаде для этого у меня уже все готово. Частенько различные форлулы сам проверяю, так что дело за малым
если напишеш формулу как посчитать эту упругость для котира. Останеться минимум работы. Собрать и прогнать статистику нет проблем. В маткаде для этого у меня уже все готово. Частенько различные форлулы сам проверяю, так что дело за малым
а я неандерталец )
для меня это намного сложнее чем ковыряние в спектре
Основной системой уравнений для решения этой задачи являются шесть уравнений статики, причем три из них удовлетворяются автоматически (если в теле нет так называемых моментных напряжений). Оставшиеся три содержат шесть неизвестных компонент напряжений тензора напряжений. Для замыкания системы используются так называемые уравнения сплошности. Действительно, если тело в процессе деформации остается сплошным, значит деформации (тензор деформации) не могут быть независимыми. Математически это отражает простой факт — девять компонент деформации (составляющие тензор деформации) зависят от трёх функций — составляющих перемещения точки твёрдого тела. Шесть условий совместности деформаций и обобщённый закон Гука замыкают задачу теории упругости.
я тоже неандерталец. сопромат не моя стихия. Если бы кто то перевел этот обзац на понятный язык (лучше сразу в терминах форекса), может что то и получиться. А так вроде и по руски написано, но ...
В нашем случае задача сводится к одномерной и рассматривать тензоры не придётся (оставим их для трёхмерного пространства). Среду можно охарактеризовать пластичностью (упругостью) и добротностью - величина обратная потерям энергии в единицу времени. Первая, характерезует свойство вещества к сопротивлению в ответ на воздействие вынуждающей силы, второе - способность рассеивать (поглощать) это возмущение. В принципе, приход каждого тика, можно рассматривать как возмущение одномерной среды и по характеру её релаксации во времени (ответной реакции) можно качественно судить о величине пластичности и наличии десипативных потерь. Уже на этом этапе, можно отметить наличие слабой упругости характерной для всех инструментов на рынке (свойство антиперсистентности) - котир в ответ на резкий скачёк цены, как правило откатывает (показатель Херста <1/2 и/или коэффициент корреляции между соседними отсчётами в ряде первой разности <0), но не до начального уровня, а где-то до уровня 1/2 или около того, что говорит о наличии заметных десипатиавных сил, рассеивающих энергию возмущающего импульса. Если бы этих сил не было, то котир бы болтался бы после возмущения бесконечно долго. Реально же, на котире, почти никогда не наблюдается переходной процесс характерный для системы с малыми потерями энергии - возмущение затухает, так и не доходя до начального уровня.
Количественно оценить эти величины можно изучая поведение показателя Херста на выбраном инструменте - аналог упругости/пластичности и набирая статистику по уровням отката после прихода новостей - аналог добротности.
Мне кажется, что сравнение котира со струной, колеблющейся в среде с трением, это более адекватная модель чем просто введение аналога упругости для одномерной бесконечной нити.
может тогда полезно было бы на основе статистики построить зависимость добротности инструмента от времени суток (торговой сессии)
Сделал оценку предсказуемости p (ось ординат) финансовых инструментов имеющихся в архиве котировок ДЦ Альпари. Расчёт производился для различных торговых горизонтов выраженых в пунктах (ось абсцисс):
Здравствуйте Neutron, хотелось бы задать вам несколько вопросов на тему НС, в которых сам не могу разобраться, но в этой ветке это будет явный офтоп. Где вам будет удобно ответить на мои "детские вопросы" ?
С уважением.