Рыночный этикет или правила хорошего тона на минном поле - страница 8
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Пишу. Спред тут тоньше учитывается: обезьяны свою роль играют. И система должна быть бернуллиевой по результатам сделок. Иначе оценки будут неточными. Но до чисто аналитического решения я не дошел.
Я пока способен сделать определенные выводы только о бернуллиевых системах. Не так уж и мало таких на самом деле. Небернуллиевые системы моделировать труднее - видимо, марковские процессы надо подключать. Аппарат анализа таких систем будет труднее.
P.S. Часто именно так - бросание монеты, но несимметричной. Ну то бишь бутерброда.
Я пока способен сделать определенные выводы только о бернуллиевых системах. Не так уж и мало таких на самом деле. Небернуллиевые системы моделировать труднее - видимо, марковские процессы надо подключать. Аппарат анализа таких систем будет труднее.
P.S. Часто именно так - бросание монеты, но несимметричной. Ну то бишь бутерброда.
понял. Совсем я заработался. Там же вероятность можно задать и 0.9. Заклинило на 0.5. ))
1. Не знаю, Сергей, вопрос очень нетривиальный. В своей статье о бутербродах я обозначил золотую жилу, на которую напал, - бернуллиевые системы.
Перечитаю-ка я твою статью ещё раз - попробую проглотить твой кулинарный шедевр целиком:-))).
Кстати, вот ещё что: в формуле для роста депозита
член
отвечат за характерное время удвоения депозита (временной квант равен тау - таймфрейму для которого оценивалась волатильность). Видно, что важным параметром определяющем это время, является квадрат отношения волатильности выбраного инструмента к спреду. По этому параметру можно оценить условную "привлекательность" того или иного инструмента. Чем выше этот показатель, тем лучше инструмент. Я проделал оценку параметра для 33 инструментов представленных ДЦ Альпари:
Тут в первой колонке указан спред, во второй - часовая волатильность, в третьей - нормированная относительная волатильность и в четвёртой - её нормированный квадрат. Данные в колонках ранжированы по убыванию волатильности.
Получается, что самая привлекательная пара в озвученном смысле EUR/USD - её уровень принят за 100%. Следующая за ней - GBP/USD с показателем 59%. Глядя на последнюю формулу видно, что при прочих равных условиях, время необходимое для удвоения депозита по этой паре, почти в два раза большее, чем для EUR/USD. Напомню, что в эту же формулу для оценки времени удвоения входит четвёртая степень параметра р характеризующий предсказуемость инструмента. Его учёт может сильно сместить данную оценку. Очень важно научиться делать предельную оценку р исходя из общих соображений и свойств временного ряда и не привлекая для этого эксперементальный метод "научного тыка" (жизни не хватит). Наличие такого метода можно было бы считать настоящим прорывом. Появился бы теоретически обоснованный предел предсказуемости для выбранного валютного инструмента, зная который, можно до определённго момента совершенствовать свою ТС на предмет её соответствия идеалу!
Я проделал оценку параметра для 33 инструментов представленных ДЦ Альпари...
Полезный анализ. Респект! ;)
К сожалению, я не смог реализовать какой-либо способ оценки предсказуемости (параметр р) для временных рядов типа ценовых. В качестве основной идеи я собирался воспользоваться методом "погружения" рассмотреным статье "Предсказание финансовых временных рядов" Ежова, Шумского. Однако, или авторы лукавят, или руки у меня кривые - результат определённо корявый... Короче, плюнул я на эти косвенные оценки и решил для себя, что коль скоро Нейро Сетка является оптимальным ловцом всевозможных явных и не очень, закономерностей, то пусть она их и вылавливает, а мы на выходе НС, только будем подсчитывать относительное число правильных угадываний направлений движения цены, т.е. будем оценивать параметр р (см. пост выше) прямым методом. Конечно, не факт, что НС выловит всё, что зарыто в цене, но за неимением лучшего - будем считать это лучшим!
Для этого я заточил под это дело самый простой персептрон с числом входов d, которые выступают в качестве параметра алгоритма, и разбил временной ряд на несколько торговых горизонтов с минимальным шагом движухи в 10 пунктов для EUR/USD и 5 пунктов, для EUR/GBP за этот год. Для анализа брались цены открытия минутных баров и предсказывался знак ожидвемого движения. Затем, подсчитывалось число угаданых направлений и относилось к полному их числу. Полученная величина делилась на 2, это и есть искомый параметр р.
Можно отметить, что ВР EUR/GBP имеет заметно большую предсказуемость по сравнению с рядом EUR/USD. Возможно с эти связан выбор некоторых трейдеров этой пары на Чемпионате как самой перспективной. При р=0.04 и sigma=18 пунктов/час, Spread=2 пункта для EUR/USD, и р=0.15, sigma=8 пунктов/час, Spread=3 пункта для EUR/GBP (см. таблицу выше), отношение характерных времён удвоения депозита по этим парам можно оценить по формуле (см. выше):
Получилось, аж 17 раз, другими словами, при прочих равных условиях, отличие в степени предсказуемости этих ВР, позволяет наращивать депозит со скоростями, отличающимися почти в 20 раз в пользу EUR/GBP! По формулам приведённым выше, можно оценить оптимальные значения для параметра Н - средняя величина взятки и L - оптимальное торговое плечо. Так, для пары EUR/USD H=50 пунктов, L=8. Для пары EUR/GBP H=20 пунктов, L=75.
Да нет не кривые, в комментариях к той статье, я писал что мало определять куда идет цена + или -. Нужно уметь экстраполировать это движение на какой то временной интервал в будущее. НС не умеет это делать.
Рынок безусловно сложная, динамическая система, со своими законами, как правило имеющими мало сродства с законами физики. Но одно можно утверждать более-менее определённо - нам, как непосредственным участникам этого слабопредсказуемого процесса, конечно, в первую очередь, важно знать в какую сторону пойдёт цена, во вторую - сколько пунктов она пройдёт в данном направлении и уж, наверное, только в третью - как долго она будет двигаться в выбраном направлении. Действительно, обрати, Сергей, ещё раз своё внимание на выражение для нормы прибыли:
Из неё следует, что точность определения ожидаемого направления движения определяет норму прибыли как четвёртая степень, амплитуда этого движения влияет на показатель доходности как вторая степень, а время, в течении которого это движение существует, входит линейно. Т.е. снижение точности прогноза р в 2 раза, уменьшит нашу доходность аж в 16 раз! Вынуждены работать с амплитудой ожидаемого движения в два раза меньшей чем хотели - получи недобор прибыли в четыре раза. Заметь, речи нет о необходимости предсказании амплитуды как таковой, нам нужна только средняя величина этого параметра, а её, как ты понимаешь, нет проблем определить, это инерционный показатель (стационарный параметр). Время же, вобще все стерпит (или почти всё) и нам так же нет нужды предсказывать на каждом шаге эту величину, достаточно знать среднюю величину.
Из всего сказанного, я не совсем разделяю твой пессимизм относительно неспособности НС экстраполировать это движение на какой то временной интервал, это не является определяющим, ключевым моментом в такой постановке. Гораздо важнее все силы интелекта (и не только своего) бросить на повышение точности прогноза знака ожидаемого движения.
Свершилось - я смог посторить на основе НС "оцениватель" явных и скрытых закономерностей в ВР. Теперь, напустив этого зверя на котир, можно приблизительно оценить параметр р - характеризующий предсказуемость инструмента и меняющийся от 0 - случайный процесс, до 1/2 - полностью детерминированная система (однозначно предсказуемая).
Вот примеры оценок. На рис. слева, приведена зависимость предсказуемости ВР EURUSD от торгового горизонта Н (характерный маштаб изменения цены). Красным показана оценка предсказуемости сверху (максимально возможная), синим - то, что смогла выявить моя "оптимальная" нейросетка. Процесс оценки достаточно ресурсоёмкий, поэтому полную информацию по всем инструментам показанным в таблице несколькими постами выше, я приведу только через несколько дней.
Что касается приведённых данных. Видно, что пара eurchf более привлекательна для прогноза по сравнению с eurusd т.к. содержит заметно больше закономерностей в поведении цены инструмента. Обращает на себя внимание рост предсказуемости на этой паре с уменьшением временного лага, что делает пару более привлекательнее на малых ТФ и для потенциальных пипсовщиков. В целом, можно утверждать, что ряд eurusd характеризуется параметром р=0.04 и если воспользоваться приведённой мной выше в этой ветке оценкой для оптимального Н (в смысле ММ), получается
Hopt=Spread/p=2/0.04=50, это оптимальный размер взяток в пунктах.
Оптимальное торговое плечо:
L=(S/Spread)*p^2=10^4/2*0/04^2=8
Характерное время удвоения депозита при торговле с этим оптимальным ММ:
t=tau/sigma^2*Spread^2/p^4, где sigma волотильность пары на ТФ=tau. Возьмём до кризисный вариант: sigma=70 пунктов/сутки, tau=сутки, Spread=2 пункта. Тогда,
t=1/70^2*2^2/0.04^4=320 суток - примерное время удвоения депозита (если, конечно, я не где не проврался).
По паре eurchf, всё гораздо хуже. Хоть и предсказуемость пары высокая, но и спред равен 3. При таких параметрах не существует области где при имеющемся р(Н) (см. рис.) где найдётся оптимальное Н не больше текущего! Т.е., пара не перспективная.
Сделал оценку предсказуемости p (ось ординат) финансовых инструментов имеющихся в архиве котировок ДЦ Альпари. Расчёт производился для различных торговых горизонтов выраженых в пунктах (ось абсцисс):
На каждой диаграмме чёрной линеей показана граница рентабильности, которая условно разделяет профитную область от убыточной. Для того, что бы ТС, эксплуатирующая закономерности скрытые в котире, статдостоверно приносила профит, необходимо что бы синяя гистограмма превышала уровень рентабильности. Граница строилась согласно первой формуле на рис. (вторая - её предельный вариант для р<<1/2).
Для каждого инструмента можно оценить характерное время удвоения депозита - tau2, при соблюдении оптимального ММ (параметры Н и L), которое зависит от волатильности инструмента - sigma, на характерном временном интервале - tau, его предсказуемости - р и комиссии ДЦ - Sp (последняя формула на рис.). Что я чуть позже и сделаю.
Таким образом, можно будет оперативно оценивать перспективность работы на том или ином инструменте, не тратя время на написание ТС, построения на её основе МТС и ожидая результатов торгов на демосчёте.