3,7 млн. за 30 дней. - страница 2

Новый комментарий
 

на М15 и выше получается 90%

на М5 нет, хотя историю котировок закачал

СимволEURUSD (Euro vs US Dollar)
Период15 Минут (M15) 2008.08.20 00:00 - 2008.11.20 23:45 (2008.08.20 - 2008.11.21)
МодельВсе тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
ПараметрыTakeProfit=70; Sl=20; Lots=1; y0=19; y1=15; y2=19; y3=2; n0=7; n1=12; n2=11; n3=3; t1=1; r1=19; r2=5; r3=3; H=20; L=55;

Баров в истории7275Смоделировано тиков1354658Качество моделирования90.00%
Ошибки рассогласования графиков17




Начальный депозит10000.00



Чистая прибыль42311.30Общая прибыль128647.00Общий убыток-86335.70
Прибыльность1.49Матожидание выигрыша73.46

Абсолютная просадка90.00Максимальная просадка4160.40 (9.62%)Относительная просадка20.09% (2638.30)

Всего сделок576Короткие позиции (% выигравших)339 (31.56%)Длинные позиции (% выигравших)237 (32.49%)

Прибыльные сделки (% от всех)184 (31.94%)Убыточные сделки (% от всех)392 (68.06%)
Самая большаяприбыльная сделка705.10убыточная сделка-251.20
Средняяприбыльная сделка699.17убыточная сделка-220.24
Максимальное количествонепрерывных выигрышей (прибыль)4 (2801.70)непрерывных проигрышей (убыток)11 (-2420.00)
Максимальнаянепрерывная прибыль (число выигрышей)2801.70 (4)непрерывный убыток (число проигрышей)-2420.00 (11)
Среднийнепрерывный выигрыш1непрерывный проигрыш3
Файлы:
strategytester1.rar  22 kb
 

неплохо! очень даже...

но попробуй всетаки получить 90% на M5, на Alpari вроде работает архив котировок с терминала, вчера сам качал.


а также неплохо бы его, протестировать на разных ДЦ, даже в тестере, результаты иногда очень разные..

 

на м1


СимволEURUSD (Euro vs US Dollar)
Период1 Минута (M1) 2008.10.23 00:00 - 2008.11.21 22:59 (2008.10.23 - 2008.11.24)
МодельВсе тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
ПараметрыTakeProfit=50; Sl=13; Lots=0.1; y0=13; y1=11; y2=18; y3=2; n0=16; n1=6; n2=20; n3=4; t1=1;

Баров в истории30571Смоделировано тиков553523Качество моделирования25.00%
Ошибки рассогласования графиков0




Начальный депозит10000.00



Чистая прибыль2170.51Общая прибыль9293.93Общий убыток-7123.42
Прибыльность1.30Матожидание выигрыша3.28

Абсолютная просадка63.00Максимальная просадка372.00 (3.36%)Относительная просадка3.36% (372.00)

Всего сделок661Короткие позиции (% выигравших)309 (29.13%)Длинные позиции (% выигравших)352 (27.27%)

Прибыльные сделки (% от всех)186 (28.14%)Убыточные сделки (% от всех)475 (71.86%)
Самая большаяприбыльная сделка50.17убыточная сделка-18.12
Средняяприбыльная сделка49.97убыточная сделка-15.00
Максимальное количествонепрерывных выигрышей (прибыль)5 (250.00)непрерывных проигрышей (убыток)22 (-330.00)
Максимальнаянепрерывная прибыль (число выигрышей)250.00 (5)непрерывный убыток (число проигрышей)-330.00 (22)
Среднийнепрерывный выигрыш1непрерывный проигрыш4
Файлы:
hprkvx1.rar  24 kb
 
kernelmd >>:


но попробуй всетаки получить 90%

Не получается 90%, котировки закачал .



СимволGBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Период1 Минута (M1) 2008.11.11 18:37 - 2008.11.21 22:59 (2008.01.01 - 2008.11.23)
МодельВсе тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
ПараметрыTakeProfit=78; Sl=20; Lots=1; y0=19; y1=16; y2=4; y3=5; n0=1; n1=4; n2=17; n3=16; t1=1;

Баров в истории9430Смоделировано тиков129935Качество моделирования24.74%
Ошибки рассогласования графиков0




Начальный депозит10000.00



Чистая прибыль21614.00Общая прибыль48305.00Общий убыток-26691.00
Прибыльность1.81Матожидание выигрыша121.43

Абсолютная просадка380.00Максимальная просадка2530.00 (14.07%)Относительная просадка14.07% (2530.00)

Всего сделок178Короткие позиции (% выигравших)86 (37.21%)Длинные позиции (% выигравших)92 (32.61%)

Прибыльные сделки (% от всех)62 (34.83%)Убыточные сделки (% от всех)116 (65.17%)
Самая большаяприбыльная сделка787.80убыточная сделка-243.60
Средняяприбыльная сделка779.11убыточная сделка-230.09
Максимальное количествонепрерывных выигрышей (прибыль)4 (3120.00)непрерывных проигрышей (убыток)10 (-2300.00)
Максимальнаянепрерывная прибыль (число выигрышей)3120.00 (4)непрерывный убыток (число проигрышей)-2300.00 (10)
Среднийнепрерывный выигрыш2непрерывный проигрыш3


Файлы:
r1.rar  8 kb
 
а на чем основан метод если не секрет?
 
90% на периоде М1 никогда не получатся, 25% - предел.
 
Mathemat >>:
90% на периоде М1 никогда не получатся, 25% - предел.

Точно, уже обсуждалось.

 
Mathemat >>:
90% на периоде М1 никогда не получатся, 25% - предел.

Это да, но речи шла о М5

 
kernelmd >>:

Это да, но речи шла о М5

На м5 не получается 90%.

Только начиная с м15.

 
kernelmd >>:
а на чем основан метод если не секрет?

Советник основан на одном индикаторе OsMA.

Код состоит из условия на индикаторе и исполнение ордеров

и больше ничего.

Sl и TP выбран 1/3, как в книжках умных пишут, и не оптимизировалься.

Оптимизировались только точки входа:



ПроходПрибыльВсего сделокПрибыльностьМатожидание выигрышаПросадка $Просадка %
259842311.305761.4973.464160.4020.09
234542311.305761.4973.464160.4020.09
259442091.305771.4972.954160.4020.09
255742091.305771.4972.954160.4020.09
226642091.305771.4972.954160.4020.09
205942091.305771.4972.954160.4020.09
193841927.606031.4669.534905.3013.50
249541707.606041.4669.054905.3013.50
171441707.606041.4669.054905.3013.50
262741651.305791.4871.944600.4020.09
119641651.305791.4871.944600.4020.09
191041447.606011.4668.964905.3013.39
146541435.205971.4669.414600.4024.24
202341267.606061.4568.104905.3016.74
182441267.606061.4568.104905.3016.74
179741267.606061.4568.104905.3016.74
143241267.606061.4568.104905.3016.74
Файлы:
zzcgdhvknrworvnesasffy.rar  42 kb
123456
Новый комментарий