3,7 млн. за 30 дней.

Новый комментарий
 

Требуется критика.




СимволEURUSD (Euro vs US Dollar)
Период5 Минут (M5) 2008.10.23 00:00 - 2008.11.21 22:55 (2008.10.23 - 2008.11.24)
МодельВсе тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
ПараметрыTakeProfit=69; Sl=20; y0=3; y1=10; y2=16; y3=4; n0=3; n1=0; n2=17; n3=10; t1=1; Prots=0.38;

Баров в истории6972Смоделировано тиков553660Качество моделированияn/a
Ошибки рассогласования графиков290




Начальный депозит10000.00



Чистая прибыль3797086.80Общая прибыль10220026.46Общий убыток-6422939.66
Прибыльность1.59Матожидание выигрыша10152.64

Абсолютная просадка3933.30Максимальная просадка653225.94 (72.54%)Относительная просадка72.54% (653225.94)

Всего сделок374Короткие позиции (% выигравших)190 (34.21%)Длинные позиции (% выигравших)184 (31.52%)

Прибыльные сделки (% от всех)123 (32.89%)Убыточные сделки (% от всех)251 (67.11%)
Самая большаяприбыльная сделка664884.00убыточная сделка-124473.80
Средняяприбыльная сделка83089.65убыточная сделка-25589.40
Максимальное количествонепрерывных выигрышей (прибыль)7 (36958.22)непрерывных проигрышей (убыток)14 (-495906.04)
Максимальнаянепрерывная прибыль (число выигрышей)2023949.40 (4)непрерывный убыток (число проигрышей)-498002.15 (10)
Среднийнепрерывный выигрыш2непрерывный проигрыш3
Файлы:
piqetyvojremchy.rar  19 kb
 

Тот же период одним лотом .




СимволEURUSD (Euro vs US Dollar)
Период5 Минут (M5) 2008.10.23 00:00 - 2008.11.21 22:55 (2008.10.23 - 2008.11.24)
МодельВсе тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
ПараметрыTakeProfit=66; Sl=20; Lots=1; y0=3; y1=10; y2=16; y3=4; n0=3; n1=0; n2=17; n3=10; t1=1;

Баров в истории6972Смоделировано тиков553660Качество моделированияn/a
Ошибки рассогласования графиков290




Начальный депозит10000.00



Чистая прибыль30264.00Общая прибыль89948.30Общий убыток-59684.30
Прибыльность1.51Матожидание выигрыша74.18

Абсолютная просадка270.00Максимальная просадка3700.40 (12.16%)Относительная просадка18.98% (2370.00)

Всего сделок408Короткие позиции (% выигравших)212 (34.43%)Длинные позиции (% выигравших)196 (32.65%)

Прибыльные сделки (% от всех)137 (33.58%)Убыточные сделки (% от всех)271 (66.42%)
Самая большаяприбыльная сделка665.10убыточная сделка-251.20
Средняяприбыльная сделка656.56убыточная сделка-220.24
Максимальное количествонепрерывных выигрышей (прибыль)7 (4609.60)непрерывных проигрышей (убыток)14 (-3090.40)
Максимальнаянепрерывная прибыль (число выигрышей)4609.60 (7)непрерывный убыток (число проигрышей)-3090.40 (14)
Среднийнепрерывный выигрыш2непрерывный проигрыш3
Файлы:
gzuhhqnckcry1.rar  16 kb
 

в ваших отчетах смысла нет

сделайте тест вне периода оптимизации

 
satop писал(а) >>

Требуется критика.

Тут не критиковать, тут надо в ладоши бить, классный всеже оптимизатор метаквоты сделали)

 
Figar0 >>:

Тут не критиковать, тут надо в ладоши бить, классный всеже оптимизатор метаквоты сделали)

Ток вот принтер для бабла забыли прикрутить :))

 
ortv >>:

в ваших отчетах смысла нет

сделайте тест вне периода оптимизации

Например оптимизацию провести на одном месяце, а на следующем проверить ???

 
satop >>:

Например оптимизацию провести на одном месяце, а на следующем проверить ???

Да

Лутше на демо выпустить месяца на 2-3, самое то ! И критика и вид на работу и ляпы в коде (Бывает)       :)

 
Ребята! Да не на том упор делаете! Таких графиков можно "нарисовать" за день - вагон и маленькую тележку! Вот над чем стоит поработать. Толку-то от системы, если она со старта в неизведанное будущее, начнёт возвращать рынку ранее у него отобранное.
 
Figar0 >>:

Тут не критиковать, тут надо в ладоши бить, классный всеже оптимизатор метаквоты сделали)

Тю-ю-ю, а я тут Большую Совковую Лопату приготовил

или лучше экскаватор заказать ?

Чем деньги будем загребать ?

 

satop писал(а) >>

Период
5 Минут (M5) 2008.10.23 00:00 - 2008.11.21 22:55 (2008.10.23 - 2008.11.24)
Качество моделирования n/a


Не серьезно, качество моделирования на M5 сделай сперва 90%, а то смысла этот график не имеет.

 
kernelmd >>:

satop писал(а) >>

Период
5 Минут (M5) 2008.10.23 00:00 - 2008.11.21 22:55 (2008.10.23 - 2008.11.24)
Качество моделирования n/a


Не серьезно, качество моделирования на M5 сделай сперва 90%, а то смысла этот график не имеет.

Щас сделаю.

123456
Новый комментарий