Вопрос к математикам по сбору статистики - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
'Стохастический резонанс' вот формула, и рисунок распределения. можете сравнить. Вроде похоже.
СПС. Попробую. Ну а далее что с этим добром делать?? В крадце, конечно. И как дойти до этих 45 градусов :))
в том то и дело, под гамму можно подогнать почти любое распределение. С ним потом не удобно работать. Сначало, я бы попробовал другое, то с чем проще.
Да понятно, что неудобно... Это я так шучу.
С другой стороны, если зафиксировать параметры у Гаммы на чём-то разумном, что и делают все эти частные случаи, то жить становится проще, даже не зная про Релея и Райса.
'Стохастический резонанс' вот формула, и рисунок распределения. можете сравнить. Вроде похоже.
Не оно, обратите внимание на хвостик в начале. Но очень похоже.
Да понятно, что неудобно... Это я так шучу.
С другой стороны, если зафиксировать параметры у Гаммы на чём-то разумном, что и делают все эти частные случаи, то жить становится проще, даже не зная про Релея и Райса.
На чём именно разумном??
да. 0 - это 0
тогда мне кажется это очень странным. У вас получается что для малых значений индикатора вероятность роста клозе => 0. интересно.Это получается что вероятность уменьшения клозе стремится к 100%?
тогда мне кажется это очень странным. У вас получается что для малых значений индикатора вероятность роста клозе => 0. интересно.Это получается что вероятность уменьшения клозе стремится к 100%?
Наоборот. Всё крайне логично. При достижении максимума, цена откатывается назад.
Ну тогда получается что вы нашли грааль. Который дает 100% гарантию отката цены?
На чём именно разумном??
"- Знал бы прикуп, жил бы в Сочи.
- А где вы живёте, бабушка?
- В Сочи, милок, в Сочи..."
в том то и дело, под гамму можно подогнать почти любое распределение. С ним потом не удобно работать. Сначало, я бы попробовал другое, то с чем проще.
Первая ссылка это не релея-райса, это просто распределение релея у него 1 параметр сигма. У релея райса два. Формулы дома если нужно могу выложить + программу на маткаде по проверке на соответсвие выборки теоретическому закону распределения, если прога сохранилась, там проверка, на релея, релея-райса, и гамма.
Скорее всего это логнормальное. Как и большинство распределений рыночных данных
http://www.statsoft.ru/home/portal/glossary/GlossaryTwo/L/LognormalDistribution.htm