Вопрос к математикам по сбору статистики - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ну вот один из примеров. Только не помню, что именно тестил (какой индюк). НА ШКАЛУ ВЕРОЯТНОСТИ внимание не обращайте. Там мои собственные заморочки в коде есть, поэтому цена деления такоя маленькая. Внизу шаги тестируемого отрезка индикатора. Хочется сказать, что данные собирались на большом отрезке времени, и странно, что кривая сильно смещена влево.
Потому и смещена, что это не нормальное распределение. Уж не знаю, что именно тут нарисовано, но график типичное Гамма распределение - https://en.wikipedia.org/wiki/Gamma_distribution
Ну вот один из примеров. Только не помню, что именно тестил (какой индюк). НА ШКАЛУ ВЕРОЯТНОСТИ внимание не обращайте. Там мои собственные заморочки в коде есть, поэтому цена деления такоя маленькая. Внизу шаги тестируемого отрезка индикатора. Хочется сказать, что данные собирались на большом отрезке времени, и странно, что кривая сильно смещена влево.
Ну вот один из примеров.
Не могли бы вы уточнить что по оси х и что по у?
По внешнему виду, напоминает распределение Релея-Райса. Поробуйте проверить на соответсвие этому закогу. Гамма -распределение не очень, как бы это сказать хорошее
... Релея-Райса, которое является частным случаем Хай-скве (Chi-square) распределения, которое в свою очередь является частным случаем Гамма распределения.
"Вам не нравится Гамма-распределение? - Вы просто не умеете его готовить!"
Не могли бы вы уточнить что по оси х и что по у?
По х - отрезки значения индикатора. Например для Стохастика (см. выше мои записи) отрезок 0-2 - это 0, 2-4 - это 1, 4-6 - это 2 и т.д. Только шаг на данном рисунке взят очень маленький (не 2).
По у - статистическая вероятность повышения Close при нахождении индикатора в заданном интервале. Например пробегаемся по истории. Смотрим, сколько раз при том, что Стохастик находился в интервале от 2 до 4 у нас повысилась Close на следующем баре. Подучаем, допустим, что повысилась k раз, а m раз упала. Тогда вероятность того, что и в следующий раз цена повысится, когда Стохастик будет в интервале от 2 до 4 равна k/(k+m). Только не обращайте внимание на цифры. Масштаб принят специфичный.
... Релея-Райса, которое является частным случаем Хай-скве (Chi-square) распределения, которое в свою очередь является частным случаем Гамма распределения.
"Вам не нравится Гамма-распределение? - Вы просто не умеете его готовить!"
в том то и дело, под гамму можно подогнать почти любое распределение. С ним потом не удобно работать. Сначало, я бы попробовал другое, то с чем проще.
Первая ссылка это не релея-райса, это просто распределение релея у него 1 параметр сигма. У релея райса два. Формулы дома если нужно могу выложить + программу на маткаде по проверке на соответсвие выборки теоретическому закону распределения, если прога сохранилась, там проверка, на релея, релея-райса, и гамма.
По внешнему виду, напоминает распределение Релея-Райса. Поробуйте проверить на соответсвие этому закогу. Гамма -распределение не очень, как бы это сказать хорошее
Ссылка не помешала-бы
Только не обращайте внимание на цифры. Масштаб принят специфичный.
Ну а по оси у хоть 0 соответсвует действительному нулю или нет?
Ссылка не помешала-бы
'Стохастический резонанс' вот формула, и рисунок распределения. можете сравнить. Вроде похоже.
Ну а по оси у хоть 0 соответсвует действительному нулю или нет?
да. 0 - это 0