Советник, которому не страшен маржинколл. У кого есть желание потестировать? - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Пока ходил за хлебом на соседний квартал, депо более чем удвоилось по эквити:
тренд рулит....
Закрыл все позы. Итак уже все ясно и понятно. Надо советника доделывать до уровня реала.
Ну а недоделанный вариант 3 с демосчета можно выкласть нам на растерзание и дальнейшее тестирование...)
Ну а недоделанный вариант 3 с демосчета можно выкласть нам растерзание и дальнейшее тестирование...)
Теоретически можно. Но суть в том, что даже при всего 2-х входных параметрах для сборки грамотного портфеля из валютных пар, он требует как минимум знания теории - потому как является мультивалютным. А теория у меня пока не укладывается в короткое сообщение на форуме. Тут нужна целая статья.
Поэтому советника выкладываю, но только не спрашивайте как с его помощью собрать портфель: в двух словах и на пальцах не объяснишь, необходимы математические расчеты.
Поэтому советника выкладываю, но только не спрашивайте как с его помощью собрать портфель: в двух словах и на пальцах не объяснишь, необходимы математические расчеты.
Спасибо, будет над чем подумать.
Выглядит не как советник а как терминатор.
Вот реальный претендент на должность Директора Форекса. :)
Спасибо, будет над чем подумать.
Ну чтобы меньше думать, то минимум описания для оптимизации могу дать:
Входные параметры:
risk - уровень риска для валютной пары. Оптимизируется значениями от 0.01 с шагом 0.01 до 1
type - направление входа в рынок. Оптимизируется от 0 с шагом 1 до 1.
Таймфрейм M1, генетический алгоритм можно отключить.
Этот советник, в отличие от предыдущих версий, оптимизируется и устанавливается на свой отдельный график инструмента и только с этим инструментом он будет работать. Т.е. в данном случае инструменты можно подбирать на свой вкус, а точнее в зависимости от результатов оптимизации.
Если кто оптимизировал, то наверняка заметил, что одиночный советник дает даже в тестере весьма посредственные результаты. Все потому, что он предназначен для портфельной торговли - один в поле не воин. Здесь нужно собрать и оптимизировать портфель инструментов. И только тогда будет соответствующий результат.
Что-то ветка заглохла... Все тестят советник... :)
Вопрос к автору: Юра. а каков принцип закрытия части позиции для поддержания заданного уровня MarginLevel?
Идея советника: пересидка просадки с минимальными потерями, т.е. отодвигаем наступление маржинколла в ОЧЕНЬ далекое будующее...
Что происходит, когда открыто много позиций и наступает МК? ДЦ, в первую очередь, закрывает наиболее убыточные позиции... Освобождается больше маржи...
Почему бы не реализовать такой подход в советнике? Вычисляем наиболее убыточные, в смысле, наиболее удаленные в отрицательную сторону от текущей цены позиции...
При понижении уровня MarginLevel, фиксируем убыток минимальным лотом и если уровень MarginLevel позволяет, то заходим в рынок по более выгодной цене...
Такой подход Вы пробовали?
kharko писал(а) >>
Вопрос к автору: Юра. а каков принцип закрытия части позиции для поддержания заданного уровня MarginLevel?Насчет того, как регулируется marginlevel, см. ранние посты, там есть и описание и готовая формула - кусок кода.