Нейросеть: новый алгоритм! Для постоянно изменяющегося рынка – нейросеть с постоянной самоадаптацией.
Я!!! :)))
почему у меня не скачивается?
Если я правильно понял, то в этой работе (реферате или как там это называется) рассматривается не сама "сеть нового поколения", а алгоритм обучения сети. Причем ключевым в статье, как я понял, является глава "Адаптивная процедура"->"Ускорение адаптивной процедуры".
"Наши" ученые, наверное, самые умные, но "их" менеджеры - самые расторопные.... Зато "наши" "пираты" самые интеллектуальные :) (Это я про "черные ящики" ниже)
Может получится создать на основе этого советник с онлайн-адаптацией к рынку?
Схема: поток котировок ─ МТ4 ─ советник ─ DLL
Котировки поступают в МетаТрейдер там значения цены получает советник и передаёт их функциям нейросети в DLL.
Кто заинтересовался?
Э-хе-хе. Сам с этого начинал, после прогона 2х-3х "примеров" из "черного ящика" начал делать "онлайновую адаптацию к рынку". :)
Поставьте любой "черный ящик" (но не "для трейдеров", а ... первоисточник) и попробуйте сделать что-то приличное на OOS. Для начала с csv!!! И если удастся, то в примерах к "черному ящику" :) будет связка с чем угодно.
'
У меня "черными ящиками" были и есть NS2, NS5 и SOMine. (У кого-то matlab и Statistica) Так вот в NS5 есть нечто подобное статье. Ну, может быть только без "Поиска с вычислением экспоненциальной средней". (А вообще статья датируется 1999г. (Это я про "их" менеджеров :) и "наших" "пиратов")
'
Обратил внимание еще на один "момент" (раньше "пролистывал", хотя и догадывался, но одна из полемик на этом форуме заставила "вчитаться")
Но в очередной флейм о крутости/некрутости нейросетей начинать не хотелось бы. Тем более, что я смотрю на них ширЕЕ. :)
:)
Буду рад Вашему участию ;)
А если правой кнопкой мыши через "Сохранить как"? Хотя вдруг файл ещё проверяется антивирусм форума, если таковой имеется?...
Если что обращайтесь - могу на емайл прислать.
Если я правильно понял, то в этой работе (реферате или как там это называется) рассматривается не сама "сеть нового поколения", а алгоритм обучения сети. Так вот в NS5 есть нечто подобное статье. Ну, может быть только без "Поиска с вычислением экспоненциальной средней".Обратил внимание еще на один "момент" (раньше "пролистывал", хотя и догадывался, но одна из полемик на этом форуме заставила "вчитаться")
В работе [3] показано, что можно получить сколь угодно точное приближение любой непрерывной функции многих переменных, используя операции сложения и умножения на число, суперпозицию функций, линейные функции, а также одну произвольную непрерывную нелинейную функцию одного переменного.
Но в очередной флейм о крутости/некрутости нейросетей начинать не хотелось бы. Тем более, что я смотрю на них ширЕЕ. :)
Сеть по сути не изменилась, но новый алгоритм самоадаптации может значительно повысить эффективность нейросетей для прогнозирования изменений курса валют.
Тогда НейронСолюшин5 пожет помочь в создании такой нейросетки. :)
Курс валют можно с некоторой натяжкой (гэпы - они в в африке гэпы..) почти непрерывными. Это всё не является критичным для нейросетей, так как гэпы на Форексе не каждый день бывают.
Флейма и флуда никому не нужно.
Пишите в этой теме только по её теме.
Тогда НейронСолюшин5 пожет помочь в создании такой нейросетки. :)
Курс валют можно с некоторой натяжкой (гэпы - они в в африке гэпы..) почти непрерывными. Это всё не является критичным для нейросетей, так как гэпы на Форексе не каждый день бывают.
Флейма и флуда никому не нужно.
Пишите в этой теме только по её теме.
ИМХО - "да".
Курс валют можно с некоторой натяжкой (гэпы - они в в африке гэпы..) почти непрерывными. Это всё не является критичным для нейросетей, так как гэпы на Форексе не каждый день бывают.
Было обсуждение. Идею подал, по-моему, Korey (мне тоже понравилось такое "упрощение"). В полемику вступил, по-моему, Neutron.
Речь идет не о ГЭПАХ, а ... тики это не результат "оцифровки сложной непрерывной функции котировального автомата".
Пишите в этой теме только по её теме.
молчу :) т.к. собственно по теме (адаптивный подбор весов) ничего сказать не могу - балуюсь с "черными ящиками" :)
![MQL5 - Язык торговых стратегий для клиентского терминала MetaTrader 5](https://c.mql5.com/i/registerlandings/logo-2.png)
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Всё началось с случайно скачанного pdf-файла с интригующим названием: «Нейросетевые алгоритмы самоадаптации». Файлик прилагаю ;) Читать необходимо всем.
Из файла:
НЕЙРОСЕТЕВЫЕ АЛГОРИТМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ.
Аннотация: в работе предложен обучающий алгоритм для нового поколения нейронных сетей, обладающих рядом нетрадиционных возможностей, - нейростей с самостоятельной адаптацией.
Можно представить поток цены виде линии (средней скользящей с периодом 1) и заставить прогнозировать её поведение нейросетью с самоадаптацией. Судя по материалу из файла эта задача должна хорошо выполнятся самоадаптативной нейросетью.
Может получится создать на основе этого советник с онлайн-адаптацией к рынку?
Схема: поток котировок ─ МТ4 ─ советник ─ DLL
Котировки поступают в МетаТрейдер там значения цены получает советник и передаёт их функциям нейросети в DLL.
Кто заинтересовался?