мультивалютный индикатор по методу Trade101 - страница 7
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Не понятно по какому принципу формируется портфель 14 пар. Там есть пары с прямой и обратной котировкой. Неужели они могут двигаться в одном направлении. За счёт чего это происходит?
А если это не так, как можно их одновременно покупать или одновременно продавать? У меня нет опыта использхования портфельной стратегии, - поясните, пожалуста.
Почесав репу, кажется начал улавливать суть метода. Изначальные наборы сетов пар:
1) он же в оригинале короткий:
GBPUSD EURGBP GBPCHF CHFJPY AUDJPY EURJPY USDCHF (6 валют/ 7 пар)
2) длинный:
CADJPY AUDUSD USDJPY EURUSD EURCHF GBPJPY USDCAD (7 валют/ 7 пар)
Некоторые валюты внутри сетов пар торгуются взаимонаправлено, проведя сокращения внутри сетов и сделав ряд допущений ( об эквилентности лотов и т.д., и для очистки совети, обозвав эти лоты порциями) трансформируем наши сеты в ( - означает продано, + куплено, циферка - кол-во порций):
1) -GBP, -2*EUR, +CHF, -AUD, +3*JPY
2) +GBP, +2*EUR, -CHF, +AUD, -3*JPY
Как и ожидалось, да и сразу очевидно было, - полный баланс. Но вот эти трансформированные сеты уже проще анализировать и понять что, как и почему.
- USD в силу непредсказуемости "хеджируется" внутри сетов;
- основная движущая сила наборов JPY, пары с ее участием волатильны, и движение йены в паре "перебить" сложно;
- 2ая движущая сила основные европейские валюты (EUR, GBP), кенгурушка AUD часто противонаправлены йене, в силу мощных движений оной;
- Чиф, задействован в парах EURCHF и GBPCHF а потому и знак у него противоположный;
Разложив все это "бабло" таким образом, становится понятно, почему при сформировавшемся целенаправленом движение рынка пары одного набора уходят в профит, другого в убыток, как по велению волшебной палочки.
Осталось пустяк, понять почему надо торговать, причем однонаправлено в направление пары перешедшей из убытка в профит, пары меняющиеся местами на позициях 7-8. Интуитивно логика прослеживается и здесь, но на пальцах сформулировать пока не могу. Если кто осилил - милости просим)
З.Ы. Понимаю, что звучит все это примерно так, как если после ядерной войны выжившие мутировавшие имбицилы создали школу и учат детей, типа тяжелые тела падают быстрее легких.) Но более адекватного способа вывести эту ТС на чистую воду я пока не придумал. Все почему-то стремятся приладить к системе какие-то индикаторы, но это лишь уводит в сторону от сути метода имхо.
Кто продвинулся по Т101? Индикатор в соответствующих темах, на просторах инета много, их версий, под версий. Совсем запутался, может кто продемонстрирует оптимальный, прошедший обкатку и проверенный временем?
Кто продвинулся по Т101? Индикатор в соответствующих темах, на просторах инета много, их версий, под версий. Совсем запутался, может кто продемонстрирует оптимальный, прошедший обкатку и проверенный временем?
http://forum.alpari.ru/thread42950-577.html
https://www.mql5.com/go?link=http://forum.alpari.ru/thread42950-577.htmlпасибо.
для того чтобы оценить работу я брал данные с минутных тф и использовал их для каждого интервала, таким образом получалось скользящее окно в минуту каждого интервала от 5мин до месяца .. гонял это дело на истории на разных наборах по 14 пар в каждом, были сбалансированные и не очень.. кстати, не сбалансированные были в большем выигрыше, т.к. давали наибольшие возможные колебания по профиту, но увы там где сигнал показывал наибольшую силу на вход момент, как говорится был уже упущен или еще не наступил, а причина проста - корреляция - все упирается в нее родимую, т.к. как бы пары не хеджировали друг друга, если между инструментами нет корреляции, то какой смысл входить ими ?
вот, примеру, вышеприведенный набор
AUDUSD CADJPY USDJPY EURUSD EURCHF GBPJPY USDCAD (7 валют/ 7 пар)
красивый, ну и что толку-то, если посмотреть на корреляцию пар (скажем за месяц)
AUDUSD:CADJPY 0.53
AUDUSD:USDJPY 0.48
AUDUSD:EURUSD 0.04
AUDUSD:EURCHF -0.04
AUDUSD:GBPJPY 0.73
AUDUSD:USDCAD -0.87
и что тут поймаешь ?