Целесообразность использования тейкпрофит и стоплосс в автоматизированых ТС. - страница 7

 

>>  IlyaA

Я уже давно продвигаю этот подход к торговле и терминологию «логический стоп».

 

Avals правильно отмечает, что должны «присутствовали другие способы выхода» … нормальная система должна просекать изменение раньше чем большой стоп … если это не так, то это просто нежизнеспособная система … т.е. у нормальной системы большой стоп никогда не сработает и зачем его тогда вообще ставить …

 

Рынок постоянно изменяется и стопы должны тоже постоянно меняться по прямо текущей ситуации, а не быть расчетными по какой то истории и оптимизации … по прошлым данным …

 
RIV писал(а) >>

>> IlyaA

Я уже давно продвигаю этот подход к торговле и терминологию «логический стоп».

Avals правильно отмечает, что должны «присутствовали другие способы выхода» … нормальная система должна просекать изменение раньше чем большой стоп … если это не так, то это просто нежизнеспособная система … т.е. у нормальной системы большой стоп никогда не сработает и зачем его тогда вообще ставить …

Рынок постоянно изменяется и стопы должны тоже постоянно меняться по прямо текущей ситуации, а не быть расчетными по какой то истории и оптимизации … по прошлым данным …

Доброго времени мира, господа! Давно слежу за дискуссией по поводу лосей и тейков, если глянуть на проблему взглядом дилетанта, то получается, что самим открытием разного вида ордеров (бай-селл), мы можем фиксировать профит или убыток. Т. О. при правильном управлении системой, можно накапливать профит, а закрытие-дело техники, просто закрываем одновременно нужные ордера по встречке. При этом, конечно, есть "подводные камни", но все это тоже рассчитать не проблема. Остается только выбрать ДЦ, у которого нет запрета на локи?! Хочу узнать мнение профи по данному вопросу?

 

Хм...а чем лок лучше стопа? Чисто математически разница только в набегающих отрицательных свопах, и эта разница как раз в пользу стопа.

Ну и чтобы стало еще понятнее: тейкпрофиты и стоплоссы - это тоже ордера.

 
Еще посидел за моделированием и могу сказать опираясь на 10 разных торговых систем. Ни в одной из них стоп/локк не дал приемущества надежности. Все показатели систем ухудшаются с внесением стопа. Кривые доходности пиками (один или макс. 2 раза) возвышаются над горизонтом баланса без стопа. И также быстро уходят в зону меньшей прибыли. Даже попытки "подогнать" стоп под историю увенчались неудачами. Кривые вогнуты. И ни разу я не смог увидеть выпуклую вверх кривую баланса от стопа. В общем выход по сигналам явно эффективней. Люди/человеки, я Вас прошу, переубедите меня :) должна же быть ситуация на истории, в которой стоп себя оправдал. Убедительная просьба поделиться ею. Только если можно без догм, чисто конкретную историю... :)
 
IlyaA писал(а) >>
Еще посидел за моделированием и могу сказать опираясь на 10 разных торговых систем. Ни в одной из них стоп/локк не дал приемущества надежности. Все показатели систем ухудшаются с внесением стопа. Кривые доходности пиками (один или макс. 2 раза) возвышаются над горизонтом баланса без стопа. И также быстро уходят в зону меньшей прибыли. Даже попытки "подогнать" стоп под историю увенчались неудачами. Кривые вогнуты. И ни разу я не смог увидеть выпуклую вверх кривую баланса от стопа. В общем выход по сигналам явно эффективней. Люди/человеки, я Вас прошу, переубедите меня :) должна же быть ситуация на истории, в которой стоп себя оправдал. Убедительная просьба поделиться ею. Только если можно без догм, чисто конкретную историю... :)

Странно, может системы неправильные?

 
paukas >>:

Странно, может системы неправильные?


С системами все хорошо. Для каждой из них был разработан сигнал для выхода, который ориентируется по клоузу. Размах у свечки делает систему хуже. Т.к. задевает близкий стоп, а если на клоуз смотреть выходит лучше.
 
IlyaA писал(а) >>

С системами все хорошо. Для каждой из них был разработан сигнал для выхода, который ориентируется по клоузу. Размах у свечки делает систему хуже. Т.к. задевает близкий стоп, а если на клоуз смотреть выходит лучше.

Понимете, стоп - это ордер. Если у вас система вошла в лонг, то стоп это продажа и ставится от там где система продаст. Тогда будет польза.

 
paukas >>:

Понимете, стоп - это ордер. Если у вас система вошла в лонг, то стоп это продажа и ставится от там где система продаст. Тогда будет польза.


Ладно. Уходим в сторону. Примеры отгрузите. :)
 
IlyaA писал(а) >>

Ладно. Уходим в сторону. Примеры отгрузите. :)

Пример. Если торгуем выход из коридора, то стоп - на противоположной стороне коридора.

 
paukas >>:

Пример. Если торгуем выход из коридора, то стоп - на противоположной стороне коридора.


Это профит, а я говорю о стопе. Если предположить, что стоп за границей коридора, то вполне можно выходить по сигналу индюка. Любой канальный возьмите, он четко покажет, что канал пробит.