Целесообразность использования тейкпрофит и стоплосс в автоматизированых ТС. - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Наверно я всех запутал), технические стопы и тейки конечно нужны с ними спится спокойнее. Наверно я хотел узнать другое: не может являться неким мерилом оценки системы ее возможность прибыльно работать без тейков и стопов. А использование стопов и тейков в качестве составно части системы, хотя и позволяет в некоторых случаях улучшить показатели системы, на самом деле лишь вводит нас в заблуждение относительно робастости системы. Вот я о чем.
Как-то уже давно, в похожем споре начёт необходимости стопов,
я приводил такой пример:
- откройте всю историю счёта и перенесите её в эксель...
и там на всех лосевых сделках пересчитайте так, словно бы у вас там стоял
стоп-лосс ну скажем 20-25 пип, и посмотрите на сколько лучше выглядит ваш депозит... ;)))
*
Понятное дело что с локами прямой пересчёт будет несколько искажен,
но и поправить для точности не проблема...
Главное то, ! что математическая таки выгода от использования стопов есть !!!
А большего нам и не надо...
*
Это классика, и конечно возможны варианты неких тактик и стратегий,
но мне кажется это вытекает из правила о необходимости стопов...
Как-то уже давно, в похожем споре начёт необходимости стопов,
я приводил такой пример:
- откройте всю историю счёта и перенесите её в эксель...
и там на всех лосевых сделках пересчитайте так, словно бы у вас там стоял
стоп-лосс ну скажем 20-25 пип, и посмотрите на сколько лучше выглядит ваш депозит... ;)))
а как насчет прибыльных сделок? там где прибыль была зафиксирована после просадки более 20-25 пунктов?
- их бы небыло, вместо них был бы убыток :-)
я тоже немало времени потратил на то что бы решить для себя пользоватся тейками и стопами (кроме как технически необходимыми) или нет.
для себя решил что нет (как минимум для большинства стратегий).
Образно говоря - использование TP и SL - это попытка загнать свою ТС (торговую систему) в "трубу" (все что за пределами трубы - ненаше) .
Система сама должна следить за рынком и знать когда необходимо закрыться. А это как известно намного сложнее чем правильно войти :-)
IMHO разумеется.
а как насчет прибыльных сделок? там где прибыль была зафиксирована после просадки более 20-25 пунктов?
- их бы небыло, вместо них был бы убыток :-)
я тоже немало времени потратил на то что бы решить для себя пользоватся тейками и стопами (кроме как технически необходимыми) или нет.
для себя решил что нет (как минимум для большинства стратегий).
Образно говоря - использование TP и SL - это попытка загнать свою ТС (торговую систему) в "трубу" (все что за пределами трубы - ненаше) .
Система сама должна следить за рынком и знать когда необходимо закрыться. А это как известно намного сложнее чем правильно войти :-)
IMHO разумеется.
Тейки.
Один из постулатов трейдинга гласит:
- наращивайте прибыль и ограничивайте убытки
Конечно тейками пользуюсь, но крайне редко, чаще на том месте стоит
отложеный ордер со встречным направлением (лок).
*
В автоматике, для более эффективного выхода и минимазации заморочек с кучей позици
считаю наиболее приемлимыми трейлинги, классический трейлинг-стоп и рассматриваемый
рядом в теме вариант "трейлинг-профита" (или эквити) для портфельно торговли...
(как впрочем и для класски тоже можно применить...)
*
ВернО и Ваше мнение насчёт того, что стопы должны быть адаптивными, или по другому:
- следить за рынком
Проблем то и нет особых в реализации оного, дело лишь за разработкой алгоритма,
а уж переложить его на код тоже не проблема... ;)))
На мой взгляд, эффективность стопов и тейков зависит от идей, заложенных в ТС. Если например система работает внутри канала на быстрых рынках, то стопы и тейки дают очевидные преимущества.
Еще с чисто теоретической точки зрения, если система имеет постоянные уровни стопов и тейков для каждой сделки, то зная оценку соотношения числа прибыльных сделок к убыточным, можно относительно точно рассчитать вероятность получения любого уровня просадки. Однако, практическая ценность этой возможности достаточно сомнительна, если только у вас нет гарантий, что такое-то время рынок позволит работать вашей ТС с таким же показателем % профитных сделок.
В случае же, когда стопы/тейки тралятся или позы закрываются по рынку, мы имеем дело уже с гораздо большей неточностью, т.к. вынуждены использовать еще и оценки среднего уровня реализованных стопов и тейков.
Вообще по своей природе тейк-профит применим в системах, которые работают по следующему принципу:
1) пипсовых(именно пипсовых, а не скальперских)
2) торговля руками:
2.1 для знающих библию-входим в сделку, а потом молимся на достижение тейка
2.2 чисто интуитивно определяется направление и ставится тейк профит на небольшое кол-во пунктов. Дальше идём пить чай.
2.3 работа на шуме и новостях- ставится близкий тейк, а трейдер закрывает или сворачивает терминал, чтобы не нервничать.
Список можно продолжать. В любом случае тейк используется тогда, когда торговая стратегия не предусматривает чётких выходов. А выявление значения тейка в оптимизаторе (с диапазоном 5-100 пунктов) ИМХО является кризисом торговой системы. В крайнем случае это применимо для нормализации или для подборки статистических данных по профиту. Не более.
Применение стопов как мне кажется необходимо. Хотя всё упирается в систему. Сложно оперировать гипотетическими понятиями, поэтому в качестве примера приведу то, над чем работаю в данный момент и что планируется сделать. Стоп как таковой ставится на довольно удалённом расстоянии-скопление уровней по Фибе+последний непробитый уровень(то бишь саппорт - резистанс по большему ТФ). Роль стопа-избегание форс-мажора.
На самом деле, естественно убытки есть. Но Однозначно нет тех неприятных моментов, когда срабатывает близкий стоп, а цена разворачивается и идёт в нужном направлении. Система не переворотная, то есть есть жёсткий выход из сделки(с плюсом или с минусом). Большие просадки исключены ввиду работы на небольшом ТФ. Единственная но ключевая (и вместе с тем классическая болячка) - работа в узком диапазоне. Сюда и брошены все силы.
Опять же выявление стопа в оптимизаторе ИМХО-сомнительное занятие. В одном случае это избегание ненужных убытков, а в другом-просто больший, чем обычно лось.
Последнее время стараюсь разрабатывать системы не нуждающие в стопах и тейках, только контрольная функция. Система живет рынком и старается иметь свое "мнение" на любое развитие ситуации и в любое время выдает один из 4-х сигналов (два на закрые позиций, два на открытие) Считаю что "правильная" система должна именно так себя и вести, а тейки и стопы пережиток "ручной" торговли. Однако, гложет меня что-то... Не отказываюсь ли я от чего-то полезного и имеющего недоступный мне смысл? Интересно ваше мнение коллеги, может сссылки какие у кого, или идеи.
Для такой системы стопы и тейки, как цели сделки, не нужны. Система же сама "знает" что и куда, так зачем ей кандалы на ноги одевать? Антикатострафические ограничители, о которых шла речь, нужны, конечно же.
В советнике, который я отправил на чемпионат используются и тейки и стопы, но это для Чемпионата(расстояния расчитываются каждый раз заново)... К чему я это?
А вот к чему: чтобы определить нужны ли нам стопы (мб локи, если они кому-то больше нравятся, по мне так хрен редьки не слаще), надо сначала решить является ли система полностью автоматической или полуавтоматической (технические стопы не в счет). По личному опыту, при работе с полуавтоматом такие ограничители жадности или напротив щедрости весьма полезны. Когда мы имеем автомат, то гораздо логичнее использовать для выхода противоположный или спорный сигнал. ИМХО, конечно же...
рассмотрим простые МТС.
- если МТС на мувингах и их производных, то единственная возможность получить профит это поджимать медленную ТС стопом,
(сигналы на выход интегрированные)
- если МТС на слабозапаздывающих данных, тогда ни тэйк ни стоп не нужны, и также не даст пользы никакой трал, т.е.ухудшают ТС, они присутствуют только как страховка.
- если МТС пипсовочная, тогда тэйк ей нужен по определению)), а стоп будет в районе 1000((, - только страховка и ближе его никак нельзя, убъет весь профит .
а как насчет прибыльных сделок? там где прибыль была зафиксирована после просадки более 20-25 пунктов?
- их бы небыло, вместо них был бы убыток :-)
Надо рассчитывать соотношение. Т.е. когда плавающий убыток достигает 20 пунктов, с какой вероятностью дальше происходит его уменьшение и выход в прибыль, а с какой - его дальнейший рост до некоего "неприемлего уровня".
я тоже немало времени потратил на то что бы решить для себя пользоватся тейками и стопами (кроме как технически необходимыми) или нет.
для себя решил что нет (как минимум для большинства стратегий).
Образно говоря - использование TP и SL - это попытка загнать свою ТС (торговую систему) в "трубу" (все что за пределами трубы - ненаше) .
Система сама должна следить за рынком и знать когда необходимо закрыться. А это как известно намного сложнее чем правильно войти :-)
IMHO разумеется.
Идея. Наверное, если наличие "трубы" улучшает показатели системы, это говорит о том, что система слишком проста и учитывает не все важные ситуации. Фактически, TP и SL - это заглушки, дающие возможность использовать более простой алгоритм ТС, пусть и ценой потенциального недополучения доходности.
...А так как ни одна ТС не в состоянии учесть все рыночные ситуации, то... ;)))
Предлагается в кратце обсудить сабж. Долгое время ломаю голову над этим вопросом и никак не могу сделать для себя "правильно" мотивированые выводы.
----------
произвел простой эксперимент, рассмотрел три случая
1) без стоплоса, выход по сигналам
2) со стоплосом, но после срабатыванию стоплоса ставится отложенный стоп, на то же место что и первый, и так до тех пор пока не поступит сигнал закончить жизнь ордеру
3) со стоплосом и после срабатывания оного ордер заканчивает сущестование
сигналы на вход и выход нормальные, но в одном месте образуется большая просадка, параметры стоплоса не оптимизировал
можно ли сделать какие-нибудь выводы из этих рисунков о необходимости стоплоса?
1 вариант без стопа
без стопа
2 вариант со стопом и продолжением
со стопом и продолжением
3 вариант со стопом и без продолжения
со стопом без продолжения