Целесообразность использования тейкпрофит и стоплосс в автоматизированых ТС. - страница 2

 
Figar0 писал(а) >>

Наверно я всех запутал), технические стопы и тейки конечно нужны с ними спится спокойнее. Наверно я хотел узнать другое: не может являться неким мерилом оценки системы ее возможность прибыльно работать без тейков и стопов. А использование стопов и тейков в качестве составно части системы, хотя и позволяет в некоторых случаях улучшить показатели системы, на самом деле лишь вводит нас в заблуждение относительно робастости системы. Вот я о чем.

Как-то уже давно, в похожем споре начёт необходимости стопов,

я приводил такой пример:

- откройте всю историю счёта и перенесите её в эксель...

и там на всех лосевых сделках пересчитайте так, словно бы у вас там стоял

стоп-лосс ну скажем 20-25 пип, и посмотрите на сколько лучше выглядит ваш депозит... ;)))

*

Понятное дело что с локами прямой пересчёт будет несколько искажен,

но и поправить для точности не проблема...

Главное то, ! что математическая таки выгода от использования стопов есть !!!

А большего нам и не надо...

*

Это классика, и конечно возможны варианты неких тактик и стратегий,

но мне кажется это вытекает из правила о необходимости стопов...

 
kombat писал (а) >>

Как-то уже давно, в похожем споре начёт необходимости стопов,

я приводил такой пример:

- откройте всю историю счёта и перенесите её в эксель...

и там на всех лосевых сделках пересчитайте так, словно бы у вас там стоял

стоп-лосс ну скажем 20-25 пип, и посмотрите на сколько лучше выглядит ваш депозит... ;)))

а как насчет прибыльных сделок? там где прибыль была зафиксирована после просадки более 20-25 пунктов?

- их бы небыло, вместо них был бы убыток :-)

я тоже немало времени потратил на то что бы решить для себя пользоватся тейками и стопами (кроме как технически необходимыми) или нет.

для себя решил что нет (как минимум для большинства стратегий).

Образно говоря - использование TP и SL - это попытка загнать свою ТС (торговую систему) в "трубу" (все что за пределами трубы - ненаше) .

Система сама должна следить за рынком и знать когда необходимо закрыться. А это как известно намного сложнее чем правильно войти :-)

IMHO разумеется.

 
xeon писал(а) >>

а как насчет прибыльных сделок? там где прибыль была зафиксирована после просадки более 20-25 пунктов?

- их бы небыло, вместо них был бы убыток :-)

я тоже немало времени потратил на то что бы решить для себя пользоватся тейками и стопами (кроме как технически необходимыми) или нет.

для себя решил что нет (как минимум для большинства стратегий).

Образно говоря - использование TP и SL - это попытка загнать свою ТС (торговую систему) в "трубу" (все что за пределами трубы - ненаше) .

Система сама должна следить за рынком и знать когда необходимо закрыться. А это как известно намного сложнее чем правильно войти :-)

IMHO разумеется.

Тейки.

Один из постулатов трейдинга гласит:

- наращивайте прибыль и ограничивайте убытки

Конечно тейками пользуюсь, но крайне редко, чаще на том месте стоит

отложеный ордер со встречным направлением (лок).

*

В автоматике, для более эффективного выхода и минимазации заморочек с кучей позици

считаю наиболее приемлимыми трейлинги, классический трейлинг-стоп и рассматриваемый

рядом в теме вариант "трейлинг-профита" (или эквити) для портфельно торговли...

(как впрочем и для класски тоже можно применить...)

*

ВернО и Ваше мнение насчёт того, что стопы должны быть адаптивными, или по другому:

- следить за рынком

Проблем то и нет особых в реализации оного, дело лишь за разработкой алгоритма,

а уж переложить его на код тоже не проблема... ;)))

 

На мой взгляд, эффективность стопов и тейков зависит от идей, заложенных в ТС. Если например система работает внутри канала на быстрых рынках, то стопы и тейки дают очевидные преимущества.


Еще с чисто теоретической точки зрения, если система имеет постоянные уровни стопов и тейков для каждой сделки, то зная оценку соотношения числа прибыльных сделок к убыточным, можно относительно точно рассчитать вероятность получения любого уровня просадки. Однако, практическая ценность этой возможности достаточно сомнительна, если только у вас нет гарантий, что такое-то время рынок позволит работать вашей ТС с таким же показателем % профитных сделок.


В случае же, когда стопы/тейки тралятся или позы закрываются по рынку, мы имеем дело уже с гораздо большей неточностью, т.к. вынуждены использовать еще и оценки среднего уровня реализованных стопов и тейков.

 

 Вообще по своей природе тейк-профит применим в системах, которые работают по следующему принципу:

1) пипсовых(именно пипсовых, а не скальперских)

2) торговля руками:

2.1 для знающих библию-входим в сделку, а потом молимся на достижение тейка

2.2 чисто интуитивно определяется направление и ставится тейк профит на небольшое кол-во пунктов. Дальше идём пить чай.

2.3 работа на шуме и новостях- ставится близкий тейк, а трейдер закрывает или сворачивает терминал, чтобы не нервничать.

Список можно продолжать. В любом случае тейк используется тогда, когда торговая стратегия не предусматривает чётких выходов. А выявление значения тейка в оптимизаторе (с диапазоном 5-100 пунктов) ИМХО является кризисом торговой системы. В крайнем случае это применимо для нормализации или для подборки статистических данных по профиту. Не более.

Применение стопов как мне кажется необходимо. Хотя всё упирается в систему. Сложно оперировать гипотетическими понятиями, поэтому в качестве примера приведу то, над чем работаю в данный момент и что планируется сделать. Стоп как таковой ставится на довольно удалённом расстоянии-скопление уровней по Фибе+последний непробитый уровень(то бишь саппорт - резистанс по большему ТФ). Роль стопа-избегание форс-мажора.

На самом деле, естественно убытки есть. Но Однозначно нет тех неприятных моментов, когда срабатывает близкий стоп, а цена разворачивается и идёт в нужном направлении. Система не переворотная, то есть есть жёсткий выход из сделки(с плюсом или с минусом). Большие просадки исключены ввиду работы на небольшом ТФ. Единственная но ключевая (и вместе с тем классическая болячка) - работа в узком диапазоне. Сюда и брошены все силы.

Опять же выявление стопа в оптимизаторе ИМХО-сомнительное занятие. В одном случае это избегание ненужных убытков, а в другом-просто больший, чем обычно лось.

 
Figar0 писал(а) >>

Последнее время стараюсь разрабатывать системы не нуждающие в стопах и тейках, только контрольная функция. Система живет рынком и старается иметь свое "мнение" на любое развитие ситуации и в любое время выдает один из 4-х сигналов (два на закрые позиций, два на открытие) Считаю что "правильная" система должна именно так себя и вести, а тейки и стопы пережиток "ручной" торговли. Однако, гложет меня что-то... Не отказываюсь ли я от чего-то полезного и имеющего недоступный мне смысл? Интересно ваше мнение коллеги, может сссылки какие у кого, или идеи.

Для такой системы стопы и тейки, как цели сделки, не нужны. Система же сама "знает" что и куда, так зачем ей кандалы на ноги одевать? Антикатострафические ограничители, о которых шла речь, нужны, конечно же.

 

В советнике, который я отправил на чемпионат используются и тейки и стопы, но это для Чемпионата(расстояния расчитываются каждый раз заново)... К чему я это?

А вот к чему: чтобы определить нужны ли нам стопы (мб локи, если они кому-то больше нравятся, по мне так хрен редьки не слаще), надо сначала решить является ли система полностью автоматической или полуавтоматической (технические стопы не в счет). По личному опыту, при работе с полуавтоматом такие ограничители жадности или напротив щедрости весьма полезны. Когда мы имеем автомат, то гораздо логичнее использовать для выхода противоположный или спорный сигнал. ИМХО, конечно же...

 
от исходных данных и автоматики зависит, т.е. от временной задержки на выход:
рассмотрим простые МТС.
- если МТС на мувингах и их производных, то единственная возможность получить профит это поджимать медленную ТС стопом,
(сигналы на выход интегрированные)
- если МТС на слабозапаздывающих данных, тогда ни тэйк ни стоп не нужны, и также не даст пользы никакой трал, т.е.ухудшают ТС, они присутствуют только как страховка.
- если МТС пипсовочная, тогда тэйк ей нужен по определению)), а стоп будет в районе 1000((, - только страховка и ближе его никак нельзя, убъет весь профит .
 
xeon писал(а) >>

а как насчет прибыльных сделок? там где прибыль была зафиксирована после просадки более 20-25 пунктов?

- их бы небыло, вместо них был бы убыток :-)

Надо рассчитывать соотношение. Т.е. когда плавающий убыток достигает 20 пунктов, с какой вероятностью дальше происходит его уменьшение и выход в прибыль, а с какой - его дальнейший рост до некоего "неприемлего уровня".

xeon писал(а) >>

я тоже немало времени потратил на то что бы решить для себя пользоватся тейками и стопами (кроме как технически необходимыми) или нет.

для себя решил что нет (как минимум для большинства стратегий).

Образно говоря - использование TP и SL - это попытка загнать свою ТС (торговую систему) в "трубу" (все что за пределами трубы - ненаше) .

Система сама должна следить за рынком и знать когда необходимо закрыться. А это как известно намного сложнее чем правильно войти :-)

IMHO разумеется.

Идея. Наверное, если наличие "трубы" улучшает показатели системы, это говорит о том, что система слишком проста и учитывает не все важные ситуации. Фактически, TP и SL - это заглушки, дающие возможность использовать более простой алгоритм ТС, пусть и ценой потенциального недополучения доходности.

...А так как ни одна ТС не в состоянии учесть все рыночные ситуации, то... ;)))

 
Figar0 >>:

Предлагается в кратце обсудить сабж. Долгое время ломаю голову над этим вопросом и никак не могу сделать для себя "правильно" мотивированые выводы.

----------


произвел простой эксперимент, рассмотрел три случая

1) без стоплоса, выход по сигналам

2) со стоплосом, но после срабатыванию стоплоса ставится отложенный стоп, на то же место что и первый, и так до тех пор пока не поступит сигнал закончить жизнь ордеру

3) со стоплосом и после срабатывания оного ордер заканчивает сущестование

сигналы на вход и выход нормальные, но в одном месте образуется большая просадка, параметры стоплоса не оптимизировал

можно ли сделать какие-нибудь выводы из этих рисунков о необходимости стоплоса?


1 вариант без стопа

Чистая прибыль32453.46Общая прибыль52687.80Общий убыток-20234.34
Прибыльность2.60Матожидание выигрыша66.23
Абсолютная просадка1656.90Максимальная просадка14604.66 (44.43%)Относительная просадка44.43% (14604.66)
Всего сделок490Короткие позиции (% выигравших)227 (60.79%)Длинные позиции (% выигравших)263 (79.85%)
Прибыльные сделки (% от всех)348 (71.02%)Убыточные сделки (% от всех)142 (28.98%)
Самая большаяприбыльная сделка995.96убыточная сделка-572.93
Средняяприбыльная сделка151.40убыточная сделка-142.50
Максимальное количествонепрерывных выигрышей (прибыль)57 (6194.59)непрерывных проигрышей (убыток)18 (-2229.50)
Максимальнаянепрерывная прибыль (число выигрышей)17306.84 (19)непрерывный убыток (число проигрышей)-6653.33 (17)
Среднийнепрерывный выигрыш11непрерывный проигрыш5


без стопа


2 вариант со стопом и продолжением

Чистая прибыль26829.02Общая прибыль53752.63Общий убыток-26923.61
Прибыльность2.00Матожидание выигрыша37.89
Абсолютная просадка2508.64Максимальная просадка12291.59 (42.67%)Относительная просадка42.67% (12291.59)
Всего сделок708Короткие позиции (% выигравших)274 (49.64%)Длинные позиции (% выигравших)434 (48.39%)
Прибыльные сделки (% от всех)346 (48.87%)Убыточные сделки (% от всех)362 (51.13%)
Самая большаяприбыльная сделка1073.40убыточная сделка-106.68
Средняяприбыльная сделка155.35убыточная сделка-74.37
Максимальное количествонепрерывных выигрышей (прибыль)57 (6194.59)непрерывных проигрышей (убыток)122 (-10279.91)
Максимальнаянепрерывная прибыль (число выигрышей)18805.48 (19)непрерывный убыток (число проигрышей)-10279.91 (122)
Среднийнепрерывный выигрыш9непрерывный проигрыш10


со стопом и продолжением

3 вариант со стопом и без продолжения

Начальный депозит10000.00
Чистая прибыль17706.70Общая прибыль32485.31Общий убыток-14778.61
Прибыльность2.20Матожидание выигрыша36.14
Абсолютная просадка1642.64Максимальная просадка4125.05 (13.81%)Относительная просадка22.80% (2708.72)
Всего сделок490Короткие позиции (% выигравших)227 (51.10%)Длинные позиции (% выигравших)263 (62.36%)
Прибыльные сделки (% от всех)280 (57.14%)Убыточные сделки (% от всех)210 (42.86%)
Самая большаяприбыльная сделка574.46убыточная сделка-88.12
Средняяприбыльная сделка116.02убыточная сделка-70.37
Максимальное количествонепрерывных выигрышей (прибыль)57 (6194.59)непрерывных проигрышей (убыток)28 (-1899.27)
Максимальнаянепрерывная прибыль (число выигрышей)6194.59 (57)непрерывный убыток (число проигрышей)-1899.27 (28)
Среднийнепрерывный выигрыш9непрерывный проигрыш7


со стопом без продолжения