[ВНИМАНИЕ, ТЕМА ЗАКРЫТА!] Любой вопрос новичка, чтоб не захламлять форум. Профи, не проходите мимо. Без вас никуда. - страница 1070
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Но не работает :(
Значит не работает в другом месте или я что-то упустил
В личку к вам можно постучаться?
Здравствуйте. вот такой простой код работает с ошибкой. Не могу сам понять причину.
Первый ордер открывает, модифицирует. второй открывает и... не модифицирует. Держит до слива.
В логах это:
"01:23:22 MarkTrade started for testing
01:23:22 2010.01.29 00:00 MarkTrade EURUSD,H1: open #1 buy 1.00 EURUSD at 1.3965 ok
01:23:22 2010.01.29 00:00 MarkTrade EURUSD,H1: modify #1 buy 1.00 EURUSD at 1.3965 sl: 1.3935 tp: 0.0000 ok
01:23:22 2010.01.29 00:28 Tester: stop loss #1 at 1.3935 (1.3935 / 1.3937)
01:23:22 2010.02.01 00:00 MarkTrade EURUSD,H1: open #2 buy 1.00 EURUSD at 1.3877 ok
01:23:22 2010.05.05 13:17 MarkTrade: stopped because of Stop Out
01:23:22 2010.05.05 13:17 Tester: order #2 is closed
added Понял свою ошибку! OrderSend возвращает не булево значение!
доброе время суток
как создать тестер, который работает на разных рефреймах.
и прогнать по истории.
Доброе утро !
Проясните, пожалуйста. При оптимизации советника выявился момент, что при задании разного ТР при включенном генетическом алгоритме выдаются разные результаты в смысле, что, например, если задаю ТР=400, оптимизирую с шагом от 1 до 400, потом задаю 350 - оптимизирую с шагом от 1 до 350 и так до ТР=50. Так вот получается, что если прогнать только при ТР=400, то "пропускаются" результаты, которые есть при меньших ТР и более лучшие ! Это из-за генетики ? (в статье https://www.mql5.com/ru/articles/1347 (Создана: 25.12.2009 Автор: Rider) говорится: "...Генетика, безусловно, штука полезная, но в разумных пределах. Дело в том, что ее алгоритм может сыграть злую шутку - определится какой-то выигрышный, с её точки зрения, набор параметров, и вся дальнейшая оптимизация будет до самого окончания проходить "вокруг него". Чем это грозит, думаю, понятно. Большинство по-настоящему хороших вариантов, которые будут работать за пределами участка оптимизации, останутся "за бортом" и в таблицу "Результаты оптимизации" не попадут.
Выходов здесь несколько. Один кардинальный - отказаться от применения генетического алгоритма при оптимизации. Но это не всегда, по тем или иным причинам, подходит. Два следующих - это полумеры, но хотя бы что-то:
- провести оптимизацию не один раз, а два или больше. Первый раз, допустим, по "Balance", следующий по "Maximal Drawdown" или чему-то еще ..."). И получается тогда для того, чтобы не пропустить лучший результат, нужно прогонять с разными ТР + по-разным "оптимизируемым параметрам" и + ещё, например, 9 форвард-тестов опять же с 9 оптимизациями для каждого теста для надёжности?
почемуто цикл не прерывается
Break в Вашем случае срабатывает и прерывает цикл лишь при выполнении условия. Если условие не выполняется, то цикл становится бесконечным. Попробуйте так.
break в Вашем случае срабатывает лишь при выполнении условия
Для изменение спрэда например есть прога TakeMySpread, а как или чем можно изменить "Уровень стопов" для тестирования советника в разных условиях. Помогите!