[ВНИМАНИЕ, ТЕМА ЗАКРЫТА!] Любой вопрос новичка, чтоб не захламлять форум. Профи, не проходите мимо. Без вас никуда. - страница 529

 
Подскажите на счет Илана - какой работает не против тренда а по тренду.
 
bliznec1986 >>:
если нет возможности ставить нестандартный ТФ в тестере стратегий, то как проверить стратегию с визуализацией и для 10 минуток кпримеру ??...

Можно тестировать на нестандартных ТФ. Есть хорошая статья Integer'а, там все разжевано. Пользовался, все работает, только возни много. Но если очень хочется, то нет проблем.

 
lexandros >>:

decent писал(а) >>
В тестере нажимаю "Старт", потом "Открыть график" и так несколько раз.
Просматриваю графики не двигая и вижу различия в уровнях открытий и закрытий позиций.
Ни свойства эксперта, ни какие-либо другие настройки не трогаю.

Как это исправить?
Не совсем понял, о чем вы... Но если правильно понял - то на одном и том же таймфрейме - в один и тот же момент времени у вас в тестере разные котировки...

Если так - то это никак не исправишь... Тестер - моделирует котировки внутри бара. Т.е. из истории он получает всего пять параметров на каждый бар - открытие/закрытие, хай/лоу и обьем... Все остальное моделируется генератором псевдослучайных чисел. И при каждом прогоне - котировки внутри бара будут разными...


Не совсем точно - есть и еще один параметр - Спред. Изменение спреда на 1 пипс может вывернуть результаты наизнанку.
MetaQuotes занимаются всякой дребеденью, но возможность регулировать спред при тестировании добавлять не хотят. У них свои интересы.




 
2 granit77

спасибо щас гляну
 
Pluton >>:

Сosty, очень признателен за помощь, глубочайший респект (как марианская впадина 11022м). Пожалуйста подскажи ещё как он в будущем расчитывается.

По прошлым per барам общая сумма разности меж закрыт. - открыт. включая нулевой, т.к. нулевой меняется он и дребезжит как бешеный.

Бросьте его он очень плох, хотя на старших фреймах >= H4 может и ...

Потратьте лучше чуть время на этот не знаю что и как обозвать =)) (на минутку).

Файлы:
 
chief2000 >>:


Не совсем точно - есть и еще один параметр - Спред. Изменение спреда на 1 пипс может вывернуть результаты наизнанку.
MetaQuotes занимаются всякой дребеденью, но возможность регулировать спред при тестировании добавлять не хотят. У них свои интересы.





Не согласен... Тестер берет спред из текущего... Т.е. если в данный момент спред например по евре/баксу =2. он и будет равен 2 на всей истории хоть 1999 года...
Какой там спред был - никому не известно... Так как скорее всего в то время и ДЦ то такого не существовало... Так что спреды в истории не храняться и тестером беруться напрямую из переменной MarketInfo. Кстати... то же самое касается и стоплевелов...(и других подобных переменных). Попробуйте даже в тестере запустить пробный советник который будет выставлять отложник скажем на расстоянии 5 пипсов от текущей цены - если в данный момент в реальном времени идут новости:) и стоплевелы вырастают раз в 10 (в очень многих ДЦ) - советник откажется выставлять ордера даже в тестере... т.е. эти переменные не храняться нигде и берутся напрямую из реальной текущей ситуации...
 
lexandros >>:


Не согласен... Тестер берет спред из текущего... Т.е. если в данный момент спред например по евре/баксу =2. он и будет равен 2 на всей истории хоть 1999 года...
Какой там спред был - никому не известно... Так как скорее всего в то время и ДЦ то такого не существовало... Так что спреды в истории не храняться и тестером беруться напрямую из переменной MarketInfo. Кстати... то же самое касается и стоплевелов...(и других подобных переменных). Попробуйте даже в тестере запустить пробный советник который будет выставлять отложник скажем на расстоянии 5 пипсов от текущей цены - если в данный момент в реальном времени идут новости:) и стоплевелы вырастают раз в 10 (в очень многих ДЦ) - советник откажется выставлять ордера даже в тестере... т.е. эти переменные не храняться нигде и берутся напрямую из реальной текущей ситуации...

Речь не об изменении спреда на истории в процессе того же самого тестирования. Но если запустить тестер дважды, вполне может быть что спред на сервере брокера изменится и результаты тестирований будут различны и потому нельзя сбрасывать этот параметр со счетов.




 
chief2000 >>:

Речь не об изменении спреда на истории в процессе того же самого тестирования. Но если запустить тестер дважды, вполне может быть что спред на сервере брокера изменится и результаты тестирований будут различны и потому нельзя сбрасывать этот параметр со счетов.





Полностью согласен... Вроде разговоры идут о сохранении спредов в общей модели OHLC... но пока имхо только разговоры... поживем увидим
 
costy_ писал(а) >>

По прошлым per барам общая сумма разности меж закрыт. - открыт. включая нулевой, т.к. нулевой меняется он и дребезжит как бешеный.

Бросьте его он очень плох, хотя на старших фреймах >= H4 может и ...

Потратьте лучше чуть время на этот не знаю что и как обозвать =)) (на минутку).


Costy, большое спасибо за индикатор! По поводу моего индикатора Вы правы для практического применения он абсолютно не подходит(т. к. жутко все перерисовывает), но он мне интересен в теоретическом плане как эта разность расчитывается дальше за нулевым баром на +6-ом например или +10-ом. Тот который цепляется к цене выглядит как её продолжение поэтому для меня главный вопрос что это за такая "мощная" регрессия:-)).

 
Pluton >>:


Costy, большое спасибо за индикатор! По поводу моего индикатора Вы правы для практического применения он абсолютно не подходит(т. к. жутко все перерисовывает), но он мне интересен в теоретическом плане как эта разность расчитывается дальше за нулевым баром на +6-ом например или +10-ом. Тот который цепляется к цене выглядит как её продолжение поэтому для меня главный вопрос что это за такая "мощная" регрессия:-)).

Это далеко не регрессия =))

просто используется drawShift = 14 поставте значение = -14 и он начнет дребезг уже на истории =))

в обычных методах расчета не пересчитывается на каждом тике per = 14 баров истории,

но основа индикатора это сумма изменений цены за per период, т.е.

per = 4

0 бар опен=4 клозе=4

1 бар опен=2 клозе=4

2 бар опен=3 клозе=2

3 бар опен=0 клозе=4

посчитаем 4-0 + 2-3 + 4-2 + 4-4 = 4 + -1 + 2 + 0 = 1

у 0 бара клозе постоянно меняется и получается что при изменении 0 бара на единицу, значение "импульса" увеличивается на 1

ну и наконец, почему же она дрожит

поэлементно прибавим к значениям на каждом баре значение "импульса"

было (4,-1,2,0) а стало (5,0,3,1) ну и сместим это все дело на drawShift.

"как эта разность расчитывается дальше за нулевым баром" никак, она рассчитывается до нулевого.

Если вы думаете что он подглядывает в будущее, могу заверить что это не так, будь это тестер что угодно.