[ВНИМАНИЕ, ТЕМА ЗАКРЫТА!] Любой вопрос новичка, чтоб не захламлять форум. Профи, не проходите мимо. Без вас никуда. - страница 529
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
если нет возможности ставить нестандартный ТФ в тестере стратегий, то как проверить стратегию с визуализацией и для 10 минуток кпримеру ??...
Можно тестировать на нестандартных ТФ. Есть хорошая статья Integer'а, там все разжевано. Пользовался, все работает, только возни много. Но если очень хочется, то нет проблем.
В тестере нажимаю "Старт", потом "Открыть график" и так несколько раз.
Просматриваю графики не двигая и вижу различия в уровнях открытий и закрытий позиций.
Ни свойства эксперта, ни какие-либо другие настройки не трогаю.
Как это исправить?
Не совсем точно - есть и еще один параметр - Спред. Изменение спреда на 1 пипс может вывернуть результаты наизнанку.
MetaQuotes занимаются всякой дребеденью, но возможность регулировать спред при тестировании добавлять не хотят. У них свои интересы.
спасибо щас гляну
Сosty, очень признателен за помощь, глубочайший респект (как марианская впадина 11022м). Пожалуйста подскажи ещё как он в будущем расчитывается.
По прошлым per барам общая сумма разности меж закрыт. - открыт. включая нулевой, т.к. нулевой меняется он и дребезжит как бешеный.
Бросьте его он очень плох, хотя на старших фреймах >= H4 может и ...
Потратьте лучше чуть время на этот не знаю что и как обозвать =)) (на минутку).
Не совсем точно - есть и еще один параметр - Спред. Изменение спреда на 1 пипс может вывернуть результаты наизнанку.
MetaQuotes занимаются всякой дребеденью, но возможность регулировать спред при тестировании добавлять не хотят. У них свои интересы.
Не согласен... Тестер берет спред из текущего... Т.е. если в данный момент спред например по евре/баксу =2. он и будет равен 2 на всей истории хоть 1999 года...Какой там спред был - никому не известно... Так как скорее всего в то время и ДЦ то такого не существовало... Так что спреды в истории не храняться и тестером беруться напрямую из переменной MarketInfo. Кстати... то же самое касается и стоплевелов...(и других подобных переменных). Попробуйте даже в тестере запустить пробный советник который будет выставлять отложник скажем на расстоянии 5 пипсов от текущей цены - если в данный момент в реальном времени идут новости:) и стоплевелы вырастают раз в 10 (в очень многих ДЦ) - советник откажется выставлять ордера даже в тестере... т.е. эти переменные не храняться нигде и берутся напрямую из реальной текущей ситуации...
Не согласен... Тестер берет спред из текущего... Т.е. если в данный момент спред например по евре/баксу =2. он и будет равен 2 на всей истории хоть 1999 года...Какой там спред был - никому не известно... Так как скорее всего в то время и ДЦ то такого не существовало... Так что спреды в истории не храняться и тестером беруться напрямую из переменной MarketInfo. Кстати... то же самое касается и стоплевелов...(и других подобных переменных). Попробуйте даже в тестере запустить пробный советник который будет выставлять отложник скажем на расстоянии 5 пипсов от текущей цены - если в данный момент в реальном времени идут новости:) и стоплевелы вырастают раз в 10 (в очень многих ДЦ) - советник откажется выставлять ордера даже в тестере... т.е. эти переменные не храняться нигде и берутся напрямую из реальной текущей ситуации...
Речь не об изменении спреда на истории в процессе того же самого тестирования. Но если запустить тестер дважды, вполне может быть что спред на сервере брокера изменится и результаты тестирований будут различны и потому нельзя сбрасывать этот параметр со счетов.
Речь не об изменении спреда на истории в процессе того же самого тестирования. Но если запустить тестер дважды, вполне может быть что спред на сервере брокера изменится и результаты тестирований будут различны и потому нельзя сбрасывать этот параметр со счетов.
Полностью согласен... Вроде разговоры идут о сохранении спредов в общей модели OHLC... но пока имхо только разговоры... поживем увидимПо прошлым per барам общая сумма разности меж закрыт. - открыт. включая нулевой, т.к. нулевой меняется он и дребезжит как бешеный.
Бросьте его он очень плох, хотя на старших фреймах >= H4 может и ...
Потратьте лучше чуть время на этот не знаю что и как обозвать =)) (на минутку).
Costy, большое спасибо за индикатор! По поводу моего индикатора Вы правы для практического применения он абсолютно не подходит(т. к. жутко все перерисовывает), но он мне интересен в теоретическом плане как эта разность расчитывается дальше за нулевым баром на +6-ом например или +10-ом. Тот который цепляется к цене выглядит как её продолжение поэтому для меня главный вопрос что это за такая "мощная" регрессия:-)).
Costy, большое спасибо за индикатор! По поводу моего индикатора Вы правы для практического применения он абсолютно не подходит(т. к. жутко все перерисовывает), но он мне интересен в теоретическом плане как эта разность расчитывается дальше за нулевым баром на +6-ом например или +10-ом. Тот который цепляется к цене выглядит как её продолжение поэтому для меня главный вопрос что это за такая "мощная" регрессия:-)).
Это далеко не регрессия =))
просто используется drawShift = 14 поставте значение = -14 и он начнет дребезг уже на истории =))
в обычных методах расчета не пересчитывается на каждом тике per = 14 баров истории,
но основа индикатора это сумма изменений цены за per период, т.е.
per = 4
0 бар опен=4 клозе=4
1 бар опен=2 клозе=4
2 бар опен=3 клозе=2
3 бар опен=0 клозе=4
посчитаем 4-0 + 2-3 + 4-2 + 4-4 = 4 + -1 + 2 + 0 = 1
у 0 бара клозе постоянно меняется и получается что при изменении 0 бара на единицу, значение "импульса" увеличивается на 1
ну и наконец, почему же она дрожит
поэлементно прибавим к значениям на каждом баре значение "импульса"
было (4,-1,2,0) а стало (5,0,3,1) ну и сместим это все дело на drawShift.
"как эта разность расчитывается дальше за нулевым баром" никак, она рассчитывается до нулевого.
Если вы думаете что он подглядывает в будущее, могу заверить что это не так, будь это тестер что угодно.