Котировки от MetaQuotes
Каждый ДЦ по своему фильтрует поток котировок, да и берут они их из разных мест. Поэтому у каждого ДЦ свой характер котировок - более сглаженный или более пушистый. Из-за этого ТС могут работать по разному. Это нормально.
Нет! не на маленьких! стоп 160 пипсов, тейк 180, при выходе в безубыток происходит закрытие при откате цены до 30 пунктов
Да не дырявая у него история.
Вернее, не только это может быть.
Если приглядеться котироки у разных ДЦ идут приблизительно одинаково, максимальная разница обычно составляет несколько пунктов. Но у разных ДЦ частенько ещё и разное серверное время. А теперь представьте: Мы строим так называемую "толстокожую" торговую систему, чтобы не зависеть от рыночного шума выбираем для анализа таймфрейм покрупнее, например H4. Предположим у нас есть два ДЦ, у которых одинаковый поставщик котировок (соответственно у них одинаковые котировки - пипс в пипс). Но у одного ДЦ время сервера 8:00 (GMT), а у другого 10:00 (GMT+2). Теперь представим, что в 8:00(GMT) - Open четырёхчасового бара первого терминала, цена равняется 200 фантикам, равномерно растёт и достигает отметки 300 фантиков в 10:00(GMT) - Open четырёхчасового бара второго терминала. А затем разворачивается, равномерно чапает вниз и достигает отметки 200 фантиков в 12:00(GMT) - Close четырёхчасового бара первого терминала, а затем не меняя направления и темпа доходит до отметки 100 фантиков в 14:00(GMT) - Close четырёхчасового бара второго терминала. И что мы видим на этой картинке? В первом терминале у нас свеча "дожи" (неуверенность на рынке, сходили туда - сюда и вернулись к первоначальной цене), а во втором терминале уверенная медвежья свеча вниз.
Все мы знаем, что математика - наука, которая любит точность. При таком раскладе понятно, что один и тот же индикатор, который, например, в целях устранания рыночного шума мы будем рассчитывать по закрытому бару (цена Close) в этих двух терминалах будет рассчитываться по разному.
А теперь перечитайте форум. Один форумянин делиться своими успехами и выкладывает советник, который у него показывает неплохие результаты. Другой насмешливо его убеждает,что у первого никудышный "сливатор" ("ф топку его!"). А причина у всех перед глазами.
В связи с вышеизложенным, у меня просьба к разработчикам терминала дать возможность в терминале устанавливать точку (время) начала отсчёта для построения графиков независимо от времени сервера, дабы их можно было привести к единому виду(например от GMT). Это будет полезно для всех трейдеров и разработчиков платных ТС. Умоляю. ( Ну хош на колени встану!?) :)
Звиняйте ежели не прав, просто высказал своё мнение (наболело).
За сим откланиваюсь.
Очень трезвая мысль. Поэтому "толстокожие" эксперты пишутся максимум под H1 :)
Между прочим на H1 тоже есть свои грабли из этой же оперы, просто дальше писать не стал.
А от кого (какой конторы) получают свои котировки Metaquotes corp.?
Плюс у Metaquotes время +3 летом и +2 зимой, если они на Кипре расположены. Найти бы брокера с такими характеристиками и все)
А от кого (какой конторы) получают свои котировки Metaquotes corp.?
Плюс у Metaquotes время +3 летом и +2 зимой, если они на Кипре расположены. Найти бы брокера с такими характеристиками и все)
не проще ли строить ТС сразу под контору в которой торговать будете?
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Здравствуйте! ГОспода кто может подсказать почему показания экспертов так сильно различаются при оптимизации например на котировках MetaQuotes евро/доллар 4 часа идет равномерный рост на котировках другого ДЦ идет тоже вверх но с большими просадками и кому верить в такой ситуации? Если оптимизировать
на котировках другого ДЦ и пргнать на котировках MetaQuotes получается тоже с хорошими просадками