Тик ? - страница 3

Новый комментарий
 
эх когда уже MQ зделает историю тиков, а не баров ((
 
Valmars писал (а) >>

Ну, я вовсе не хотел опровергнуть статистику, я хотел показать, что формула для минимального числа тиков в баре, которую Вы привели, не справедлива.

Справедлива процентов на 90 :)

 

Это смотря о какой величине нарушения говорить. Самому интересно стало. Вот скрипт, можно запускать где угодно. Специально закачал чистые минутные данные только от Alpari.

#property show_inputs

extern double excess = 2;

int start()
{
   double minTicks;
   int count = 0;
   double tickSize = MarketInfo( Symbol(), MODE_TICKSIZE );
  
   for( int i = Bars - 1; i >= 0; i -- )
   {
      minTicks = ( 2 * ( High[ i ] - Low[ i ] ) - 
                   MathAbs( Close[ i ] - Open[ i ] ) + 1 * tickSize ) /
                   tickSize;
      if( minTicks / Volume[ i ] > excess )     count ++;
   }
   string part = DoubleToStr( ( count + 0.0 ) / Bars * 100, 2 ); 
   Print( "Доля нарушений с превышением более чем в " + 
          DoubleToStr( excess, 2 ) + " раз равна " + part + "%" ); 
   return( 0 );
}

Нарушение не так уж и редкое, вынужден признать. На рыжей на М1 "минимальный объем" по формуле от MQ бывает больше реального более чем 2 раза примерно в 1.8% случаев (примерно на 66 тысячах баров истории). На GBPAUD - чуть поменьше, 1.2%.

Если перейти на более крупные ТФ, ситуация улучшается значительно. Скажем, на Н1 на рыжей при том же параметре (41281 баров истории) будет 0.47%. На GBPAUD (7482 бара) - совсем чуть-чуть, 0.04%.

Вывод: формула действительно несет погрешность, особенно на самых мелких ТФ. При укрупнении ТФ ее точность существенно повышается. Но, честно говоря, не думаю, что она так уж сильно важна. Это просто грубая оценка объема - в том случае, если нет объемов в импортируемых данных.

 
Mathemat писал (а) >>

Скорость поступления тиков огромна, но тиковых скачков амплитудой более 2 тиков совсем немного, просто чуть-чуть.

Для повышения взаимопонимания предлагаю "тиками" называть тики, а пункты называть "пунктами" и не путать тик с минимальным тиковым шагом. ;)

---

Теперь по делу.

Перед тем как начать писать ответ специально посмотрел котировки.

Имеем:

USDJPY:105.88/105.91

USDCHF:1.0836/1.0840

CHFJPY:97.67/73

-

Теперь считаем:

1) 105.88 / 1.0840 = 97.675277

2) 105.91 / 1.0836 = 97.739018

Вроде, сходится :)

Предположим, что совокупный результат мгновенных конверсионных операций привел к изменению курсов USDJPY (+1пункт) и USDCHF (-1пункт). Т.е. стало:

USDJPY:105.89/105.92

USDCHF:1.0835/1.0839

Теперь вопрос: что должно было произойти в это же мгновенье с CHFJPY?

Проведем расчет:

1) 105.89 / 1.0839 = 97.693514

2) 105.92 / 1.0835 = 97.757268

Из этого простого расчета видно, что CHFJPY должен поменяться на 2 пункта.

И, ведь, никто не может обязать диллера котировать с шагом в 1 пункт! ;)

---

PS.

А вообще, тик - единичное, т.е. разовое, изменение цены.

123
Новый комментарий