Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Другой вариант - это считать ценой открытия цену, которая была сформирована в предыдущем ценовом диапазоне. На примере открытия рынков показали, что это неверно.
Вы этот бред мне не приписывайте. Повторяю:
Рынок по каждому ФИ открывается в тот момент, когда появляется цена предложения по этому ФИ. На том же FOREX рынок открывается не одномоментно для всех ФИ сразу.
Вот Вы сами вывели правило: "Нет цены - нет бара".
Если рынок был открыт, но не было ликвидности (продавцов или покупатей), то не было и цены. Была либо "цена предложения", либо "цена спроса", но при отсутствии одной из сторон сделки - цена отсуствовала как таковая, присутствовала только цена прошлого периода.
И правильно, когда принятие решения о цене в случае мультивалютной синхронизации принимает сама ТС, а не терминал. Ибо вопрос о том какая есть цена в случае отсутствия цены - это вопрос неоднозначный.
ОК, Андрей, Вы меня почти убедили.
Тогда пусть терминал заполняет пропущенные рыком бары значением NAN - я согласен!! Но не изымает их из временного ряда безвозвратно (штатными средствами). Всё что мне надо - штатное средство синхронизации. Чем заполнить "неопределённые" бары я решу сам. Даже (на худой конец) готов согласиться на отсутствие отображения пропущеных баров, хотя это и лишает меня возможности визуально сравнивать графики различных инструментов. Но для расчётов мне нужны синхронизированные (по номеру бара) котировки. Вот и вопрос - я один такой оригинал, или они ещё кому-нибудь нужны? Каков процент нуждающихся? Нарастает ли этот процент или убывает? И наконец, какой компилятор генерит более быстрый код - MQL5 или С++ ?
Рынок по каждому ФИ открывается в тот момент, когда появляется цена предложения по этому ФИ. На том же FOREX рынок открывается не одномоментно для всех ФИ сразу.
Ну тогда только остаётся заставить всех участников рынка действовать исключительно одномоментно.
Один из вопросов мультивалютных стратегий - корректно ли считать в данный момент времени адекватной последнюю цену, которая состоялась столько-то времени назад.
Один из вопросов мультивалютных стратегий - корректно ли считать в данный момент времени адекватной последнюю цену, которая состоялась столько-то времени назад.
Абсолютно корректно, если прошлая цена относится к текущей торговой сессии. Опять же возьмите ценообразование картошки.
Корректно, когда Вы учитываете прошлую цену при принятии решений в текущей сессии, но относить цену прошлой сессии к текущей сессии некорректно.
А здесь разве не это же написано:
Абсолютно корректно, если прошлая цена относится к текущей торговой сессии. Опять же возьмите ценообразование картошки.
Скажите хоть один изъян в такой модели формирования баров:
Наступает новая минута - формируется бар, ценой открытия которого является цена предложения на момент наступления новой минуты. При этом, если цена предложения на момент наступления минуты отсутствует (открытие торговой сессии), то бар не формируется, либо формируется со значением NAN (для цены открытия, т.к. High, Low и Close уже могут быть). Бары во время закрытой торговой сессии не формируются.
Скажите хоть один изъян в такой модели формирования баров:
Наступает новая минута - формируется бар, ценой открытия которого является цена предложения на момент наступления новой минуты. При этом, если цена предложения на момент наступления минуты отсутствует (открытие торговой сессии), то бар не формируется, либо формируется со значением NAN. Бары во время закрытой торговой сессии не формируются.
Выделенное неверно исходя из определения цены. Вы постоянно приравниваете "цену последней сделки" к "цене ещё не состоявшейся сделки". Мало того, мы уже сделали одно сомнительное допущение, когда приравняли "цену последней сделки" к "цене предложения". Вы постоянно начинаете строить бар по "ценам предложения"? Что это за цены? Откуда они нам известны?
Вы постоянно мне приписываете какой-то бред, который вычитываете между строк. Вот вам конкретный пример реализации моего предложения
Другой пример:
Для такого примера имеем три бара:
Где изъян?
ОК, Андрей, Вы меня почти убедили.
Тогда пусть терминал заполняет пропущенные рыком бары значением NAN - я согласен!! Но не изымает их из временного ряда безвозвратно (штатными средствами). Всё что мне надо - штатное средство синхронизации. Чем заполнить "неопределённые" бары я решу сам. Даже (на худой конец) готов согласиться на отсутствие отображения пропущеных баров, хотя это и лишает меня возможности визуально сравнивать графики различных инструментов. Но для расчётов мне нужны синхронизированные (по номеру бара) котировки.