Ошибки, баги, вопросы - страница 2129

[Tango_X]

Vladimir Karputov:

Вы подключили новое Хранилище или эксперименты на старом Хранилище?

А где подключается новое хранилище? В описании ничего такого не нашел. Я так понимаю это старое хранилище https://storage.mql5.com и тут уже файлы не хранятся? Потому как по этому адресу я никаких изменений не вижу - это правильно?

[fxsaber]

Реджекты не помечаются в Журнале, как ошибки

[Sergey Dzyublik]

Tango_X:

А где подключается новое хранилище? В описании ничего такого не нашел. Я так понимаю это старое хранилище https://storage.mql5.com и тут уже файлы не хранятся? Потому как по этому адресу я никаких изменений не вижу - это правильно?

https://storage.mql5.io - новое хранилище.

[Tango_X]

Sergey Dzyublik:

https://storage.mql5.io - новое хранилище.

Я конечно прошу прощения, а где зарегистрироваться нужно? 

Старый логин и пароль от хранилища не подходит

[Vladislav Andruschenko]

Slava:

Всё это давным-давно описано. https://www.mql5.com/ru/articles/239

Существует ряд ограничений применения режима "Только цены открытия":

• Нельзя использовать режим торговли "Произвольная задержка";
• В тестируемом эксперте невозможно обратиться к данным более низкого таймфрейма, чем тот, что используется для тестирования/оптимизации. Например, если тестирование/оптимизация осуществляется на периоде H1, то вы можете обращаться к данным H2, H3, H4 и т.д., но не к данным M30, M20, M10 и т.д. Помимо этого, более старшие таймфреймы, к которым идет обращение, должны быть кратными таймфрейму тестирования. Например, при тестировании на периоде M20 нельзя обратиться к таймфрейму M30, но можно к H1. Эти ограничения обусловлены невозможностью получить данные более низких и не кратных таймфреймов из баров, генерируемых при тестировании/оптимизации.
• Ограничения по обращению к данным других таймфремов распространяются и на другие символы, чьи данные используются советником. Однако в этом случае ограничением для каждого символа служит первый таймфрейм, к которому произошло обращение во время тестирования/оптимизации. Например, тестирование осуществляется на символе и периоде EURUSD H1, советник в первый раз обратился к символу GBPUSD M20. В этой ситуации советник в дальнейшем может использовать данные EURUSD H1, H2, и т.д., а также GBPUSD M20, H1, H2 и т.д.

Спасибо. Я никогда не использовал этот режим, поэтому не знал об этом. 

[fxsaber]

Возможно ли в Документации особенно тонкие замечания помечать хоть как-то?

[Vladimir Karputov]

Tango_X:

Я конечно прошу прощения, а где зарегистрироваться нужно? 

Старый логин и пароль от хранилища не подходит

Изменен протокол работы с MQL5 Storage
Для поддержки новых групповых проектов был изменен протокол работы с онлайн хранилищем MQL5 Storage. К сожалению, после обновления на новую версию платформы вам потребуется заново извлечь все данные из хранилища. Сами данные, которые в нем хранятся, не будут затронуты и не потеряются.

Вы извлекли данные из Хранилища? Если не понимаете о чём речь вставляйте в сообщение скриншот из редактора MetaEditor (окно "Навигатор") и по шагам подключим...

[Anton Ohmat]

По агентам кто-то что-то подскажет? как кеш автоматом удалять? 110гб кеша

или вообще отключить как? Очередной баг МТ? - он как бы не видит что на диске оставляет только 10кб памяти

[Vladimir Karputov]

Anton Ohmat:

По агентам кто-то что-то подскажет? как кеш автоматом удалять? 110гб кеша

или вообще отключить как? Очередной баг МТ? - он как бы не видит что на диске оставляет только 10кб памяти

Терминал сам автоматически всё чистит. Но терминал не отвечает за пользователя, который на микро диске запускает оптимизация на всем ядрах (как правило более шести) на кросс символе в режиме каждый тик на основе реальных тиков и ещё когда валюта счёта отличается от валюты очёта на данной паре.

Лечение: вручную удалить каталоги агентов и впредь на микродисках аккуратнее оптимизировать (не использовать все агенты).

[fxsaber]

При exchange-исполнении маркет-ордерам не обязательно задавать значение цены открытия при отправке торгового приказа.

Но даже если указывать, это не влияет на результат. По итогу имеем нечто подобное

Выделенные цены - это нули. Однако, при таком подходе невозможно узнать, какая цена была на момент принятия торговым сервером маркет-приказа.

Это полностью сводит на нет анализ качества исполнения и торговой ситуации. Например, совершенно невозможно определить величину проскальзывания соответствующей сделки.

Предлагаю записывать в качестве цены такого ордера ту, что была на момент принятия торговым сервером соответствующего приказа.

ЗЫ Обратите внимание, что для TP-маркетов цена прописывается

Поэтому предложение еще больше видится целесообразным.