Ошибки, баги, вопросы - страница 690
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Подтасовываем факты под требуемое течение мысли :)
Сервер передаёт тики, где вы видите тиковую историю ???
С другой стороны терминал получает историю которую хранит сервер, но почему считается правильным хранить на сервере историю в таком формате а не в синхробарном ???
Почему сам сервер не имеет генератора частоты ???
Почему считается правильным нарезать бары по времени, но вводить генератор частоты это уже не правильно ???
давай тогда вообще избавимся от времени и перейдём на крестики нолики. Там в принципе нет понятия времени.
Именно так всё и обстоит.
Подтасовка ещё в том, что якобы требуются какие-то грандиозные изменения на сервере.
Правда в том, что на сервере вообще можно ничего не менять. Ноль! Всё решаемо средствами терминала.
Могу предложить варианты экономной и красивой реализации. Но это будет иметь смысл, если Ренат тему "откроет".
Правда в том, что на сервере вообще можно ничего не менять. Ноль! Всё решаемо средствами терминала.
Могу предложить варианты экономной и красивой реализации. Но это будет иметь смысл если Ренат тему "откроет".
Если речь вести только о синхронизированности мультибаров (грубо говоря, убрать дырки) - то сервер 100% не при чем.
Все посилам терминалу и тестеру. Если же вникать глубже - на сервере нужны изменения.
Вот спинным мозгом чувствовал всегда, что следует избегать мультивалютного анализа, иначе получу граблями по лбу. Видно, что не зря избегал.
Граблями по морде при мультивалютке схватить легко. Например, протестировал мультивалютник, получил МО = $2. А потом оказывается, что существенная часть этого МО просто мнимая из-за рассинхронизированности смоделированных тиков и рассинхронизированности самой истории - цены открытия. И чем больше задействовано одновременно символов, тем сильнее будет сказываться рассинхронизация. При этом тестер всегда будет показывать ситуацию лучше, чем на реале.
Здесь только своя считалка поможет. Мультивалютность тестера как бы есть формально, но адекватность его сильно преувеличина.
Совершенно верно. Арбитража в реале нет, а тестер показывает арбитражные цены на казалось бы точных (не смоделированных) исторических данных - цены открытия.
А для чего Вы тестируете арбитражные стратегии в режиме тестирования по открытию бара?
Этот режим предназначен исключительно для грубой проверки и только для экспертов, которые торгуют исключительно по открытию бара. Мы именно ради исключения таких вопросов раньше делали очень точный режим тестирования даже в методе по открытию бара. После жалоб на скорость, сделали скоростной режим и теперь снова виноваты?
Или речь идет об потиковом режиме?
Или речь идет об потиковом режиме?
О нем самом. В этом режиме на ценах открытия баров возникают арбитражные ситуации, потому что цены открытия баров не синхронизированы. А вот на ценах закрытия баров арбитража нет (почти, Ask цены закрытия смоделирован), т.к. они синхронизированы.
А если вы перейдете от спреда по ценам открытия к среднему (максимальный, на вскидку, должен задушить арбитраж), то арбитраж на ценах открытия появится еще по причине неточной Ask-цены открытия бара.
О нем самом. В этом режиме на ценах открытия баров возникают арбитражные ситуации, потому что цены открытия баров не синхронизированы. А вот на ценах закрытия баров арбитража нет, т.к. они синхронизированы.
Сделайте Sleep(скажем 1000) и посмотрите на соседний символ. Бар скорее всего будет открыт.
Ожидание синхронизации соседних баров в режиме по ценам открытия такое же, как и в потиковом режиме
Граблями по морде при мультивалютке схватить легко. Например, протестировал мультивалютник, получил МО = $2. А потом оказывается, что существенная часть этого МО просто мнимая из-за рассинхронизированности смоделированных тиков и рассинхронизированности самой истории - цены открытия. И чем больше задействовано одновременно символов, тем сильнее будет сказываться рассинхронизация. При этом тестер всегда будет показывать ситуацию лучше, чем на реале.
Здесь только своя считалка поможет. Мультивалютность тестера как бы есть формально, но адекватность его сильно преувеличина.
С матожиданием в 2$ и откровенной пипсовкой такого рода можно себя только обманывать.
Понятно, что попытка выловить расхождения тиков выглядит более легким способом торговли, но на практике на ритейловом форексе не сработает в сколь-нибудь продолжительном времени.
Сделайте Sleep(скажем 1000) и посмотрите на соседний символ. Бар скорее всего будет открыт.
Бар может быть открыт на 00:00:01, но может быть открыт и на 00:00:20 - особенно ночью.
Но даже если после секунды ожидания бар будет доступен, то цены открытия от этого не станут синхронизированными - тестер нам покажет, что на EURUSD и GBPUSD были такие-то цены одновременно, а на реале на самом деле были совсем другие. И дело тут не в моделировании тиков, а именно в том, что цена открытия не соответствует цене на момент открытия минуты, или даже первых секунд этой минуты.
С матожиданием в 2$ и откровенной пипсовкой такого рода можно себя только обманывать.
Ну зачем вы бросаетесь словами? Низкий МО - это не пипсовка, это всего лишь средний исход торговли. Например, у вас TP = 100, SL = 100 - явно же не пипсовка? Однако, МО может быть около нуля. Скажу даже больше, если вы будете открывать и закрывать позиции случайно совершенно (что тоже совсем не пипсовка), то ваш MO будет равен минус спреду. При этом если вы перевернете все сделки своей стратегии, то МО не изменится - опять же останется равным минус спреду.
Понятно, что попытка выловить расхождения тиков выглядит более легким способом торговли, но на практике на ритейловом форексе не сработает в сколь-нибудь продолжительном времени.
Выловить (проторговать в профит) расхождения тиков на реале на практике на retail-FOREX в настоящий момент является вполне решаемой задачей. Вы, видимо, не в курсе достижений аггрегации, которые полностью уже доступны обычному пользователю. Это я с вами не теоретизирую, а говорю, как практик.
И опять мы вернулись к нашим баранам, а именно к генератору частоты.
Бар должен открываться во время указанное в открытии бара, а не с приходом нового тика, для чего потребуется синхротик с нулевым реальным объёмом и ласт ценой.
И тут внезапно все вопросы по синхронизации баров снимаются.