Метод энтопийных мембран. Математика, физхимия, астрономия, психология, биология ... - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Не верю. Боюсь, что значимость 81.6% успехов при прогнозе на 52 недели (1 год) не может быть слишком высокой, т.к. независимых прогнозов тут не больше дюжины (только те, области прогнозов которых не пересекаются). Серия "10 успехов из 12 испытаний" при испытаниях по Бернулли (при p=0.5) - вполне вероятное событие, т.е. статистически незначимое. Аналогичные соображения применимы и к остальным частотам успехов (возможно, кроме прогнозов на неделю вперед).
Я думаю ситуация здесь аналаогичная использованию тактики пересиживания. При малых профитах и больших лосах - прцент
выиграшных сделок большой, может быть и 80 и 90, но при этом
общая прибыль отрицательная. Так и здесь за год значение Доу
может гулять и туда и сюда и как следствие доходить до прогнозных
значений, только торговать по таким прогнозам вряд ли получится.
Я думаю ситуация здесь аналаогичная использованию тактики пересиживания. При малых профитах и больших лосах - прцент
выиграшных сделок большой, может быть и 80 и 90, но при этом
общая прибыль отрицательная. Так и здесь за год значение Доу
может гулять и туда и сюда и как следствие доходить до прогнозных
значений, только торговать по таким прогнозам вряд ли получится.
по статистике около 40% американцев в эти годы зарабатывали на этих прогнозах.
прогноз выходил один раз в неделю в 22.00 в пятницу.
могу описать механизм прогнозирования (очень большой объем), но лучше его создать коллективными усилиями
подходит таблица предложенная Джеронимо
"собрать некоторые информационные данные в таблицу насыпом, а потом будем классифицировать к каким мембранам и как относятся и что делать"
спред доходности увеличивается
в пользу определенной валюты
валюта, как правило будет
расти относительно других
будет опережающим если трейдеры
учитывают
будущие процентные ставкисовет - испытайте советник на МА6LW-Close при работе на Доу. Если выше вчерашнего закрытия - бай, ниже - селл, фрейм D1.
OZ0, что-нибудь ответьте на мое:
Боюсь, что значимость 81.6% успехов при прогнозе на 52 недели (1 год) не может быть слишком высокой, т.к. независимых прогнозов тут не больше дюжины (только те, области прогнозов которых не пересекаются). Серия "10 успехов из 12 испытаний" при испытаниях по Бернулли (при p=0.5) - вполне вероятное событие, т.е. статистически незначимое. Аналогичные соображения применимы и к остальным частотам успехов (возможно, кроме прогнозов на неделю вперед).
OZ0,
Не верю. Боюсь, что значимость 81.6% успехов при прогнозе на 52 недели (1 год) не может быть слишком высокой, т.к. независимых прогнозов тут не больше дюжины (только те, области прогнозов которых не пересекаются). Серия "10 успехов из 12 испытаний" при испытаниях по Бернулли (при p=0.5) - вполне вероятное событие, т.е. статистически незначимое. Аналогичные соображения применимы и к остальным частотам успехов (возможно, кроме прогнозов на неделю вперед).
Без обид. Долго приходил в себя.
этот индекс привел как показательный пример сложного комбинированного технического индикатора
давайте определимся во что Вы не верите, что будем анализировать, какими методами ...
и будет ли корректны для этой ветки эксперименты в классе гауссовых распределений скажем с закрытой шкалой и не зависящими от объема выборки оценками математического ожидания и дисперсии
а почему р должно быть равно 0,5
даже если р = 0, 35 то разность кривых рпспределения вычисленная по сумме линейных отклонений не превысит 2,5%
для экономических оценочных задач с ограниченной выборкой эта разница почти неуловима.
индекс работал больше 12 лет по одному разу в неделю - приличное количество и свершившийся факт
но мы не об этом и не о статистических методах (начиная от критериев Стьюденда до индекса Джини - наиболее близкого по своим числовым значениям к энтропийному показателю) - замучаем наукой читателей
речь идет о мембранах и восприятии информации
все упрощаем до уровня таблицы приведенной выше
Я тоже не обижаюсь, OZ0. Но мне хочется услышать адекватный ответ на содержательную часть моего поста, насчет статвысокозначимости.
P.S. Надеюсь, для Вас это азбука, что значимости событий "10 успехов из 12 испытаний" и "100 успехов из 120 испытаний" в схеме Бернулли при p=0.5 существенно отличаются?
Беру свои сомнения обратно (переоценил я возможности схемы Бернулли в "дрейфе удачи"). Даже на самом крупном горизонте прогнозирования (52 недели, т.е. всего 12 независимых сделок) оценка вероятности того, что 81.6% - случайное отклонение от 0.5, меньше 0.02. На всех более мелких ситуация еще лучше: все частоты удачи статистически еще более значимы.
Я немного не о том писал. Когда утверждалось что
"В течение периода с 18.10.74 по 31.12.86 индекс WSW верно предсказал значение индекса Доу в 58,5% случаев на неделю вперед; на 5 недель вперед предсказания были точны в 62,6% случаев; на 13 недель вперед - в 70,4% случаев; на 26 недель впред - в 79,5% случаев и на 52 недели вперед - в 81,6% случаев. Все приведенные результаты являются статистически высокозначимыми. " - ничего не говорилось о прогнозных и временных границах действительности прогноза. Одно дело если прогноз на год вперед
подразумевал что ровно через год значение Доу будет - <D +-d> где d
достаточно разумная величина и совсем другое дело если утверждалось что в течении года Доу зацепит определенный уровень.
Попробую объяснить по другому - возьмем синтетические котировки - вероятность
смещения вверх и вниз ровно 50/50, амплитуда смещения распределена по Гауссу,
другими словами абсолютно никаких закономерностей - и в тоже время на таких
котировках с вероятностью думаю процентов 80 можно утверждать, что в течении
ближайщего года цена зацепит уровень допустим +500 п. от текущего,
как впрочем и -500 п.
Ну да бог с ним с этим индексом WSW, тем более что тема не о нем, а
о мембранах. Пока что лично я вобщем то ничего не понял о принципах
на которых можно строить эти самые энтропийные мембраны. В таблице
приведен как основа дифференциал процентных ставок. Ну батенька,
если вы можете прогнозировать дифиренциал, или на худой конец просто
динамику американских ставок, то зачем вам что-то еще? Покупайте
острова в океане, а Бернарке будет прилитать к вам советоватся. А то
вот завтра например ФОМС и даже он(Бернарке), я думаю не совсем точно
представляет чем закончится заседание. В августе 07 г кажется,
ФРС прогнозировало повышение процентных ставок, а через неделю
снизило на 0.5 процента. Если уж Юпитеры так ощибаются, что уж
о простых смертных говорить.