Чемпионат. Правила. п III.6.6 непонятно :-) - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Т.е. фактически мы анализируем прибыль в пипсах. Отсеиваем убыточные сделки (сыр-бор разгорелся именно из-за прибыльных!) и получаем другой критерий, который я предложил раньше: матожидание профитной сделки должно быть выше спреда. Конечно, если считать его в пунктах.
На сколько выше спреда?
Согласно Правилам Чемпионата (п. III.6.4):
Согласно Правилам Чемпионата (п. III.6.4):
Мне тоже не нравится 25% правило по подсчету профитных сделок в пределах спреда, т.к. во-первых, заставляет искусственно избавляться от нежелательных сделок, во-вторых, является очень слабым средством для разделения мух от котлет, "писовщиков" от правильных торговых стратегий. Интуитивно приемлемый аргумент "поставь спред+1" явно указывает на искусственность правила и не призывает сменить стратегию, а только, действительно, сделать легкое движение рукой, как будто мух отгоняешь.
На мой вкус, советник, торгующий с профитом спред+1, ничем не отличается от советника, торгующего с профитом равным только спреду. Я бы поддерживал дух соревнования правильных стратегий более сильным водоразделом. Философия этого водораздела такова: торговая стратегия должна приносить доход от свойств рынка, а не от свойств брокера. Околоспредовые движения рынка - это все от брокера, эти движения отличаются от брокера к брокеру, т.к. у каждого брокера своя "кухня" в хорошем смысле этого слова. Эксплуатация этих движений рынка тождественна эксплуатации брокерского несовершенства. Оставим в стороне вопрос о том, можно и нужно ли это делать. Хочу же склонить к мысли, что назвать такую эксплуатацию торговлей на рынке никак нельзя. Учитывая, что потенциал рынка несоизмеримо выше потенциала брокера, можно надеяться, что от рынка можно взять несоизмеримо больше, чем от брокера. А сколько можно взять от брокера? Да примерно столько же, сколько брокер берет на спреде от трейдера. Поэтому, чтобы узнать, в борьбе с кем трейдер получил прибыль, необходимо сравнить прибыль брокера и трейдера. Если они сравнимы, значит, была борьба брокер-трейдер, если прибыль трейдера несравнима больше брокерской, то эта прибыль явно от рынка. Посему предлагаю в качества критерия правильности, а не пипсовочности стратегии, сравнивать спредовую прибыль брокера против общей прибыли трейдера. Если прибыль трейдера на порядок больше брокерской, то имеем дело с правильной стратегией, отбирающей прибыль у рынка, а не у брокера.
Прибыль трейдера должна быть на порядок больше потерь на спреде.
Vita, все верно, конечно. Если ты говоришь о прибыли трейдера, а не о gross profit, то "на порядок" - крайне сложная задача. Даже у победителя Ч-07 м.о. сделки было равно примерно 10 пунктам (трети м.о. прибыльной сделки). И это - при соотношении прибыльных сделок к убыточным, равном примерно 2, и примерном равенстве средних прибыльной и убыточной.
Здесь и сейчас я пытаюсь только предложить критерий разграничения пипсовки и непипсовки, который позволил бы отсеять не слишком много народу и был бы при этом более-менее естественным. Главная цель Чемпионата - не выявление лучших из лучших, а популяризация автотрейдинга. Вполне естественно, что большинство будет в минусе. Ну и ничего страшного.
Этим пунктом организаторы хотят отсеять откровенные пипсовщики типа wonderboy-last (автор - winwin2007), чтобы избежать ненужного ажиотажа при изменении условий "на лету". Помнишь, какая буча была, когда MQ раздвинули стоплевелы и сменили фильтры на EURGBP через неделю после начала Ч-07?
Прибыль трейдера должна быть на порядок больше потерь на спреде.
Vita, все верно, конечно. Если ты говоришь о прибыли трейдера, а не о gross profit, то "на порядок" - крайне сложная задача.
Вставлю свои пять копеек, но не как поучающий/фастающий, но как ищущий. Не могу не согласится с Виталием, и вроде как не согласен с Алексеем, что "на порядок" - крайне сложная задача. Приведу отчет тестера и свои рассуждения, поправьте если я ошибаюсь.
Основные характеристики
При стоимости пункта, опять же средней, 1 доллар (0,1 станд.лота) потери на спрэде 1740 долларов. Чистая прибыль 15181,71 долларов, т.е. таки прибыль почти на порядок больше потерь на спрэде.. Я ни где не ошибся?
Vita, все верно, конечно. Если ты говоришь о прибыли трейдера, а не о gross profit, то "на порядок" - крайне сложная задача. Даже у победителя Ч-07 м.о. сделки было равно примерно 10 пунктам (трети м.о. прибыльной сделки). И это - при соотношении прибыльных сделок к убыточным, равном примерно 2, и примерном равенстве средних прибыльной и убыточной.
Здесь и сейчас я пытаюсь только предложить критерий разграничения пипсовки и непипсовки, который позволил бы отсеять не слишком много народу и был бы при этом более-менее естественным. Главная цель Чемпионата - не выявление лучших из лучших, а популяризация автотрейдинга. Вполне естественно, что большинство будет в минусе. Ну и ничего страшного.
Этим пунктом организаторы хотят отсеять откровенные пипсовщики типа wonderboy-last (автор - winwin2007), чтобы избежать ненужного ажиотажа при изменении условий "на лету". Помнишь, какая буча была, когда MQ раздвинули стоплевелы и сменили фильтры на EURGBP через неделю после начала Ч-07?
Речь только о прибыльных сделках. Разве, убыточные сделки бывают "пипсовочными"?
Не припомню особого успеха у других пипсовщиков, кроме winwin2007. Поэтому чую я, что остальные пипсовщики не сильно-то послужили делу популяризации. Если предполагать, что скандалы и разбирательства против пипсовщиков не есть цель MQ, то риск их при слабом условии разграничения будет значительно больше, чем при сильном. Потом, допустим, winwin2008 spread+1, продолжит дело своего предшественника и преуспеет на этом поприще. Тогда придется признать winwin2008 spread+1 заслуженным победителем не как откровенного пипсовщика типа winwin2007, а как уважаемую стратегию, которой позволительно популяризовывать автотрейдинг. Не будет ли бучи, если в это время при всех прочих равных советника со значительно бОльшим балансом дискалифицируют из-за того, что у него 26% сделок равны спреду? Тоже относится и к твоему предложению про матожидание профитной сделки должно быть выше спреда. Достаточно откровенно пипсовать все время и сделать одну прибыльную сделку спред+1, чтобы матожидание квалифицировалось как достойное.
И я сомневаюсь, что сильное условие отсеет слишком много народу - это, во-первых. Во-вторых, не похоже, чтобы MQ этого сильно боялись. Вижу, что сильное условие заставит людей забыть про стратегии спред+1 и избавит всех от пограничных конфликтов. Вообще, любопытно, почему MQ провели границу так близко от зоны, которая их сильно раздражает. Видимо, уверены, что заработать спред+1 уже ничем не отличается от заработать 10*спред+1.
25885.43
Имеем 348 сделок, х на средний спрэд - 5 (мультивалютник таки, спрэды разные), получим 1740 пунктов уплоченного спрэда брокеру.
При стоимости пункта, опять же средней, 1 доллар (0,1 станд.лота) потери на спрэде 1740 долларов. Чистая прибыль 15181,71 долларов, т.е. таки прибыль почти на порядок больше потерь на спрэде.. Я ни где не ошибся?
таки ошибся..
Речь только о прибыльных сделках. Разве, убыточные сделки бывают "пипсовочными"?
прибыльных-то 50 шт, что в переводе на потери на спрэде - 250 долларов
значит не почти на порядок, а на порядки..
Оцениваем только прибыльные сделки. Так что всё ещё лучше. :)
значит не почти на порядок, а на порядки..
Точно.