Перец или чёрный ящик ??? Вопрос знатокам перцев.
Мне понравился подход беттера, насчет 10 разных участков истории:
берутся участки 1-5, оптимизируются по ним.
После этого прогон советника с этими параметрами по шестому участку. Параметры запоминаются.
Берутся участки 2-6, проводится оптимизация по этим отрезкам истории. После чего берется седьмой, проганяется по нему.
И т. д. до 10ого участка. А потом выбирается наилучший результат.
Мне понравился подход беттера, насчет 10 разных участков истории:
берутся участки 1-5, оптимизируются по ним.
После этого прогон советника с этими параметрами по шестому участку. Параметры запоминаются.
Берутся участки 2-6, проводится оптимизация по этим отрезкам истории. После чего берется седьмой, проганяется по нему.
И т. д. до 10ого участка. А потом выбирается наилучший результат.
Угу не плохой вариант. вот только у него вероятносная нейро сеть. а я до сих пор в них не въехал. эт первое.
второе; опять возникает вопрос с периудом оптимизации. неделя, месяц,год.
У меня просто мой паразит дал форвард нормальный, на оптимизации в месяц с шагом 1на неделя. (т.е. месяц оптимизируем торгуем неделю переоптимизируем.) в декабре 2007го сделал переоптимизацию ( тогда евря росла, а после нового года падала.) на этом участке все боты спотыкались этот выжил. Но увы и ему стала не судьба рабоать на демо хотябы.(
P.s. Кто увеличивал слойность экспа Ю. Решетова ( комбо ) поделитесь.
P.p.s.Про советника бетера слышал что он есть в сети ток сливаеть стал после чемпионата, ни кто не знает как его нужно оптимизировать( ( конешно если это его советник).
Все зависит от ТФ. Если интрадеевская стратегия, тогда я пользуюсь периодом, длинной в неделю-две.
Ну я пользуюсь ТФ Н1, М30, и М15.
гонял своего зверька на Н1. История за месяц. ( уж не смог на разных много прогнать. параметров куча, и время ест как слон).
P.s. можеш асю свою дать ? так болтать проще )
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Доброго времени суток.
У меня простой вопрос к знатокам перцев:
Почему после оптимизации результаты форвардов разные ???
Кто может подсказать как лутше всего их оптимизировать ???
А то вроде получился несливатор ( 2х слойная комбо со своим индюком). Оптимизировал на месячной пред. истории. Вроде результаты нормальными казались. Но после просадки в 50% решил отмотать на преждний участок ( где до этого оптимизировал, перед форвардом) снова оптимизировал, и получил прибыль. Затем снова вернулся на участок до форварда, проаптимизировал. Прибыль еще больше оказалась. Взял другой набор весов с той же оптимизации после которой форвард был в + ( одинаковые параметны были т.е. профит, просадка и т.д и т.п.) сделал форвард, слив.
В чом проблема ? Я уже разуверился дальше экспериментировать с перцами :-(((((((.