"Выбеливание" входов НС
Этот метод декорреляции позволяет получить матрицу. Может лучше для начала установить Матлаб (всё равно пригодится раз такими вещами интересуетесь), импортировать в него невыбеленные входы, вычислить матрицу и вставить её в советник и посмотреть результаты. Можно так же из Матлаба автоматически перегнать на С или С++ этот алгоритм и встроить в виде dll в советник.
В матлабе все получается, но хотелось бы процедуру упростить.. но если не найдется готового решения на MQL, то придется либо в матлаб каждый раз импортировать, либо разбираться с dll.
Добрый день.
Никак не могу найти понятного описания данного метода декорреляции.
Самое доступное для моего понимания нашел тут, но нахождение собственных векторов и чисел ковариационной матрицы (тут) для моего опыта програмирования в MQL оказалось сложноватой задачей..
Может кто нибудь уже реализовывал подобное на MQL, или хотябы имеет ссылочку на более простое описание?
Заранее спасибо.
Реализовать подобное на MQL крайне тяжело, посему для реализации оного былы применены библиотки Matlab. Только там где Вы показали в алгоритмах есть неточность(допущенная специально). Я об этом с авторами общался.
Добрый день.
Никак не могу найти понятного описания данного метода декорреляции.
Самое доступное для моего понимания нашел тут, но нахождение собственных векторов и чисел ковариационной матрицы (тут) для моего опыта програмирования в MQL оказалось сложноватой задачей..
Может кто нибудь уже реализовывал подобное на MQL, или хотябы имеет ссылочку на более простое описание?
Заранее спасибо.
А надо ли? Вообще-то декорреляция входов не гарантирует сходимости. Если сеть не обучается, вероятней всего (99%) не обучится и с декоррелированными входами.
Можно клин клином... Читать про рециркуляционные сети и МГК(PCA).
ИМХО, лучше частотный спектр выровнять. По крайней мере гарантированно улучшает сходимость.
Для нахождения собственных чисел используйте алгоритм обращения матрицы см. параграф 19.1 там все подробно написано. Алгорит обращения матрицы вот тут есть 'Теория случайных потоков и FOREX'. Спасибо Ilnur
С матричными операциями в MQL трудно но есть таланты, делают. Спасибо им
Добрый день.
Никак не могу найти понятного описания данного метода декорреляции.
Самое доступное для моего понимания нашел тут, но нахождение собственных векторов и чисел ковариационной матрицы (тут) для моего опыта програмирования в MQL оказалось сложноватой задачей..
Может кто нибудь уже реализовывал подобное на MQL, или хотябы имеет ссылочку на более простое описание?
Заранее спасибо.
качественно на результат это не скажется, повлияет только на скорость обучения.
Для нахождения собственных чисел используйте алгоритм обращения матрицы см. параграф 19.1 там все подробно написано. Алгорит обращения матрицы вот тут есть 'Теория случайных потоков и FOREX'. Спасибо Ilnur
С матричными операциями в MQL трудно но есть таланты, делают. Спасибо им
да чего там сложного та????? в MQL можно 4х мерную матрицу объявить double a[10][10][10][10], в примере 2х мерные используются, алгоритм полностью переносим на MQL,
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Добрый день.
Никак не могу найти понятного описания данного метода декорреляции.
Самое доступное для моего понимания нашел тут, но нахождение собственных векторов и чисел ковариационной матрицы (тут) для моего опыта програмирования в MQL оказалось сложноватой задачей..
Может кто нибудь уже реализовывал подобное на MQL, или хотябы имеет ссылочку на более простое описание?
Заранее спасибо.