Безиндикаторный СОВЕТНИК. Что скажите? - страница 2

Новый комментарий
 
rid писал (а) >>

Вы наверное ждёте восторженных откликов и "низних поклонов" в свой адрес. За свою разработку.

Человек уверен, что сотворил шедевр, причем настолько уверен что ничего не видит и не слышит. Не стоит его в этом разубеждать, дайте кухням немного счастья...
 
Figar0 писал (а) >>
причем настолько уверен что ничего не видит и не слышит.

а что я должен увидить, иль слышить ?!!?!? ))) четкого анализа и мнения от результатов теста я так и не увидел!!!

 
slayer писал (а) >>

а что я должен увидить, иль слышить ?!!?!? ))) четкого анализа и мнения от результатов теста я так и не увидел!!!

я так и не понял, это оптимизация или форвард?

 
olltrad писал (а) >>

я так и не понял, это оптимизация или форвард?

оптимизация до 2008.....с 2008 года форвард!!! с 2008 года результат аналогичен оптимизации.....

 
slayer писал (а) >>

оптимизация до 2008.....с 2008 года форвард!!! с 2008 года результат аналогичен оптимизации.....

slayer писал (а) >>

оптимизация до 2008.....с 2008 года форвард!!! с 2008 года результат аналогичен оптимизации.....

в принципе неплохо, мне нравится

39 (3995.55) непрерывных проигрышей (убыток) 3 (-1644.63)

это явно не плохо, но судя по графику расцвет выявленой закономерности где-то 2002-2006 год, а сейчас явно градиент роста прибыли падает, надо ставить на демо и наблюдать дальше, хотя бы до конца года, все таки on-line есть on-line

 
да какие тут закономерности господа!
пипсовщик он и есть пипсовщик, кто Лаки ковырял тот таких и этаких прогонов гигабайтами накопил.
Другое дело - можно ли такое на реали ставить, в этом вопросе психология в кэш.заглядывает)))
 
slayer писал (а) >>

а что тут удивительного??? пусть хоть на тф=D; Стейт с 1999 года... Цель то была найти закономерность....и устойчивость системы...результат на лицо. Здесь заложен свечной анализ....Если сделать лот 0.1 тогда просадка сведется к нулю. макс. убыточных сделок всего "3" за весь период тестирования...Сделок я считаю достаточно по количеству.

Свечи какого таймфрейма Вы анализируете при принятии решения о сделке?

 
olltrad писал (а) >>

в принципе неплохо, мне нравится

39 (3995.55) непрерывных проигрышей (убыток) 3 (-1644.63)

это явно не плохо, но судя по графику расцвет выявленой закономерности где-то 2002-2006 год, а сейчас явно градиент роста прибыли падает, надо ставить на демо и наблюдать дальше, хотя бы до конца года, все таки on-line есть on-line

согласен!!! надо на демо ставить!!! вот кстати еще интересный вариант на h1.....сразу прошу обратить внимания, что просадка небольшая, а значит что ДЕПО не напряжет...всего 6% при лоте 0.5.... если 0.1 поставить, то там порядка 1% всего!!!

Strategy Tester Report
h4
Alpari-Demo (Build 217)

Символ EURGBP (Euro vs Great Britain Pound )
Период 1 Час (H1) 1999.01.11 16:00 - 2008.08.21 19:00
Модель Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Параметры st=82; tp=10; Lots=0.5;
Баров в истории 59919 Смоделировано тиков 13305698 Качество моделирования 89.85%
Ошибки рассогласования графиков 1
Начальный депозит 10000.00
Чистая прибыль 63808.05 Общая прибыль 260407.37 Общий убыток -196599.31
Прибыльность 1.32 Матожидание выигрыша 20.76
Абсолютная просадка 150.02 Максимальная просадка 4668.50 (6.06%) Относительная просадка 25.21% (3613.18)
Всего сделок 3074 Короткие позиции (% выигравших) 1493 (91.49%) Длинные позиции (% выигравших) 1581 (92.16%)
Прибыльные сделки (% от всех) 2823 (91.83%) Убыточные сделки (% от всех) 251 (8.17%)
Самая большая прибыльная сделка 93.77 убыточная сделка -843.27
Средняя прибыльная сделка 92.24 убыточная сделка -783.26
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 49 (4552.35) непрерывных проигрышей (убыток) 3 (-2309.99)
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 4552.35 (49) непрерывный убыток (число проигрышей) -2309.99 (3)
Средний непрерывный выигрыш 12 непрерывный проигрыш 1

№ Время Тип Ордер Объём Цена S / L T / P Прибыль Баланс
1 1999.01.13 17:00 sell 1 0.50 0.7083 0.7165 0.7073
2 1999.01.13 18:47 t/p 1 0.50 0.7073 0.7165 0.7073 93.77 10093.77
3 1999.01.13 19:00 sell 2 0.50 0.7073 0.7155 0.7063
4 1999.01.13 20:44 t/p 2 0.50 0.7063 0.7155 0.7063 93.76 10187.53
5 1999.01.13 21:00 sell 3 0.50 0.7071 0.7153 0.7061
6 1999.01.14 05:44 t/p 3 0.50 0.7061 0.7153 0.7061 93.20 10280.73
7 1999.01.14 06:00 sell 4 0.50 0.7057 0.7139 0.7047
8 1999.01.14 06:48 t/p 4 0.50 0.7047 0.7139 0.7047 93.76 10374.49
9 1999.01.14 07:03 sell 5 0.50 0.7056 0.7138 0.7046
10 1999.01.15 09:48 t/p 5 0.50 0.7046 0.7138 0.7046 93.57 10468.06
11 1999.01.15 10:00 sell 6 0.50 0.7055 0.7137 0.7045
12 1999.01.15 10:41 t/p 6 0.50 0.7045 0.7137 0.7045 93.77 10561.83
13 1999.01.15 11:00 sell 7 0.50 0.7042 0.7124 0.7032
14 1999.01.15 11:24 t/p 7 0.50 0.7032 0.7124 0.7032 93.76 10655.59
15 1999.01.15 12:00 sell 8 0.50 0.7031 0.7113 0.7021
16 1999.01.15 14:32 t/p 8 0.50 0.7021 0.7113 0.7021 93.76 10749.35
17 1999.01.15 15:00 buy 9 0.50 0.7030 0.6946 0.7040
18 1999.01.21 11:16 t/p 9 0.50 0.7040 0.6946 0.7040 74.06 10823.41
19 1999.01.21 12:00 sell 10 0.50 0.7044 0.7126 0.7034
20 1999.01.21 13:16 t/p 10 0.50 0.7034 0.7126 0.7034 93.77 10917.18
21 1999.01.21 14:00 sell 11 0.50 0.7023 0.7105 0.7013
22 1999.01.21 15:14 t/p 11 0.50 0.7013 0.7105 0.7013 93.77 11010.95
23 1999.01.21 16:00 sell 12 0.50 0.7025 0.7107 0.7015
 
khorosh писал (а) >>

Свечи какого таймфрейма Вы анализируете при принятии решения о сделке?

от m15 до h1

 
Korey писал (а) >>
да какие тут закономерности господа!
пипсовщик он и есть пипсовщик, кто Лаки ковырял тот таких и этаких прогонов гигабайтами накопил.
Другое дело - можно ли такое на реали ставить, в этом вопросе психология в кэш.заглядывает)))

хороший пистовщик тоже работает на закомерностях, на своих каких- то локально стабильных

123456
Новый комментарий