Какова суммарная вероятность? - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ну почему же не точно:
Бык говорит: -Событие Х произойдёт с вероятностью 35%.
Медведь говорит: -Нет. Событие Х произойдёт с вероятностью 51%.
Конечно же я поверю Быку. Но вот насколько сильно мне ему верить? Ведь у ведьмедей не окончательно туманные прогнозы. (Туманный - это 50/50).
Здесь среднее арифметическое надо считать.
Недостаточно данных для решения.
Например, условия:
-если на безымянном пальце правой руки у человека кольцо, то он женат p=0.5 (женщины замужем)
-любой мужчина женат с p=0.5 (есть холостые, дети, вдовцы)
но если выполняются оба условия - у мужчины на правом безымянном пальце кольцо, то он женат. Вероятность такого события близка к 1. Т.е. из вероятностей p(X/A) и p(X/B) нельзя вычислить вероятность p(X/AB)
Формула p(x) = 1 - (1-p(A))*(1-p(B)) для двух последовательных независимых событий, а в результате получается вероятность того, что исполниться хотя бы одно из событий А или B. Например, вероятность поражения вражеской ракеты первым рубежом обороны =0.7, вторым рубежом 0.5. Какова вероятность поражения ракеты одним из рубежов? p=1-(1-0.7)*(1-0.5)=0.85
В случае зависимых событий в формуле нужны условные вероятности, но это все равно не то. Все это вычисление вероятности наступления хотя бы одного события при последовательных исходах.
Кроме того, в случае с рынком есть такое понятие как робастность, в результате чего задача имеет другое решение.
Например, из Новые Маги рынка" (Эркхардт):
"...А есть ли другие практические последствия применения робастных методов, которые бы отличались от результатов исследований, предполагающих наличие нормального распределения вероятностей?
— Важное применение касается ситуации, в которой вы имеете несколько индикаторов для определенного рынка. Встает вопрос: как наиболее эффективно сочетать несколько индикаторов? Основываясь на определенных точных статистических измерениях, можно присвоить вес различным индикаторам. Однако выбор весов, присваиваемых каждому индикатору, часто быва ет субъективным.
В литературе по робастной статистике вы найдете, что в большинстве случаев наилучшей стратегией является не взвешивание, а присвоение каждому индикатору значения 1 или 0. Иными словами, принятие или отбрасывание индикатора. Если индикатор достаточно хорош, чтобы его использовать в принципе, то он хорош и для того, чтобы присвоить ему вес, равный остальным. А если он не соответствует данному стандарту, то не стоит о нем и беспокоиться.
Тот же принцип применяется и в выборе сделок. Как вам лучше распределить свои активы по различным сделкам? И вновь я буду утверждать, что распределение должно быть равномерным. Либо торговая идея достаточно хороша для того, чтобы ее реализовать — ив этом случае ее следует исполнять в полном размере, — либо она вообще не заслуживает внимания."
В первом Вашем примере дискретное количество событий. А точнее: их всего лишь три (неженат без кольца, неженат с кольцом, женат с кольцом). Поэтому и получаются соответствующие результаты. Я имел ввиду аналоговый ряд.
Для второго примера могу добавить, что действительно, задачу можно понять по разному. Я имел ввиду: одна ракета летит через южный рубеж, другая летит через северный рубеж. Какова вероятность поражения этих ракет обеими рубежами. (Каждому рубежу по ракете, а вероятность нужна итоговая).
Что касается веса, то вес А равен весу В.
Здесь среднее арифметическое надо считать.
Вероятности в 100% и 0% не дают это сделать.
Ну почему же....Вот другой пример!!!
Дано: - автомобиль с макс. скоротью 40 км./час
- асфальт
-грунт
Когда автомобиль едет по асфальту, его скорасть равна Р(А)=0.4 или 40
Когда автомобиль едет по грунту, его скорасть равна Р(В)=0.2, или 20
Вывод:
Если автомобиль поедет на шмешанной дороге, то его скорость будет равна 30 км. или Р(А && В) =0,3
В первом Вашем примере дискретное количество событий. А точнее: их всего лишь три (неженат без кольца, неженат с кольцом, женат с кольцом). Поэтому и получаются соответствующие результаты. Я имел ввиду аналоговый ряд.
Для второго примера могу добавить, что действительно, задачу можно понять по разному. Я имел ввиду: одна ракета летит через южный рубеж, другая летит через северный рубеж. Какова вероятность поражения этих ракет обеими рубежами. (Каждому рубежу по ракете, а вероятность нужна итоговая).
Что касается веса, то вес А равен весу В.
Нет. Неправильно я про ракеты написал. Это конечно, тоже вариант, но не тот. Про ракеты чего-то не придумывается.
Ну почему же....Вот другой пример!!!
Дано: - автомобиль с макс. скоротью 40 км./час
- асфальт
-грунт
Когда автомобиль едет по асфальту, его скорасть равна Р(А)=0.4 или 40
Когда автомобиль едет по грунту, его скорасть равна Р(В)=0.2, или 20
Вывод:
Если автомобиль поедет на шмешанной дороге, то его скорость будет равна 30 км. или Р(А && В) =0,3
Да мне не до приколов. Скорость от вероятности отличить умеете?
Вероятности в 100% и 0% не дают это сделать.
Почему? Петя утверждает ДА! и топает ногами настаивая на своей правоте. Вася тоже топает ногами и утверждает НЕТ!!! Что наблюдатель - подумает? Он подумает, что 50 на 50.
Может быть надо использовать какие-то хитрые функции участия каждого мнения в общем голосе.
Почему? Петя утверждает ДА! и топает ногами настаивая на своей правоте. Вася тоже топает ногами и утверждает НЕТ!!! Что наблюдатель - подумает? Он подумает, что 50 на 50.
Может быть надо использовать какие-то хитрые функции участия каждого мнения в общем голосе.
Я в неловкое положение попадаю, потому-что не могу чётко выразить цель словами. Ситуация, которую Вы приводите в данном случае не может иметь место, т.к. она логически противоречива, или в крайнем случае может произойти единственный раз. Ибо, по прошествии ключевого события Х, кто-то (или Петя или Вася) уже не сможет топать ногами на 100%. И мне кажется, что суть Вы уже поняли. А я пока в раздумьях, как эту задачку наглядней выразить через ракеты или чего-нибудь ещё. Возможно, у Вас получится лучше сформулировать условие задачи.
У меня вопрос к математикам. Хоть и выглядит как оффтоп, но применителен к МТС.
Задача:
Пусть есть событие Х, вероятность появления которого одинаково зависима по отдельности от двух независимых между собой событий А и В.
Если вероятность появления события Х, зависимого от А, равна Р(А)=0.4,
а вероятность появления события Х, зависимого от В, определяется как Р(В)=0.2,
то вопрос:
Какова итоговая вероятность появления события Х: Р(А && В) ???
P(not A) = 1 - A // Отрицание события A
P(A | B) = P(A) + P(B) - P(A) * P(B) // Если наступит событие A или событие B или оба одновременно
P(A & B) = P(A) * P(B) // Если наступят одновременно и событие А и событие B
P(A xor B) = P(A) + P(B) - 2 * P(A) * P(B) // Если наступит только одно из событий A либо B
При условии независимости между P(A) и P(B)
P(not A) = 1 - A // Отрицание события A
P(A | B) = P(A) + P(B) - P(A) * P(B) // Если наступит событие A или событие B или оба одновременно
P(A & B) = P(A) * P(B) // Если наступят одновременно и событие А и событие B
P(A xor B) = P(A) + P(B) - 2 * P(A) * P(B) // Если наступит только одно из событий A либо B
При условии независимости между P(A) и P(B)
Спасибо за формулы. Только на выходе у меня не получается верного ответа ни по одной из формул.
Ниже р1 и р2 - значения вероятностей в диапазоне (0;1) невключительно:
1.1. Если Р(А)=1, а Р(В)=р1, то Р(A && B)=1.
1.2. Если Р(А)=р1, а Р(В)=1, то Р(A && B)=1.
2.1. Если Р(А)=0, а Р(В)=р1, то Р(A && B)=0.
2.2. Если Р(А)=р1, а Р(В)=0, то Р(A && B)=0.
3.1. Если Р(А)=р1, а Р(В)=р1, то Р(A && B)=р1.
3.2. Если Р(А)=0.5-р1/2, а Р(В)=0.5+р1/2, то Р(А && В)=0.5.
4.1. Вариант Р(А)=0, а Р(В)=1 невозможен.
4.2. Вариант Р(А)=1, а Р(В)=0 невозможен.
5. Если Р(А)=р1, а Р(В)=р2, то Р(A && B)=???.