Влияние задержки по времени на ТС.

Новый комментарий
 

На сколько сильно задержка по времени влияет на производительность торгового алгоритма?

Т.е. Данные от биржи идут: сеть --> провайдеру --> парсятся --> сеть --> Торговая система и в обратном порядке через брокера к бирже.

Так вот. Весь этот цикл по моим предположениям может занять до 1-2 секунд, если все механизмы этой цепочки работают отлажено и если цепочка состоит только из этих звеньев.

Кто нибудь пробовал хостить свои системы непосредственно возле источника ликвидности (т.е. бирж в нашем случае)?

(Дабы снизить эту самую задержку и получать данные раньше остальных)

Каков результат?




 
++ котировки четче, нет болтанки от фильтра ДЦ, ==если флэт - то идет ровно, без интегрального синуса,
-- но, НО, сделки обрабатываются гораздо дольше - до нескольких минут.
 
ДЦ такая скорость невыгодна. Вы попали в пипсовщики. 1-2 минуты нормально.
 
что ТС нормально, то для МТС - смрт.
 
Если на часовках - 30 минутках исполнение в 1-2 мин нормально. ATC. Секундное исполнение конечно хорошо, но можно просто попасть в пипсовщики со всеми вытекающими.Иначе зачем такая скорость? Только что бы совершать быстро много сделок. Бывает и тик следующий приходит через 30 сек. 1-2 сек до 2 мин роли не играют. Для соответствия бэктесту хорошо конечно, но сам рынок такой. Хотя, это не форекс. Если есть возможнсть качественно пипсовать, не вижу причин это не использовать, либо что-то на тиках навоять.
Новый комментарий