один раз 1-ним или 10 раз 0.1-ним??? - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Конечно, тут возникает аж 2 проскальзывания. И на мой взгляд - это хуже чем одно )))
Ну что ж... Мы с Вами в этой ветке сформировали два полярных мнения: Ваше - лучше мало помногу, моё - лучше много помалу. Это нормально. Форумяне почитают и выберут что-нить третье :-)
Ну что ж... Мы с Вами в этой ветке сформировали два полярных мнения: Ваше - лучше мало помногу, моё - лучше много помалу. Это нормально. Форумяне почитают и выберут что-нить третье :-)
Абсолютно с Вами согласен ;-)
но наверное имеет смысл тейки раставлять на разных уровнях, и закрывать все в какой-то момент безубыточности, в случае нерасчетного движения
Это уже стратегия и тут может быть множество вариантов: 5 по 0.2, 2 по 0,5 и т.д.
но наверное имеет смысл тейки раставлять на разных уровнях, и закрывать все в какой-то момент безубыточности, в случае нерасчетного движения
Это уже, скорее, относится к концепции ТС, чем к дроблению крупного лота одной ТС на более мелкие лоты ))))
Это уже, скорее, относится к концепции ТС, чем к дроблению крупного лота одной ТС на более мелкие лоты ))))
вот вот, я и хочу разобратся чем лучше(либо нет) концепция веерного раброса ордеров, с профитом по возростанию
вот вот, я и хочу разобратся чем лучше(либо нет) концепция веерного раброса ордеров, с профитом по возростанию
Какой смысл об этом рассуждать? Копать надо... Тестируйте, по ходу разберётесь...
Копать надо...
тяжко...а копать надо...
На проскальзывании ничего не заработаешь.
Критическим является момент, когда цена резко изменяется. Тогда нужно закрыть убыточные. И чем их больше, тем больше торговых приказов,- тем труднее, тем больше времени тратится на последовательное закрытие, тем больше убыток.
Та же проблема возникает при модификации. Например, если реализуется стратегия торговли в канале, где сверху и снизу по 5 отложенников. Подтянуть 10 стопов или ордеров - это совсем не то, что подтянуть 1.
До 0.5 действительно в ряде ДЦ можно не беспокоиться. Но брокер может отследить "слишком частые приказы" - никто не знает что это такое, наверное просто на усмотрение брокера - и если усмотрит неоправданно большую нагрузку на сервер, то может принять меры.
To olltrad:
Полностью согласен с Сергеем.
Может при 1 лоте брокер еще и не будет свое недовольство показывать, но вот когда тем же 0,1 лота вы будете поднимать суммарную "лотность" скажем до 1,5 - 2,0 - это однозначно не останется незамеченым, особенно при торговле внутри дня. Если интересно, небольшая арифметическая выкладка (кто как торгует - незнаю, поэтому напишу на своем примере). Совершаю в день от 1-ого до 10-ти трейдов, возьмем среднее - 5. Скажем работаем по самой элементарной схеме: вход в рынок, установка стопа, перевод стопа в безубыток, при затухании тренда поджимаем стопом (стоп для страховки), закрытие ордера. Итого: 5 обращение к серверу при одном трейде. При 5-ти трейдах соответственно 25 обращений. Теперь возьмем пример, что мы торгуем по той же схеме 1 лотом и дробим его по 0,1, таким образом наши обращения к серверу увеличиватся в 10 раз, т.е. имеем 250 обращений в день, а если по максиму 10 трейдов, то 500 обращений в день. При дальнейшем увеличении лота количество приказов становится совсем страшным. А если сюда прибавить еще частичные закрытия позиций, если при автоматической торговле используется собственный трал, который добавит еще половину, а то и столько же приказов серверу, то в лице брокера такая работа не будет плюсом в вашу сторону. Если брокерская компания нормальная, а не временный мыльный пузырь, то им по сути практически все равно, каким лотом вы заходите большим или маленьким, надувать вас им некогда будет. А вот если будете заходить малыми лотами, но по многу, ваш счет скорее всего отмониторят и возможно начнуться частые реквоты. Здесь не будет играть особой роли человек открывает ваши позиции или автомат, в автомате тоже есть определенные пороговые значения, иначе зачем тогда софт пишется.
Я бы выбрал работу нормальным лотом, не дробя его, но это мое сугубо личное мнение и я его никому не навязываю.
вот вот, я и хочу разобратся чем лучше(либо нет) концепция веерного раброса ордеров, с профитом по возростанию
Конечно, если открыться одним ордером в 1 лот и взять 100 пунктов, то прибыль будет больше, чем если открыться десятью ордерами по 0.1 лоту с ТП по возрастанию. Но также и убыток будет меньше, если СЛ тоже по возрастанию(или убыванию) - что лучше. Но в совокупности профит окажется меньше ((((