Есть ли у ЭТОГО будущее?

 

Суть стратегии заключалась в открытии сделки при появлении нового бара. Если предыдущий - бычий, тогда покупка, иначе продажа.. Стратегия вроде как убыточная, но при тестировании меня немного удивила. Без подгонки просадка всего 16%, Мат ожидание выиграша 411.

Red&Black
MetaQuotes-Demo (Build 211)

Символ EURUSD (Euro vs US Dollar)
Период 1 Час (H1) 2008.01.02 09:00 - 2008.07.14 23:00 (2008.01.01 - 2008.07.15)
Модель Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Баров в истории 3782 Смоделировано тиков 1394418 Качество моделирования n/a
Ошибки рассогласования графиков 290
Начальный депозит 10000.00
Чистая прибыль 30037.60 Общая прибыль 55820.70 Общий убыток -25783.10
Прибыльность 2.17 Матожидание выигрыша 411.47
Абсолютная просадка 210.00 Максимальная просадка 5578.50 (13.44%) Относительная просадка 16.89% (3985.70)
Всего сделок 73 Короткие позиции (% выигравших) 38 (60.53%) Длинные позиции (% выигравших) 35 (71.43%)
Прибыльные сделки (% от всех) 48 (65.75%) Убыточные сделки (% от всех) 25 (34.25%)
Самая большая прибыльная сделка 3273.10 убыточная сделка -3035.60
Средняя прибыльная сделка 1162.93 убыточная сделка -1031.32
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 7 (11885.90) непрерывных проигрышей (убыток) 3 (-1797.50)
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 11885.90 (7) непрерывный убыток (число проигрышей) -3035.60 (1)
Средний непрерывный выигрыш 3 непрерывный проигрыш 2

 

 
Когда качество моделирования n/a, можно и не таких чудес насмотреться. Это всё глюки...
 

Fduch,

а t/p и s/l фиксированные??

Предлагаю попробовать на ТФ повыше...

 
Мало сделок, короткий интервал тестирования.
 

kch
писал (а) >>

Fduch,

а t/p и s/l фиксированные??

Предлагаю попробовать на ТФ повыше...

ТФ тут ни при чем. Контроль идет по закрытию баров. Как в рулетке: черное\красное(бычья свеча вверх - красная, медвежья свеча вниз - черная). Угадываем цвет следующей свечи - забираем прибыль, иначе - убыток. t\p и s\l нет.

timbo писал (а) >>
Когда качество моделирования n/a, можно и не таких чудес насмотреться. Это всё глюки...

Ничего с этим не могу поделать! Сколько не перегружал терминал и историю, все равно выдает ошибки рассогласования. А тестировал в режиме визуализации.. Вроде все выглядело естественно)

Mathemat писал (а) >>
Мало сделок, короткий интервал тестирования.
Знаю. Сейчас проблемы с инетом, очень медленно история грузится. Сделал еще один тест, с июля 2007
 
Red&Black
MetaQuotes-Demo (Build 211)

Символ EURUSD (Euro vs US Dollar)
Период 1 Час (H1) 2007.07.02 00:00 - 2008.07.14 23:00 (2007.07.02 - 2008.07.15)
Модель Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Параметры
Баров в истории 6526 Смоделировано тиков 2239100 Качество моделирования n/a
Ошибки рассогласования графиков 290
Начальный депозит 10000.00
Чистая прибыль 31451.40 Общая прибыль 67833.10 Общий убыток -36381.70
Прибыльность 1.86 Матожидание выигрыша 327.62
Абсолютная просадка 1924.90 Максимальная просадка 7186.60 (45.12%) Относительная просадка 45.12% (7186.60)
Всего сделок 96 Короткие позиции (% выигравших) 48 (58.33%) Длинные позиции (% выигравших) 48 (68.75%)
Прибыльные сделки (% от всех) 61 (63.54%) Убыточные сделки (% от всех) 35 (36.46%)
Самая большая прибыльная сделка 3273.10 убыточная сделка -4706.40
Средняя прибыльная сделка 1112.02 убыточная сделка -1039.48
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 7 (11885.90) непрерывных проигрышей (убыток) 3 (-2056.00)
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 11885.90 (7) непрерывный убыток (число проигрышей) -4706.40 (1)
Средний непрерывный выигрыш 3 непрерывный проигрыш 2

 

Но дело даже не в этом.. Я имею ввиду будущее этой идеи, открытие позиций для получения прибыли с одного бара. Интересно, существуют ли методы анализа для предсказания цвета последующего бара? То есть, банальное "цена растет" или "цена падает". Думаю, это определить немного легче, чем ловить тренды или же торговать в корридоре флета, а может оказаться намного прибыльнее

 
Fduch писал (а) >>

ТФ тут ни при чем. Контроль идет по закрытию баров. Как в рулетке: черное\красное(бычья свеча вверх - красная, медвежья свеча вниз - черная). Угадываем цвет следующей свечи - забираем прибыль, иначе - убыток. t\p и s\l нет.

Если закрытие сделки идет по закрытию бара, непонятно, почему за год на 1H всего 96 сделок...

Или есть какие-то фильтры??

 
Fduch писал (а) >>

Но дело даже не в этом.. Я имею ввиду будущее этой идеи, открытие позиций для получения прибыли с одного бара. Интересно, существуют ли методы анализа для предсказания цвета последующего бара? То есть, банальное "цена растет" или "цена падает". Думаю, это определить немного легче, чем ловить тренды или же торговать в корридоре флета, а может оказаться намного прибыльнее

Методов анализа для предсказания цвета последующего бара, по одному предыдущему бару, думаю не сущ-ет (кроме классического анализа японских свечей, где берется во внимание несколько предыдущих баров), хотя может я ошибаюсь.

Попробуйте на истории посмотреть в каких ситуациях идет угадывание/неугадывание цвета следующего бара.

 
kch писал (а) >>

Если закрытие сделки идет по закрытию бара, непонятно, почему за год на 1H всего 96 сделок...

Или есть какие-то фильтры??

Да, есть. Если посмотреть историю на ТФ H1, то можно увидеть, что у некоторых баров разница между open и close не больше 5-20 пунктов. Нет смысла закрывать позиции после таких барах. На это и стоит ограничение