Скрытая дивергенция - страница 13

 
Mathemat писал (а) >>

Ух какая роскошная шизофрения получается. Все индюкаторы больны и будут неизлечимы до тех пор, пока мы не перестанем вкладывать в них способности к прогнозу будущего без достаточного на то основания. Существующее представление чартов (обычные, эквитемпоральные бары) и соответствующие ему аналитические и статистические их свойства позволяют уверенно говорить только о том, что случилось в прошлом, - но не о том, что будет дальше.

Надеюсь, что при определенных условиях и машки, которые обычно выдают очень посредственые сигналы, могут стать надежными индикаторами будущего. Но для этого придется осмыслить, на что мы опираемся. Если никто не против, я вломлюсь сюда, в тему о высоких ди(ко, кон)вергенциях со своими простыми и совсем не философскими машками. Давайте попробуем нащупать аналитическую, а не графическую основу для нашей уверенности в том, что машки должны работать.

Пример - торговая система, выдающая сигналы по пересечению машки (периода, скажем, 13) с ценой. Сигналы самые обычные: если цена стала больше машки, мы покупаем, а если меньше - продаем. Аналитически сигнал на покупку выглядит так (нулевой бар не трогаем):

13 * Close[1] > ( Close[1] + Close[2] + Close[3] + ... + Close[13] )

Отлично, а теперь - дурацкий вопрос: почему, на каком аналитическом основании мы полагаем, что цена будет расти хотя бы некоторое время, если нам известно это условие? Где в этом условии информация о будущих барах? А нетути ее. Вот она и есть, шизофрения машки. Точнее, не самой машки, а нашей интерпретации сигнала. Прошу прощения за диагноз, но пока повода к оптимизму не вижу.

К дивергенции Вы так же скептически относитесь?

 

Знатоки дивергенции создали FxmFish. (имели ввиду рыбалку)
Если прибыль уже не попадается в сеть математики, но, говорят, еще ловится на поплавок дивергенции глядючи,
значит ли это что авторам метода можно верить также как рыбкам)))

P.S. Хотел сказать "как рыбАкам", однако с опечаткой получилось лучше

 

to Mathemat

Утешительный вопрос:
Значит ли это что рынок не являтся ССП и не может быть декомпозирован ССФ?)))

 
rider писал (а) >>

Таких приветов сколько угодно надергать можно.... а прогноз вы сможете сделать?.... и если да, то с какой вероятностью?

Ну так дергайте и используйте, а не пытайтесь грааль найти. Вы помоему забыли, что занимаетесь игрой, а не торговлей и что нужны моменты входа основанные на какой-нибудь модели рынка, здесь чётко видно акцию-реакцию и структуру XABCD. Это был просто пример закономерности, действующей около 20 лет. Я её обязательно использую в торговле как один из инструментов, так как торгую после С используя модифицированный ZUP. Разберусь с диверами, может и после B торговать начну.

 
Mathemat писал (а) >>

Ух какая роскошная шизофрения получается. Все индюкаторы больны и будут неизлечимы до тех пор, пока мы не перестанем вкладывать в них способности к прогнозу будущего без достаточного на то основания. Существующее представление чартов (обычные, эквитемпоральные бары) и соответствующие ему аналитические и статистические их свойства позволяют уверенно говорить только о том, что случилось в прошлом, - но не о том, что будет дальше.

Попробуйте прочитать "Поточный анализ и прогнозирование рыночной ситуации". 'Ненавистная пипсовка.' Там продемонстрирована практическая работа системы комплексного анализа в конкретный день, на конкретном реальном по текущей цене рынке, с последовательным оперативным решением возникающих перед трейдером задач. И, заметьте, с точным определением того, что произойдет на рынке в следующий момент времени (т.е по-вашему, - что будет дальше).

 

to s2101

Впечатляет, остается самое малое - определить день D)))

 
Korey писал (а) >>

to s2101

Впечатляет, остается самое малое - определить день D)))

"Интересный вопрос". Если умеете читать, в ст. точно указан день. А если вы хоть раз на Forex видели график, - на нем всегда есть дата и точное время. (Конкретно в статье GMT+2).

 
s2101 писал (а) >>

Попробуйте прочитать "Поточный анализ и прогнозирование рыночной ситуации". https://www.mql5.com/ru/forum/100105/page7 Там продемонстрирована практическая работа системы комплексного анализа в конкретный день, на конкретном реальном рынке, с последовательным оперативным решением возникающих перед трейдером задач. И, заметьте, с точным определением того, что произойдет на рынке в следующий момент времени (т.е по-вашему, - что будет дальше).

О чистоте материала. На тех индикаторах которые на рисунках нет названий.

О достоверности. Дивергенции более достоверны и определяются на СОСЕДНИХ одноименных впадинах (вершинах) когда они обе находятся, либо ниже 0-ой линии, либо выше 0-ой линии (или средней, например 50). Подобрать графики, где после сигнала Расхождения происходят абсолютно все коррекции можно.

Подобрать чувствительность индикатора тоже можно. Однако это не более чем подгонка.

Вход после импульса против тренда испытанная методика (о коррекциях писал ранее). Такой прогноз может дать кто угодно и без дивергенций.

Там много еще и других сигналов. Какие из них более или менее ценны для реальной, а не эпистолярной торговли?

В который раз поднимаю вопрос выхода.

Что Вы можете сказать по этому поводу?

С уважением к Вашим теоретическим трудам (но какая их цель? помочь другим или "проповедь полезна для священника"?).

Вынужден добавить (надеюсь без обид), что наукообразное теоретизирование (правомерное для затуманивания мозгов инвестора) путает наших неискушенных соотечественников и провоцирует их терять зачастую не лишние деньги. Поэтому давайте больше говорить о практической ценности т.е. о стратегии, а не о фиксации сигналов входа (настаиваю, - сигналы фиксируются т.е. сигнализируют, а не выполняются, выполнение происходит или не происходит после них, а не "ими").

Для участников обсуждения темы. Тему не нужно заговаривать, и, если она иссякла можно подвести итоги. Напомню - речь идет о скрытой дивергенции, ее практической ценности для торговли и о материалах по дивергенции и отделении из них зерен от плевел. Все материалы соавторов темы и содержание ссылок заархивирую и выложу на Яндексе.

Вопрос к модераторам - размещение материалов темы на других ресурсах разрешается?

 

to s2101

Мы смотррим через призму МТС, т.е. того алгоритма который может быть реализован хотя бы вероятностно.
Так что не удивляйтесь)))

 
Mathemat писал (а) >>

Пример - торговая система, выдающая сигналы по пересечению машки (периода, скажем, 13) с ценой. Сигналы самые обычные: если цена стала больше машки, мы покупаем, а если меньше - продаем. Аналитически сигнал на покупку выглядит так (нулевой бар не трогаем):

13 * Close[1] > ( Close[1] + Close[2] + Close[3] + ... + Close[13] )

Отлично, а теперь - дурацкий вопрос: почему, на каком аналитическом основании мы полагаем, что цена будет расти хотя бы некоторое время, если нам известно это условие? Где в этом условии информация о будущих барах? А нетути ее. Вот она и есть, шизофрения машки. Точнее, не самой машки, а нашей интерпретации сигнала. Прошу прощения за диагноз, но пока повода к оптимизму не вижу.

Ну а где аналитическое основание у прогноза: "В нормальных условиях при температуре ниже нуля вода превратится в лёд" ?

...

Правильно - оно вне этого утверждения.