Скрытая дивергенция - страница 12
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
>>>Вообще, есть вопрос - не праздный, в тему: можно в одном индикаторе линии на чарте и в отдельном окне рисовать..... без таких извращений, что легче два написать?
Вы про какие линии про какой индикатор -- вероятно я Вас тоже не понял
---
вообще у нас получается попытка описания некоторой картинки
может лучше рисунок нарисуете с комментариями
а то у нас как слепой с глухим
Без картинок, так понятней.
Берем осциллятор (OsMA, к примеру, - в подокне рисуется) - ищем на нем пики, донышки и т.д...... соотносим с ценовым графиком..... есть расхождение (+-бар-2-3) рисуем на нем линию.....
Вопрос в том был: можно соответствующую линию на ценовом отобразить этим же (модернизированным) индикатором из его же буфера..... или для этого извращаться с графическими объектами нужно....
Проблема чисто по коду.....
мы же не про собственное говорим :))).... это уже пройдено, некоторыми неоднократно :)....
Не с пустого места взялись волны вульфа, паттерны мюррея и т.д. и т.п. - какие-то закономерности, хотим мы это признавать или нет существуют - может не работают, в нашей интерпретации...... так может они не все про них рассказали? :)
То что 21-xx-xx на OsMA подгонка, понятно сразу - рынок не может не изменяться и бестолковая (провоцирую!) ориентация на измерение рынка в барах, путь тупиковый, думаю ни у кого сомнений не вызывает..... есть, безусловно, статистические вероятности временно-сессионного характера, но не об этом речь....
SL201 прав в одном: фрактальность..... только не все так просто, как стандартная 5-3 структура..... поэтому и оперделенности, которая бы позволила четкий алгоритм составить, в его системе нет.......
Да будь она.... и года и двух не жалко, чтобы это дело закодить по настоящему :))
Вот Вам привет из 20 века от Дэмарка, ну видимо рынок ещё не успел измениться...1. если мы видим дивергенцию на индикаторе это не означает разворот, а только предупреждает, что возможен рахзворот.
1а. дивергенция говорит нам только о том, что период индикатора короче чем длина волны. Бывают счастливые совпадение. Но это же подгонка чатсоты среза индикатора под преобладающие длины волн..
1.б. совет наблюдая дивергенцию стоит поставить тот же индикатор с бОльшим периодом и на этом успокиться
2. что нам дает дивергенция в реальном времени? Вот мы ее видим, ну И?
Она, дивергенция - захочет и продолжится еще меньшей горбушкой. Научная фишка: сколько будет таких горбушек - зависит от "случайных" факторов = период индикатора и длина волны в барах.
Так не проще ли рассуждать о длине волны в барах без привлечения индикатора!
3. можно косвенно поймать длину волны сравнивая дивергенцию одного индиктаора на разных периодах. Может быть это будет полезно. Может быть это даже можно запатентовать))
Но это всего лишь косвенное определение длины волны.
4. можно при первых признаках дивергенции подстраивать индкаторы по данным инструмента волнового анализа.
-Все можно. Но что касается самой дивергенции это всего лишь врожденный недостаток индикаторов
(или вечная тема для поедателей грантов).
Рассуждения основаны на конкретной модели рынка и на представлении об ограниченности возможного разнообразия индикаторов. В этих рамках выводы возможно справедливы, но на общность никак претендовать не могут. Тем не менее впоследствии автор вплотную подошёл к концепции "моментов выбора" и к тому, что дивергенции могут являться признаками таких моментов. Проблема в том, что похоже рынок и сам в большинстве случаев не знает, что он выберет в "момент выбора" :) .
то есть вы ориентируетесь на коррекцию - я правильно понимаю?
Да. Коррекция после импульса есть всегда. У нее разная величина, поэтому актуален выход, если работаем только на восстановлении после импульса. Или ловим 3-ю волну, иногда 5-ю или b, иногда 2-е коррекции 3-ей волны. Поскольку после импульса неизбежна коррекция, а ее энергии не хватило на завоевание новых высот, значит такие условия для рынка в данный момент истинны и импульс подтверждается (Фишер, Майнер). Срытая Д-К часто визиализируется во время импульса, а так же и при разворотных моделях поглощения (может определяться численно через отношения тел свечей к диапазонам или визуально методами В.Келасева или по модели Условно Бокового Движения - В.Зверьков и т.д. и т.п.).
Рассуждения основаны на конкретной модели рынка и на представлении об ограниченности возможного разнообразия индикаторов. В этих рамках выводы возможно справедливы, но на общность никак претендовать не могут. Тем не менее впоследствии автор вплотную подошёл к концепции "моментов выбора" и к тому, что дивергенции могут являться признаками таких моментов. Проблема в том, что похоже рынок и сам в большинстве случаев не знает, что он выберет в "момент выбора" :) .
1. Половина объема этой ветки развивалось в смысле особеных свойств и неких специальных знаний по
дивергенции моментума в образе выставочного ExpoFOREX OSMA (9,21,5)
2. к чему из этого стоит прийти.... - к тому что технические индкаторы -далеко не лучшая половина ТА.
конкретные параметры индикаторов хорошо работают на определенных периодах ринка в определенные временные интервалы
автор ветки просто поднял тему о конвергенции - или еще ее называют - скрытая дивергенция
тема интересная и обширная
дивергенция - конвергенция была есть и будет самой лучшей точкой входа в рынок
т к ордер спустя короткое время вылетает в безубыток
к тому что технические индкаторы -далеко не лучшая половина ТА.
Ну не знаю. Когда я придумываю характеристику ценового ряда и хочу её визуализировать - я пишу индикатор. О ТА я в этот момент обычно совершенно не думаю. Хотя формально видимо остаюсь в его рамках. Если не ограничивать понятие ТА тем набором инструментов, что описали в своих книгах "классики".
Без картинок, так понятней.
Берем осциллятор (OsMA, к примеру, - в подокне рисуется) - ищем на нем пики, донышки и т.д...... соотносим с ценовым графиком..... есть расхождение (+-бар-2-3) рисуем на нем линию.....
Вопрос в том был: можно соответствующую линию на ценовом отобразить этим же (модернизированным) индикатором из его же буфера..... или для этого извращаться с графическими объектами нужно....
Проблема чисто по коду.....
рисую трендовыми линиями т е работаю объектами
Ух какая роскошная шизофрения получается. Все индюкаторы больны и будут неизлечимы до тех пор, пока мы не перестанем вкладывать в них способности к прогнозу будущего без достаточного на то основания. Существующее представление чартов (обычные, эквитемпоральные бары) и соответствующие ему аналитические и статистические их свойства позволяют уверенно говорить только о том, что случилось в прошлом, - но не о том, что будет дальше.
Надеюсь, что при определенных условиях и машки, которые обычно выдают очень посредственые сигналы, могут стать надежными индикаторами будущего. Но для этого придется осмыслить, на что мы опираемся. Если никто не против, я вломлюсь сюда, в тему о высоких ди(ко, кон)вергенциях со своими простыми и совсем не философскими машками. Давайте попробуем нащупать аналитическую, а не графическую основу для нашей уверенности в том, что машки должны работать.
Пример - торговая система, выдающая сигналы по пересечению машки (периода, скажем, 13) с ценой. Сигналы самые обычные: если цена стала больше машки, мы покупаем, а если меньше - продаем. Аналитически сигнал на покупку выглядит так (нулевой бар не трогаем):
13 * Close[1] > ( Close[1] + Close[2] + Close[3] + ... + Close[13] )
Отлично, а теперь - дурацкий вопрос: почему, на каком аналитическом основании мы полагаем, что цена будет расти хотя бы некоторое время, если нам известно это условие? Где в этом условии информация о будущих барах? А нетути ее. Вот она и есть, шизофрения машки. Точнее, не самой машки, а нашей интерпретации сигнала. Прошу прощения за диагноз, но пока повода к оптимизму не вижу.
Вот Вам привет из 20 века от Дэмарка, ну видимо рынок ещё не успел измениться...Таких приветов сколько угодно надергать можно.... а прогноз вы сможете сделать?.... и если да, то с какой вероятностью?