тесты на 217 релизе на нескольких парах
Результаты хороши
---
алгоритм действий
1-демо - или реал
2-ждать месяц - два - три
3-прогон по этим же данным
3.1. сделки должны повторяться один в один минута в минуту секунда в секунду
если этого не происходит значит ничего хорошего
если через 2- 3 месяца результаты тестера и реала совпадут - то хорошо
---
4- это проход вне выборки у ВАС ? покажите где период подгонки а где работа вне выборки
(
правильное тестирование:
имеется ввиду оптимизируем - 01 01 2005 - 01.03.3005 ПО ВЫБОРКЕ
потом уходим туда где ВАША программа не подгонялась - на то место где она данные не нюхала -
на участке 01.03.2005 - 01.07.2005 проверяем ВНЕ ВЫБОРКИ
)
если программа покажет такой же ровный график, тогда что то можно сказать
---
Вы видели кривую SASHKEN до начала 2007 чемпионата ?
она у него была примерно такой же как у ВАС
у него тоже была просадка в пределах 1%
но с 01 10 2007 она стала иметь вид вот такой - это репорт с ДЕМО счета
счет: 500343
пароль: MetaTrader
сервер: MetaQuotes-Demo
| Deposit/Withdrawal: | 10 000.00 | Credit Facility: | 0.00 | ||||||||||
| Closed Trade P/L: | -8 381.43 | Floating P/L: | 0.00 | Margin: | 0.00 | ||||||||
| Balance: | 1 618.57 | Equity: | 1 618.57 | Free Margin: | 1 618.57 | ||||||||
| Details: | |||||||||||||
| Gross Profit: | 6 969.63 | Gross Loss: | 15 351.06 | Total Net Profit: | -8 381.43 | ||||||||
| Profit Factor: | 0.45 | Expected Payoff: | -135.18 | ||||||||||
| Absolute Drawdown: | 9 042.35 | Maximal Drawdown: | 9 793.90 (91.09%) | Relative Drawdown: | 91.09% (9 793.90) | ||||||||
| Total Trades: | 62 | Short Positions (won %): | 46 (65.22%) | Long Positions (won %): | 16 (87.50%) | ||||||||
| Profit Trades (% of total): | 44 (70.97%) | Loss trades (% of total): | 18 (29.03%) | ||||||||||
| Largest | profit trade: | 847.35 | loss trade: | -1 952.50 | |||||||||
| Average | profit trade: | 158.40 | loss trade: | -852.84 | |||||||||
| Maximum | consecutive wins ($): | 14 (676.58) | consecutive losses ($): | 6 (-5 218.75) | |||||||||
| Maximal | consecutive profit (count): | 2 990.55 (10) | consecutive loss (count): | -5 479.15 (4) | |||||||||
| Average | consecutive wins: | 6 | consecutive losses: | 3 | |||||||||
1. На тестере очень красиво, но хоть бы пару дней демо посмотреть...
2. Не пойму, почему ТР=0 на Канадце...
3. А в остальном претензий к работе тестера нет..
Это может быть что угодно: подгонка, заглядывание, умышленное изменение неастроек тестера (например, положительный спред) ..., но ...
Слишком хорошо чтобы быть правдой.
Ни на демо ни на реале так не бывает и не будет.
Кто торговал, тот поймёт.
вот как оно выглядит на реале.
Торговля 0.1лот с 16июня, 0.2лот с 17июля
Внизу индикатор -зеленая линия баланс, красная -эквити
Я не просто так это спросил. Это обычная ошибка при работе с перерисовочными или заглядывающими в будущее ТС. Если DentStu уезжал куда-нибудь и не включал терминал и не следил за ТС, то по приезду, включив терминал и протестировав его на новых данных, к своей радости обнаруживает красивую картинку своей эквити, которая успешно поднимается. Но он не понимает, что на исторических данных(пусть даже на новых) такая ТС успешно "подогнала или перерисовала" торговые сигналы. Для того, чтобы понять что это не так, нужно просто поторговать этой ТС на реале и посмотреть как эта ТС расставляет ордера. Поторговать, а не тестировать на данных, пусть даже и новых. )))))
Поэтому я и попросил скрин со сделками )))) Скрин не с тестера, а с реала, пусть даже демо.....
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
результаты очень похожи