Как правильно сформировать входные значения для НС. - страница 16
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Можно попробовать точки входа по своей стратегии
если эти точки идеальны - то больше ничего и не надо- никаких сетей!
верно?
я же говорю о точках - на которых имеет смысл обучать сеть РАЗВОРОТУ
шёл домой и думал о том как предложу на вход подавать экстремумы зз... не успел.. предлагаю дать на вход 4 подтверждённых значения зз и прогнозировать следующее значение, экстремумы нормировать на ЕМА,например 120, для часовых графиков
Мне кажется будет лучше подавать образец уже с несколько сформировавшимся разворотом, а не сразу против движения на пике.
Мне кажется будет лучше подавать образец уже с несколько сформировавшимся разворотом, а не сразу против движения на пике.
идеально начало 2-й волны
как правило это первая ковергенция на расчитываемомом периоде
Мне кажется будет лучше подавать образец уже с несколько сформировавшимся разворотом, а не сразу против движения на пике.
Определитесь с критерием определения точек разворота и будут точки. Что для одного флэт, для другого - тренд.
а чего тут определяться
эти точки на каждом периоде (тф) свои...
на W1 тренд на M15 может быть тренд - на D1 флет
---
сначала надо определить период
---
точки точке рознь
один трейдер на M1 прыгает другой на W1 - MN1 смотрит
один 10-20п ловит - другой берет свечи недельные
у них как считаете точки одинаковые - нет разумеется
---
Всмысле фигуру? Например ГП? цель ветки на сколько я понял улучшить прогноз сети преобразуя входные данные, значит нам не важно как прогнозирует сеть. предлагаю стратегию на зз, предполагая что какое-либо взаимное расположение экстремумов зз закономерно приводит к чему-либо, а дальше используя книжные методы, тк гуру так и не отписались, выбрать лучшие преобразования
нет, не фигуру, имеется в виду.... этот самый... обучащий вектор
Формализовать можно так, если следующий экстремум находится между двумя предыдущими - флэт - (0), выше пика - тенд вверх - (+1), ниже впадины - тренд вниз- (-1), прогнозировать будем -1 0 +1, надо же с чего то начать... изменяя способ нормирования входных данных выбирем наименьшую ошибку в прогнозе
Ошибся чуток, у нас возможно либо пробитие последнего экстремума, либо образование экстремума в диапазоне двух предыдущих, прогнозировать будем 2 состояния рынка....
Сама стратегия выставления отложки-stop на последний подтверждённый экстремум даёт нормальную прибыль на часах на евро с середины 2007 года, опуская декабрь 2007 и январь 2008. С помощью вышеописанной НС можно отфильтровать сигнал к выставлению ордера
... изменяя способ нормирования входных данных
Вот-вот, этот момент если можно раскройте пошире, ибо он самый непонятный.
Что значит вообще нормирование. И как так нормировать чтоб и в будущем диапазон был в пределе 0-1 и мы не заботились о значениях начальных входных ненормированных данных.
На какой выборке нормировать (все образцы или только текущий)?
Каким видом (линеным или функцией s-вида).
Если линейным, то диапазон в будущем 0-1 может быть несохранен (найдется значение больше 1), а сеть на нем обучена не будет.
если s-вида,то происходит насыщение больших и они перестаются различаться для сети.
Есть ли золотая середина?