Как правильно сформировать входные значения для НС. - страница 6

Новый комментарий
 

я имел ввиду Вот такую ситуацию(А), но все-таки немного не так нада, думаю лучше искать наименьшую разность между точкой входа и экстремумом, а также наибольшую разность, потому что будут такие точки когда ниже точки входа цена просто не опускалась и наоборот. Но сам смысл в том что ищем до ближайшего экстремума, что то типа зигзага..

 
sergeev писал (а) >>

завтра выложу индюк по открытию с заглядыванием в будущее. Там четко видно, что сделки с TP=80..100 пт держаться примерно 1500 минут, из этого и можно сделать соответствующие выводы для разных ТФ. А вот по поводу поиска двух экстремумов для вверх и вниз на X пунктов - врядли. Если пошли вниз и достигли Х пунктов, то вверх мождем их и недостичь. Я верно вас понял?

Вы на каждом баре собираетесь входные данные формировать? или всё-таки только при каких-то условиях, типа мувинги пресеклись то значит Бай, а вот сеть в этот момент получает входной вектор и сама решает входить или нет, так?

 

Да это вопрос конечно интересный но наверно не так.

Хотелось бы не пропускать ни одного бара, иметь большое количество образцов (тем более, что выход непрерывный, а не дискретный и как я уже сказывал надеюсь будет нормальные соотношения повторяемости и противоречивости), а вот с вариантом аппроксимации с урезанием числа образцов некоторым индикатором никогда не задумывался.

 
sergeev писал (а) >>

Да это вопрос конечно интересный но наверно не так.

Хотелось бы не пропускать ни одного бара, иметь большое количество образцов (тем более, что выход непрерывный, а не дискретный и как я уже сказывал надеюсь будет нормальные соотношения повторяемости и противоречивости), а вот с вариантом аппроксимации с урезанием числа образцов некоторым индикатором никогда не задумывался.

Теперь имейте ввиду, может быть очень полезным! От многих слышал, что должна быть вменяемая ТС, а НС должна только лишь немного её улучшть... Но насколько эти слова верны ?????? фиг его знает...

 
sergeev писал (а) >>

2 StatBars Большое спасибо за статьи.


А как на счет входов не нормированных на единицу? Можно ли использовать сигмоид или требуются другие функции?

Я пробовал найти универсальную нелинейную функцию.

Недостаток сигмоида в том, что у него ограниченная область значений.

Вот что мне удалось получить.


Выкладываю здесь


Функция
sqrt(abs(x)) == sax

f(x) = x/(sax + a)

Производная
f'(x) = (sax/2 + a)/sqr(sax + a)
В благодарность сообществу РСДН функция была названа RSDNFunction. Просьба использовать ее именно с этим названием.

Сравнение с сигмоидной:

1. Сходимость. Зависит от задачи и входных данных.
При подаваемых данных |x| < 1 выигрывает естественно сигмоидная из-за бОльшей нелинейности.
НО следить за этим при больших размерах слоев бывает проблематично.
При |x| > 1 сигмоидная дует по сходимости. Правда тоже не всегда.
Кроме того исчезает эффект "зависания", когда на выходе сигмоида появляется значение стремящееся к границам области значений, т.к. ограничения области значений нету.

2. В большинстве задач исчезает необходимость предобработки данных по той же причине. Однако некоторые ограничения по значениям остаются. Не стОит подавать заведомо большие значения в 2 и выше порядка.

3. Появляется возможность использовать функцию на выходном слое по той же причине

4. (-) Нет возможности красиво выразить f'(x) = g(f(x)) но это несущественно. Тем более это не критичная по скорости часть программы.


Функцию можно модифицировать для получения большей нелинейности, но меня устраивает такой вид.

 
sergeev писал (а) >>

Да, кстати хорошо что вы затронули этот вопрос. Я все время сомневаюсь как правильнее (по вашему опыту) будет нормировать - один образец сам на себя или в общем на всех образцах?


Решил переименовать ветку.

Конечно же все сразу.

 
Integer писал (а) >>

Если относительно первого значения нормировать, то всегда первый будет нулю равняться. Еще вариант получается - нормировать относительно серидины диапазона образца. Если у разных образцов разные элементы равны нулю, то нет проблем, ноль это тоже значение.

ЭЭЭ, что-то вы мутите все.



У нас есть входная выборка. Для простоты 1 вход.

Ищем максимум и минимум на ВСЕЙ выборке.

Согласно найденным значениям приводим всю выборку к интервалу от -1 до 1

 
TheXpert писал (а) >>

ЭЭЭ, что-то вы мутите все.


У нас есть входная выборка. Для простоты 1 вход.

Ищем максимум и минимум на ВСЕЙ выборке.

Согласно найденным значениям приводим всю выборку к интервалу от -1 до 1

Почему к [1;-1] ?

 
TheXpert писал (а) >>

ЭЭЭ, что-то вы мутите все.


У нас есть входная выборка. Для простоты 1 вход.

Ищем максимум и минимум на ВСЕЙ выборке.

Согласно найденным значениям приводим всю выборку к интервалу от -1 до 1

А если в будущем, максимумы и минимумы обновятся?

 
StatBars писал (а) >>

Почему к [1;-1] ?

Можно другие, это не эталон, наиболее часто используемый промежуток.

12345678910111213...31
Новый комментарий