Системы-йогурты и системы-консервы или Зависимость между торговой тактикой и надежностью результатов тестирования на истории - страница 19

 

Понятно, Александр! Благодарю! Хотел с Вами поспорить и перетянуть Вас на формулу оптимизация == подгонка, но увидел Вашу правоту :-)

 

to LeoV

Слепые параметры - те которые не завият от индикатора и жестко заданы.
Примеры:
-тэйкпрофит и стоплосс в области решений ТС.
- тренированный персептрон.
Вооще говоря период индикатора тоже своего рода "слепой" параметр ТС, =="полуслепой"))) т.к. обычная ТС не видит рынка и не меняет настройки.

 
Korey писал (а) >>

Слепые параметры - те которые не завият от индикатора и жестко заданы.
Примеры:
-тэйкпрофит и стоплосс в области решений ТС.
- тренированный персептрон.
Вооще говоря период индикатора тоже своего рода "слепой" параметр ТС, =="полуслепой"))) т.к. обычная ТС не видит рынка и не меняет настройки.

- Ну тэйки и лоссы тоже оптимизируемые параметры.

- Тренированный персептрон - тут тоже есть подвох. Как с переоптимизацией. Может быть перетренировка, то есть он может слишком хорошо выучить правила на участке тренировки и в будущем работать плохо. Так что это тоже вопрос тренировки.

 
LeoV писал (а) >>

- Ну тэйки и лоссы тоже оптимизируемые параметры.

- Тренированный персептрон - тут тоже есть подвох. Как с переоптимизацией. Может быть перетренировка, то есть он может слишком хорошо выучить правила на участке тренировки и в будущем работать плохо. Так что это тоже вопрос тренировки.

В персептроне (как я понимаю) - нет связей, а значит нет правил которые он мог бы выучить.
Значит невозможно его перетренировать, т.е. излишняя тренировка это всего лишь размывание границы да/нет.

P.S. Размывание неподготовленными данными

 
Korey писал (а) >>

В персептроне (как я понимаю) - нет связей, а значит нет правил которые он мог бы выучить.
Значит невозможно его перетренировать, т.е. излишняя тренировка это всего лишь размывание границы да/нет.

P.S. Размывание неподготовленными данными

Ну я имелл ввиду сеть. Один персептрон, на мой взгляд, никакой роли не играет.

 
Serg_ASV писал(а) >>

Ну как тебе сказать - тренд по сути можно принять за закономерность, и откаты на тернде тоже - но как ты сможешь определить длительность тренда, и не является ли откат началом нового противоположного тренда?

Из динамики ценового ряда похоже никак. Может быть по уровням, фибо или еще каким.

 
Infiniti-g37 писал(а) >>

Я хотела бы предложить к обсуждению вопрос зависимости между торговой тактикой и надежностью результатов тестирования на истории.

При создании торговой системы мы опираемся на какие-то закономерности, зависимые от входящих переменных. Часто на этапе тестирования мы оптимизируем систему по этим параметрам и, когда получаем хороший результат, радуемся. А потом оказывается, что система через неделю стала сливать. Некоторые системы начинают сливать только через несколько месяцев. Предлагаю и обсудить факторы, влияющие на "срок годности" систем. Почему одни системы - йогурты, другие - консервированный тунец, и возможно ли создать перпетум мобиле или хотя бы к нему приблизиться?

1. Считаю не корректной саму постановку проблемы - чистой воды детерминизм: созрело яблоко - упало на голову, не созрело - не падает. Функциональной четкостью рынок, в частности Форекс, не обладает. Более подходит другое толкование (у кого-то вычитал) о самоподтверждении и самоуничтожении графиков. Например, возмем Фибо. Имеются графики, на которых уровни Фибо имеются, а есть, на которых Фибо нет. В чем дело? А дело в том, что уровень Фибо появлется и исчезает в зависимости от соотношения объемов игроков, верящих в Фибо и не верящих в Фибо в данный конкретный момент времени, так как для выигравших на Фибо в данный момент должны быть те, кто им проиграет. Это относится к любым другим фигурам, которые трейдеры обнаружили за несколько сот лет рынка. В настоящее время это либо фигуры ("голова и плечи", дожи и т.д.), либо индикаторы - видел книгу, в который было описно более тысячи.

2. Каждая из фигур или индикаторов выяляет на внешне хаотичном рынке некоторый паттерн, найдя который можно с большей вероятностью прогнозировать дальнейшее поведение рынка.

3. Не большой опыт работы на рынке каждого трейдера убеждает о невозможности построения торговой системы на одном индикаторе - необходим набор индикаторов для торговой системы. Это дело не меняет, так как набор индикаторов идентифицирует некий новый паттерн, который нарисовать на бумаге невозможно, так как он явлется многомерным. Но судьба у этого многомерного паттерна та же - он подвержен закону самоподтверждению и самоуничтожению.

4. Сегодня поиск новых паттерной автоматизирован и ускорился за счет мат.методов статистики, волнового анализа и искуственного интелекта. С помощью тестера и оптимизатора находим параметры торговой системы, которые бы выявляли паттерн, а выявив мы спрогнозировали бы рынок и получили свой профит.

5. Здесь возникает вопрос: паттерн, который нашла ТС часто встречает или редко? Папуасы Новой Гвинеи имеют большое количество лодок и все эти лодки имеют персональные имена - нет множественного числа у папуасов. Нельзя сказать на папуаском: эти лодки сделаны из пальм, а эти лодки сделаны на другом острове. Поэтому основной вопрос по торговой системе: Выявленные нами паттерны столь же индивидуальны как лодки у папуасов, или обладают некоторым обобщением?

6. Никто не отменял закон теханализа "История повторяется". Любая ТС, которая на исторических данных принесла прибыль, принесет эту прибыль в будущем. Жупел переоптизации получает другое осмысление. Переоптимизированные системы не обладают досточным уровнем обобщения и в будущем могут встречаться слишком редко. Но в действительности положение еще хуже, мы увидим признаки паттерна только после его формирования, когда прогнозировать уже будет нечего.

7. В действительности, проблема создания ТС состоит не только в разработке правил, которые будут идентифицировать достаточно обощенный патерны, но и в разработке правил опеределении моментов перехода от самоуничтожения к самоподтверждению графика и наоборот. Причем, чем длительнее этот процес перехода от самоутверждения к самоуничтожению, тем лучше торговая система.

8. Экстремисткие требования к ТС "на всех периодах, на всех инструментах, и годами" не выполнимы, если признать свойство графиков о самоуничтожении и самоподтверждении за закон. Любая торговая система будет распознана мат.метдодами, проигрывающие трейдеры идентифицируют выигрывающие паттерны и в один прекрасный день выигрывать будет не кого - все станут умными, владея бесполезной торговой системой.

9. С учетом изложенного разработка ТС представлется следующими шагами:

а) Разрабатывается торговая система.

б) ищутся (оптимизируются) параметры торговой системы

в) ищутся временные периоды (таймфремы - это параметры), например, январь 2007 года, где система прибыльна

г) ищется временной период, где система убыточна.

д) исследуется период перехода от прибыльности к убыточности и обратно. Если причины удалость понять - у Вас имеется торговая система, не удалось - значит нет торговой системы.

Заключение: консервы у нас одновременно одни - и йогурт и тунец.

 
faa1947 >>:

Выявленные нами паттерны столь же индивидуальны как лодки у папуасов, или обладают некоторым обобщением?

Прогоните ТС на OOS и получите ответ на столь незатейливый вопрос.

 

Здрассте всем (первый пост - выпить надо %)

На мой взгляд система должна быть самоадаптирующейся. Поведение рынка постоянно меняется - система должна подстраиваться под рынок сама. Не создавать нечно конечное и ждать, пока оно испортится (а портится ведь все: хоть консерва, хоть йогурт), а чтоб система жила... Как в эволюции: какие-то виды исчезают, какие-то появляются...

 
Reshetov писал(а) >>

Прогоните ТС на OOS и получите ответ на столь незатейливый вопрос.

Вера результатам OOS - вера в священный грааль. Я же считаю, что в приципе невозможно разработать ТС, которая всегда будет выигрывать - всегда будут промежутки времени, когда ТС будет убыточна.

В рамках исповедуемой мной концепции "самоподтверждения -саморазрушения" OOS вообще ничего не решает, так как в рамках этой концепции OOS может указать на:

а) продолжение выявленного ТС паттерна (положительный результат OOS)

б) самоуничтожение выявленного паттерна (отрицательный результат)

в) переходный процесс от самоподтверждения к самоуничтожению паттерна (в случае ухудшения результатов).

При этом тест OОS ничего не говорит о будущем, которого мы еще не видим.

Использование OOS - это скорее относится к методике получения достаточно обощенного паттерна. Во всяком случае при отрицательном результате OOS можно попытаться доработать ТС, что при успехе будет означать, что мы получили более обощенный паттерн, но не более того. Но продолжить этот процесс до получения грааля нам не участься - этот обощенный паттерн самоуничтожится.

На форумах MQL можно встретить и другие советы по получению более обощенных паттернов, например тестирование на разных валютных парах.

Метасток утверждает, что ТС должна состоять из индкикаторов тренда, волантильности, момента, цикла, силы рынка и поддержки-сопротивления - это иной способ получения достаточно обобщенного паттерна.

Еще раз кратко мое видение проблемы: котировка состоит из некорого числа (может бесконечного) паттернов, которые самоподтверждаются и саморазрушаются и основная проблема ТС - переходный процесс от саморазрушения к самоподтверждению и обратно.