Идеальный фильтр - страница 10
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Пока чисто практически вижу только 2 типа алгоритмов. Инерционный и осциллирующий. ...
Я раньше тоже так делил( на канальную и трендовую). Теперь уже сомневаюсь что в этом есть смысл. Как например в такую классификацию пристроить дополнительные ВР от которых может зависеть торгуемый? Например когда используются всякие корзины, индексы, синтетики как поводыри или аттракторы? Идея классифицировать стратегии в некоторый «бизис» всеобщее желание, но столько исключений что руки опускаются.
J.B:
я против «хаотичного непредсказуемого», «ДАО» и прочих ссылок на загадочность и непредсказуемость. Такая модель всё равно что отсутствие модели, отсутствие модели модели и тп. А это значило бы полное равноправие в НЕзарабатывании всех участников марафона. Разве на практике это наблюдается? НЕТ! Значит есть модель с профитным МО. А значит не так уж рынок непредсказуем...
Зря вы против. В этом деле не выгодно быть за или против. Хотя вам как новичку пока рано об этом задумываться. У вас вполне нормальный процесс развития в верном направлении(все начинают с индикаторов), не нужно перескакивать через важные этапы. Так же как нет смысла ребёнку запрещать играть с игрушками, опираясь на то что взрослые в них не играют, всему своё время. Бабочка тоже когда то была гусеницей, без этого никак.
Физика и математика это отличные тренажеры системного мышления, это как курс молодого бойца. Хотя есть у подобных пристрастий и побочные эффекты, «профессиональные болезни», сильно замороченным сложно выйти за рамки привычных моделей, а если так, то уж лучше и не знать никогда ни одной формулы, потому как рынок работает по совсем другим закономерностям. Это как с пистолет, можно пристрелить, а можно и застрелиться.
Физика это что? Формализация эмпирических обобщений реального мира на языке математики. А математика? Это строгая формализация логики в символьном виде(алфавит, инструкции и тп) А логика? Это «тождество» и «не противоречие». Тождество это инвариантность закономерности в некотором контексте, а не противоречие это отсутствие противоположных тождеств в одном контексте. И то и другое не канает для рынка. Все законы динамичны, кроме того сама закономерность «динамики» тоже динамична и полна противоречий. А если логика не работает, то не работает ни математика не физика. Что это будет за физика, если сегодня Е=мс^2 а завтра G=a+b? Смех и грех и заморочка.
Вообще это не правильное место для таких бесед, тут в основном разочаровавшиеся в рынке рутинные кодеры, которые и физику знают на уровне F=ma; для них выгодно что бы люди не задумывались о причинности рыночных процессов, а тупо заказывали им кодинг всяких глупостей за мелкие деньги, вроде мартин+макдак, за 50$. Вдумываться что и почему не хорошо, так как уменьшает поток шаблонных заказов.
Ради интереса посмотрите статистику доходности и время жизни хэдж-фондов(всей кучи), это нужно для понимания, каков % всех решений не верны, это и касается переучивания физиков в аналитики. В основном это из за маркетинговых причин, такой «квант» профессионален тем, что может напустить важности наукообразной подачей по сути бредового материала, что часто неплохо воздействует на умы неопытных инвесторов. Оооо! да это же сам Эйнштейн!!! Хороший понт дороже денег, это работает, поэтому «кванты» и существуют. Я такой херни много уже насмотрелся. Для некоторых важней что чувак написал статью по теории струн, чем то что он с 1k$ поднял миллион. С нейронными сетями сейчас тоже ситуация из этого класса. Люди переоценивают то что не понимают, соответственно по логике, нужно непонятно изъясняться что бы что то за дорого продать. Поэтому профитных фондов в % ещё меньше чем профитных трейдеров, последним меньше нужно работать на публику.
ЗЫ Забудьте про квантовые скачки, осцилляцию, производные и прочую к рынку неприменимую методологию. Тут функции и степени свободы, рваные и фрактальные, аналогии из физики могут нанести больше путаницы чем упростить. Изучайте экономику, психологию толп и анализ временных рядов. А главное не привязываетесь ни к какой модели, они все мимолётны. Вырабатывайте эвристики быстрого РЕ-моделирования и поиска кратковременных закономерностей в хаосе. МЕТА-моделирование.
Выражение «это не физика» кстати человека который «косит миллиарды»:
Simons’ reply was that there is nothing to publish.
It’s not physics.
There is no fundamental, set-in-stone truth, no immutable laws in themarkets. Financial truth changes every minute, so one would have topublish a new paper every week. In finance, the implication went, thereis no eternal theorem that can help guide people through the ages. There can be no Einstein or Newton. Even the math genius rakingin $1 billion a year and consistently generating 30 percent-plus returnswouldn’t qualify. The terrain, unlike in the physical world, is just toountameable and lawless………….
https://en.wikipedia.org/wiki/James_Harris_Simons $10.7 billion
Выражение «это не физика» кстати человека который «косит миллиарды»:Во как..
Однако одно дело когда физик-математик говорит что «это не физика», а другое дело психолог-социолог.
Сам факт что Харис Симонс физик говорит о многом, если бы он был бывшим артистом или дизайнером, я б ещё усомнился.
Просто это такая сфера, что все друг друга пытаются запутать и демотивировать. Все не могут быть богатыми и поэтому дезинформирование ближнего является нормой. «Это не физика, это не то это ни это»
Ну всё, понеслось гонево про нищих и миллиардеров. Потом казачество, пиар, нервные шутки и финал.
Это проще чем комментарии выполнить. Не получится из Вас робото-способного кодера к сожалению. Герчик бы Вас на работу не взял.
Почитайте Lecturing_Birds_on_Flying. Талеб тоже философствует на "эту" тему хорошо. А вообще это невыразимо словами как Дао)) Только понял, а оно уже изменилось.
Подскажите возможно ли открытие советником сразу несколько ордеров за один клик(2-5)на одной паре и одном графике.
Уважаемый Автор темы! Прекраснейшая ветка! Спасибо огромное! Такие размышления заставляют котелок варить по полной, жаль что не довели разговор до логического финала. Осмелюсь у Вас осведомиться, а не располагаете ли Вы версией эквити-индикатора(va_sum) не спаянного с VAMA? Чтобы можно было на любой индюк накинуть отдельно и посмотреть его деятельность?
Смотрел индикатор к статье «Быстрое тестирование торговых идей на графике» но там такого наворотили что аж страшно и какой то стрёмный результат(прошу прощения за откровенность). А у Вас выглядит отлично и очень просто, но спаян с индикатором намертво и без комментариев что к чему.
Обращаюсь без каких либо надежд и эмоций, я всё понимаю, да-да, нет-нет. Спасибо.